華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新
華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2016年11月14日證監(jiān)許可【2016】2663號文注冊，進行募
集。
基金管理人保證《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說
明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)
會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
（1）樣本空間：
指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬深A(yù)股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成：1）科
創(chuàng)板證券：上市時間超過一年；2）創(chuàng)業(yè)板證券：上市時間超過三年；3）其他證券：上市時間超過一
個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在前30位。
（2）選樣方法：
滬深300指數(shù)樣本是按照以下方法選擇經(jīng)營狀況良好、無違法違規(guī)事件、財務(wù)報告無重大問題、
證券價格無明顯異常波動或市場操縱的公司：1）對樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高
到低排名，剔除排名后50%的證券；2）對樣本空間內(nèi)剩余證券，按照過去一年的日均總市值由高到低
排名，選取前300名的證券作為指數(shù)樣本。
（3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、
社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，跟蹤誤差
控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份股停牌的風
險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的
基金管理風險，本基金作為指數(shù)增強型基金的特有風險等。本基金是股票型基金，屬于高預(yù)期風險、
高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風險與收益混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料
概要等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投
資者的風險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績
表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者認購（或申購）本基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風
險等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況
與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風險，由投資者自行負擔。
本次更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2024年10月31日；有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為
2024年9月30日，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
目錄
一、緒言...............................................................................1
二、釋義...............................................................................2
三、基金管理人.........................................................................6
四、基金托管人........................................................................13
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......................................................................16
六、基金的募集........................................................................18
七、基金合同的生效....................................................................19
八、基金份額的申購與贖回..............................................................20
九、與基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)換....................................................30
十、基金的投資........................................................................33
十一、基金的業(yè)績......................................................................47
十二、基金的財產(chǎn)......................................................................49
十三、基金資產(chǎn)估值....................................................................50
十四、基金收益與分配..................................................................54
十五、基金的費用與稅收................................................................55
十六、基金的會計與審計................................................................58
十七、基金的信息披露..................................................................59
十八、風險揭示........................................................................65
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算..............................................72
二十、基金合同的內(nèi)容摘要..............................................................74
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要........................................................87
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)........................................................98
二十三、其他應(yīng)披露事項...............................................................101
二十四、招募說明書存放及查閱方式.....................................................104
二十五、備查文件.....................................................................105
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡
稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦
法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性規(guī)定》”）、
《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、
其他有關(guān)規(guī)定及《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)
編寫。
本招募說明書闡述了華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的投資目標、策略、風險、費
率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權(quán)
利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查
閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何
有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券
投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
及其更新
7.基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》
及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章
以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開
放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集
證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現(xiàn)
的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前
支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違
約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主體，包括
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)
有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
22、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者
23、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
購買證券投資基金的其他投資者的合稱
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
25、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申
購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
26、銷售機構(gòu)：指華寶基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
27、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建
立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額
持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為華寶基金管理有限公司或接受華寶基
金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
29、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額
及其變動情況的賬戶
30、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機構(gòu)辦理認購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)導(dǎo)致基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
31、基金合同生效日：指2016年12月9日
32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)
果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月
34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
36、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
37、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
38、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人所管
理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資者共同遵守
41、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
42、申購：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將
其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額銷售機構(gòu)
的操作
46、定期定額投資計劃：指投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣
款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的
一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申
請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總
份額的10%
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現(xiàn)
的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的
價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
52、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的
過程
54、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基
金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
55、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
56、發(fā)起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)條件募集，由基金管理人、基金
管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，
包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，下同）承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金
57、發(fā)起資金：指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基
金經(jīng)理等人員參與認購本基金的資金。發(fā)起資金認購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)起資金認購
的基金份額持有期限自基金合同生效日起不低于三年
58、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少
于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員
59、固定收益品種：指在銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所及中國證監(jiān)會認可
的其他交易場所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的國債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券等
60、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金
份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
61、A類基金份額：指不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，且收取申購費的基金份額類別
62、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，且不收取申購費的基金份額類別
63、銷售服務(wù)費：指從基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)
的費用
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會信息
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產(chǎn)經(jīng)營部、寶武集團下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等?，F(xiàn)任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務(wù)所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經(jīng)理、營運副總監(jiān)、營運總
監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部。現(xiàn)任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網(wǎng)絡(luò)科技（北京）
有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計劃處處
長?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團執(zhí)行董事、高級副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會計師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團?，F(xiàn)任新希望集團有
限公司首席財務(wù)官、新希望財務(wù)有限公司董事長、中國總會計師協(xié)會副會長；兼任亞朵生活控股有限
公司獨立董事、重慶小米消費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團控股有限公司獨立非執(zhí)行
董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)法
學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級訪問學(xué)者，紐約大學(xué)法學(xué)院
“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級訪問學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦大
學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責人，上
海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公
司獨立董事，法律與國際事務(wù)委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法
學(xué)會常務(wù)理事、中國法學(xué)會財稅法學(xué)會常務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試
驗區(qū)管委會法律顧問等職務(wù)。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院助理教授、會計學(xué)院院長助理?，F(xiàn)任上
海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會計學(xué)院副院長。并為中國總會計師協(xié)會財務(wù)管理專業(yè)委
員會委員、中國商業(yè)會計學(xué)會智能財務(wù)分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會信息
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國銀聯(lián)股份有限公
司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司?，F(xiàn)任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長，廣東鋼鐵集團規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團人事效率總監(jiān)、領(lǐng)
導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團產(chǎn)業(yè)金融黨工委副書記、紀工委書
記。現(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計監(jiān)察法務(wù)
部部長、審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司風險管理部資深風險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)察稽核助
理?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設(shè)備進出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會，曾
任華寶證券有限責任公司首席風險官、合規(guī)總監(jiān)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經(jīng)理，營
運副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管
理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
徐林明，碩士。曾在興業(yè)證券、凱龍財經(jīng)（上海）有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。
2005年8月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任金融工程部數(shù)量分析師、金融工程部副總經(jīng)理等職
務(wù)，現(xiàn)任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理。2009年9月至2015年11月任華寶中證100指數(shù)證券投
資基金基金經(jīng)理，2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶
上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2014年9月起任華寶量化對沖策略
混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基
金基金經(jīng)理，2016年12月起任華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2019年2月
至2022年10月任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年12月至2023年11月任華寶
中證稀有金屬主題指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年8月至2023年11月任華寶高端
裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金
基金經(jīng)理。
王正，碩士。2012年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理量化分析師、分析師、基金
經(jīng)理助理等職務(wù)。2020年1月起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金、華寶滬深300指數(shù)
增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2021年1月至2022年7月任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式
證券投資基金基金經(jīng)理，2021年1月至2022年8月任華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基
金經(jīng)理，2021年1月至2024年7月任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年
6月至2023年3月任華寶安盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
5、量化投決會信息
周晶先生，華寶基金管理有限公司首席投資官、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
徐林明先生，華寶基金管理有限公司量化投資總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
孫鸞女士，華寶基金管理有限公司創(chuàng)新研究發(fā)展中心副總經(jīng)理。
王正女士，華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人職責
基金管理人應(yīng)嚴格依法履行下列職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健
全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金
投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規(guī)性
風險、信譽風險和事件風險（如災(zāi)難）等。
針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風險管理環(huán)境。具體包括制定風險管理戰(zhàn)略、目標，設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，建立清晰的
責任線路和報告渠道、配備適當?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識別風險。辨識公司運作和基金管理中存在的風險。
（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風險歸類。
（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴重程度分別進入相應(yīng)的級
別。定量的方法則是設(shè)計一些風險指標，測量其數(shù)值的大小。
（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標準范圍以內(nèi)
的風險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標準；而對較為嚴重的風險，則制
定適當?shù)目刂拼胧?；對于一些后果可能極其嚴重的風險，則除了嚴格控制以外，還準備了相應(yīng)的應(yīng)急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風險管理系統(tǒng)進行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在必要時結(jié)合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監(jiān)
管部門及時而有效地了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風險控制原則
合規(guī)性原則。內(nèi)部控制機制應(yīng)符合法律和監(jiān)管要求，規(guī)范和促使公司經(jīng)營管理及公司員工執(zhí)業(yè)行
為符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則，以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為。
健全性原則。內(nèi)部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司自有資產(chǎn)、各項受托資產(chǎn)分離運作，獨立進行。
相互制約原則。部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措施來
消除內(nèi)部控制盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場營銷等相關(guān)部門，應(yīng)當在
物理上和制度上適當隔離；對因業(yè)務(wù)需要必須知悉未公開信息或涉及多部門信息的人員，應(yīng)制定嚴格
的批準程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當充分發(fā)揮各部門及員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運作成本，保證以
合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風險控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、防范和化解
風險為出發(fā)點。
適時性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當具有前瞻性，并應(yīng)隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理
念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變，及時修改或完善。
實效性原則。內(nèi)部控制制度應(yīng)得到有效執(zhí)行。公司應(yīng)當樹立和強化管理制度化、制度流程化、流
程信息化的內(nèi)控理念，通過強監(jiān)管、嚴問責、加強信息化管理，嚴格落實各項規(guī)章制度。
（2）內(nèi)部風險控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風險控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機制。
內(nèi)部風險控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)
控制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、合規(guī)和法務(wù)管理控制、風險管理控制、審計稽核控制，及反洗
錢控制等。
（3）督察長制度
公司設(shè)督察長，督察長由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任，并應(yīng)當經(jīng)全體獨立董事同意。
督察長應(yīng)當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員
會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風險控制情況。督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司
運作中存在問題時，應(yīng)當及時告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實；公司總經(jīng)理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應(yīng)當向公司董
事會、中國證監(jiān)會及相關(guān)派出機構(gòu)報告。
（4）監(jiān)察稽核及風險管理制度
合規(guī)審計部和風險管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定的程序和適
當?shù)姆椒?，進行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風險管理部負責調(diào)查評價公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負責調(diào)查、評價公司有
關(guān)部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對內(nèi)控制度的缺失提出補充
建議；進行日常風險監(jiān)控工作；協(xié)助評價基金財產(chǎn)風險狀況；負責包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項
內(nèi)部審計事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情況
1、基本情況
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡稱中國農(nóng)業(yè)銀行）
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)[2009]13號
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。經(jīng)國務(wù)院批準，中國
農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中國農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司承繼原中國農(nóng)業(yè)銀行全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、機構(gòu)網(wǎng)點和員工。中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點遍布中國
城鄉(xiāng)，成為國內(nèi)網(wǎng)點最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最廣，服務(wù)對象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型
國有商業(yè)銀行之一。在海外，中國農(nóng)業(yè)銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財
富》世界500強企業(yè)之列。作為一家城鄉(xiāng)并舉、聯(lián)通國際、功能齊備的大型國有商業(yè)銀行，中國農(nóng)業(yè)
銀行一貫秉承以客戶為中心的經(jīng)營理念，堅持審慎穩(wěn)健經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展，立足縣域和城市兩大市
場，實施差異化競爭策略，著力打造“伴你成長”服務(wù)品牌，依托覆蓋全國的分支機構(gòu)、龐大的電子
化網(wǎng)絡(luò)和多元化的金融產(chǎn)品，致力為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，與廣大客戶共創(chuàng)價值、共同成
長。
中國農(nóng)業(yè)銀行是中國第一批開展托管業(yè)務(wù)的國內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績突出，
2004年被英國《全球托管人》評為中國“最佳托管銀行”。2007年中國農(nóng)業(yè)銀行通過了美國SAS70內(nèi)
部控制審計，并獲得無保留意見的SAS70審計報告。自2010年起中國農(nóng)業(yè)銀行連續(xù)通過托管業(yè)務(wù)國際
內(nèi)控標準（ISAE3402）認證，表明了獨立公正第三方對中國農(nóng)業(yè)銀行托管服務(wù)運作流程的風險管理、
內(nèi)部控制的健全有效性的全面認可。中國農(nóng)業(yè)銀行著力加強能力建設(shè)，品牌聲譽進一步提升，在2010
年首屆“‘金牌理財’TOP10頒獎盛典”中成績突出，獲“最佳托管銀行”獎。2010年再次榮獲《首
席財務(wù)官》雜志頒發(fā)的“最佳資產(chǎn)托管獎”。2012年榮獲第十屆中國財經(jīng)風云榜“最佳資產(chǎn)托管銀
行”稱號；2013年至2017年連續(xù)榮獲上海清算所授予的“托管銀行優(yōu)秀獎”和中央國債登記結(jié)算有
限責任公司授予的“優(yōu)秀托管機構(gòu)獎”稱號；2015年、2016年榮獲中國銀行業(yè)協(xié)會授予的“養(yǎng)老金業(yè)
務(wù)最佳發(fā)展獎”稱號；2018年榮獲中國基金報授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”獎；2019
年榮獲證券時報授予的“2019年度資產(chǎn)托管銀行天璣獎”稱號；2020年被美國《環(huán)球金融》評為中國
“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心首次設(shè)立的“銀行間本幣市場優(yōu)秀托管行”
獎；2022年在權(quán)威雜志《財資》年度評選中首次榮獲“中國最佳保險托管銀行”。
中國農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國證監(jiān)會和中國人民銀行批準成立，2004
年更名為中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部。目前內(nèi)設(shè)風險合規(guī)部/綜合管理部、業(yè)務(wù)管理部、客戶一部、客戶
二部、客戶三部、客戶四部、系統(tǒng)與信息管理部、營運管理部、營運一部、營運二部，擁有先進的安
全防范設(shè)施和基金托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
2、主要人員情況
中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級職稱的專家60名，服務(wù)團隊成員專業(yè)水
平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強，高級管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗和高級技術(shù)職稱，精通國內(nèi)
外證券市場的運作。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截止到2024年9月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共
898只。
（二）、基金托管人的內(nèi)部風險控制制度說明
1、內(nèi)部控制目標
嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運
作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完
整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
風險管理委員會總體負責中國農(nóng)業(yè)銀行的風險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)務(wù)風險管理和內(nèi)部
控制工作進行監(jiān)督和評價。托管業(yè)務(wù)部專門設(shè)置了風險管理處，配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負責托管業(yè)
務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨立行使監(jiān)督稽核職權(quán)。
3、內(nèi)部控制制度及措施
具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業(yè)務(wù)操作流程，可以
保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理實行嚴格的復(fù)核、審核、檢
查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制
嚴格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負責，防止
泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
（三）、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人通過參數(shù)設(shè)置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協(xié)議規(guī)定的投資比例和
禁止投資品種輸入監(jiān)控系統(tǒng)，每日登錄監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督基金管理人的投資運作，并通過基金資金賬戶、
基金管理人的投資指令等監(jiān)督基金管理人的其他行為。
當基金出現(xiàn)異常交易行為時，基金托管人應(yīng)當針對不同情況進行以下方式的處理：
1、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；
2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金管理人進行
提示；
3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規(guī)交易等行為，書面提示有關(guān)基金
管理人并報中國證監(jiān)會。
。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
(一)基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
(1）直銷柜臺
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
法定代表人：黃孔威
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
聯(lián)系人：華崟
網(wǎng)址：www.fsfund.com
（2）直銷e網(wǎng)金
投資人可以通過華寶基金管理有限公司網(wǎng)上交易直銷e網(wǎng)金系統(tǒng)、移動客戶端（華寶基金APP、
微信平臺）辦理本基金的認/申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱華寶基金管理有限公司網(wǎng)
站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.fsfund.com。
2、其他銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管
理人網(wǎng)站公告。
3、登記機構(gòu)
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
聯(lián)系人：章希
聯(lián)系電話：021-38505888
4、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
聯(lián)系電話：021-31358666
傳真:021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
5、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
六、基金的募集
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2016】2663號注冊，由基金管理人依照《基金法》、《運作辦
法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，募集期從2016年12月5日起，至2016年12
月6日止，共募集10,000,450.05份基金份額，有效認購戶數(shù)為1戶。
七、基金合同的生效
本基金基金合同于2016年12月9日生效。
基金合同生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當按照基金合同約定
的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個
工作日出現(xiàn)前述情形之一的，基金管理人應(yīng)當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購與贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。
具體的基金銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明書“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”或其他相關(guān)公告中列
明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當在銷售
機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金自2017年1月18日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資
者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額
申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資者認購、申購、轉(zhuǎn)托管時基金份額登記的先后次序進
行順序贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實
施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資者交付申購款項，申購成立；登記機構(gòu)確
認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資者賬
戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)等不承擔由此產(chǎn)生的利息等損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
投資者贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。遇交易所或交易市
場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制
的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至上述情形消失的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基
金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處
理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，
在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資
者應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
若申購不成功，則申購款項退還給投資者。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申
請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)
整，本基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（五）申購與贖回的數(shù)量限制
1、申請申購基金的金額
投資者通過直銷e網(wǎng)金和其他銷售機構(gòu)申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。通
過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為每筆1元人民幣
（含申購費）。已在基金管理人直銷柜臺購買過基金管理人管理的其他基金的投資者，不受直銷柜臺
首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有
其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
其他銷售機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。基金管理人可根
據(jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制。
2、申請贖回基金的份額
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，單筆贖回份額不得低于1
份。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全
部贖回。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)
定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實
保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制、投資
者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額限制、單個投資者累計持有的基金份額上限、單個投資者單
日或單筆申購金額上限、本基金總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限等。基金管理人必須在調(diào)整實施前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
（六）申購費與贖回費
1、申購費
本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申購費。本基金采取前
端收費模式收取基金申購費用。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。A
類基金份額的申購費率如下：
申購金額 申購費率
50萬以下 1.2%
大于等于50萬，小于100萬 0.8%
大于等于100萬，小于500萬 0.4%
500萬（含）以上 每筆1000元
A類基金份額申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登
記費等各項費用。
2、贖回費
本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
持有基金份額期限 贖回費率
小于7日 1.50%
大于等于7日，小于30日 0.75%
大于等于30日，小于1年 0.50%
大于等于1年，小于2年 0.25%
大于等于2年 0
注：此處一年按365日計算
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
對于收取的持續(xù)持有期少于30日的投資者的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產(chǎn)。對于收
取的持續(xù)持有期長于等于30日但少于3個月的投資者的贖回費，基金管理人將不低于其總額的75%計
入基金財產(chǎn)。對于收取的持續(xù)持有期長于等于3個月但少于6個月的投資者的贖回費，基金管理人將
不低于其總額的50%計入基金財產(chǎn)。對持續(xù)持有期長于6個月的投資者，應(yīng)當將不低于贖回費總額的
25%計入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費和其他必要的手續(xù)費。
注：此處1個月按30日計算
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有C類基金份額期限 贖回費率(%)
小于7日 1.50%
大于等于7日，小于30日 0.50%
大于等于30日 0%
對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計
劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)
后，基金管理人可以適當調(diào)低基金銷售費用。
（七）申購份額、贖回金額與基金份額凈值的計算
1、申購份額的計算方式
1）A類基金份額的計算方式
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
申購費用適用比例費率的情形下：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
申購費用適用固定金額的情形下：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
申購份額的計算按舍去尾數(shù)方法，留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
申購費用、凈申購金額的計算按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由
基金資產(chǎn)承擔。
例：假定T日基金份額凈值為1.0860元，某投資者當日投資10萬元申購本基金A類基金份額，
對應(yīng)的本次前端申購費率為1.2%，該投資者可得到的基金份額為：
凈申購金額＝100,000/（1+1.2%）＝98,814.23元
申購費用＝100,000-98,814.23＝1,185.77元
申購份額＝98,814.23/1.0860＝90,989.16份
即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份額凈值為1.0860
元，可得到90,989.16份A類基金份額。
2）C類基金份額的計算方式
申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值
申購份額的計算結(jié)果按舍去尾數(shù)方法，留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承
擔。
例：假定T日C類基金份額凈值為1.0860元，某投資者當日投資10萬元申購本基金C類基金份
額，該投資者可得到的C類基金份額為：
申購份額=100,000/1.0860＝92,081.03份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈值為1.0860
元，可得到92,081.03份C類基金份額。
2、贖回金額的計算方式
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
上述計算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資者贖回10,000份A類基金份額，持有時間為一年三個月，對應(yīng)的贖回費率為0.25%，
假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.1520元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額＝10,000×1.1520＝11,520元
贖回費用＝11,520×0.25%＝28.80元
贖回金額＝11,520-28.80＝11,491.20元
即：投資者贖回10,000份A類基金份額，持有時間為一年三個月，假設(shè)贖回當日A類份額凈值是
1.1520元，則其可得到的贖回金額為11,491.20元。
3、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后四位，小數(shù)點后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)
中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
（八）申購與贖回的登記
1、經(jīng)基金銷售機構(gòu)同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時間之前可以
撤銷。
2、投資者T日申購基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者增加權(quán)益并辦理登記手續(xù)，投
資者自T＋2日起有權(quán)贖回該部分基金份額。
3、投資者T日贖回基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者扣除權(quán)益并辦理相應(yīng)的登記手
續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對上述登記辦理時間進行調(diào)整，并最遲于開始實施前3
個工作日在指定媒介上公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當
前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價
值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停接受基金申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、基金管理人接受某筆或某些申購申請會損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面
影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記
系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額數(shù)的比例達到或者
超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
8、申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購金
額上限的。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的申購申請
時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，
被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦
理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延
緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停接受
基金贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接受投資者的
贖回申請。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項
時，基金管理人應(yīng)在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不
能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可
延期支付，并以贖回申請確認日的基金份額凈值為依據(jù)計算贖回金額。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，
按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以
撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總
數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的
10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期
贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為因支付投資者的贖回
申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低
于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于未能贖回部分，投資者
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖
回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請
與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以
此類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇，投資者未能贖回部分作自動
延期贖回處理。
（3）當發(fā)生巨額贖回時，若存在單個贖回申請人當日申請贖回的份額超過前一工作日基金總份額
20%（“大額贖回申請人”）的情形，基金管理人可以按照保護其他贖回申請人（“普通贖回申請
人”）利益的原則，優(yōu)先確認普通贖回申請人的贖回申請，在當日可接受贖回的范圍內(nèi)對普通贖回申
請人的贖回申請予以全部確認或按單個賬戶贖回申請量占普通贖回申請人贖回申請總量的比例確認；
在普通贖回申請人的贖回申請全部確認且當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前
提下，在仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。對于未能贖回部分，
投資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日
繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖
回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金
額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇，投資者未能贖回部分
作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停
接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當
在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真、公告、通過銷售機構(gòu)告知
等方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在指定媒介上刊登公
告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。
2、暫停申購或贖回期間結(jié)束，基金重新開放時，基金管理人應(yīng)最遲于重新開放日依法公告。
（十三）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他
基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法
規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
（十四）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的
交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受
理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份
額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十五）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶
以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須
是依法可以持有本基金基金份額的投資者。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有
人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生
效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易
過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的
規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十六）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可以按照規(guī)
定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十七）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資者在辦
理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或
更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十八）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認可、符合
法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
（十九）基金份額質(zhì)押或其他業(yè)務(wù)
如相關(guān)法律法規(guī)允許登記機構(gòu)辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，登記機構(gòu)可制定和實施
相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
九、與基金管理人管理的其他基金轉(zhuǎn)換
（一）基金轉(zhuǎn)換申請人的范圍
本基金的持有人均可以按照基金合同的規(guī)定申請和辦理本基金與基金管理人管理的其他基金的轉(zhuǎn)
換。
（二）基金轉(zhuǎn)換受理場所
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理銷售的本公司管理
的基金。
（三）基金轉(zhuǎn)換受理時間
投資人可以在基金開放日的交易時間段申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回
業(yè)務(wù)辦理時間一致。
（四）基金轉(zhuǎn)換費用
本基金與公司管理的其他基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換費用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出
基金的申購補差費。
贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)
出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差額；轉(zhuǎn)出
基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費為零。
（五）基金轉(zhuǎn)換公式
1、基金轉(zhuǎn)換公式為：
轉(zhuǎn)出費用=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出總金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
凈轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出總金額-轉(zhuǎn)出費用
凈轉(zhuǎn)入金額=凈轉(zhuǎn)出金額/（1+補差費率）
(補差費率=轉(zhuǎn)出基金申購費率與轉(zhuǎn)入基金申購費率差)
轉(zhuǎn)換補差費用=凈轉(zhuǎn)出金額-凈轉(zhuǎn)入金額
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的余額對應(yīng)的部分計入基金財產(chǎn)。
2、基金管理人在不損害本基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式，但應(yīng)最遲在新的公式適
用前3個工作日予以公告。
（六）不同基金之間的轉(zhuǎn)換不影響投資者的持有基金時間的計算。
（七）基金轉(zhuǎn)換的程序
1、基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人和基金銷售代理人規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提
出基金轉(zhuǎn)換申請。
2、基金轉(zhuǎn)換申請的確認
基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易
的有效性進行確認。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，遵循"先進先出"的原則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注
冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理
原則。
（八）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的另一只基金，本基金單筆轉(zhuǎn)
出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回
或轉(zhuǎn)出該基金全部份額），因為轉(zhuǎn)換等非贖回原因?qū)е峦顿Y者在銷售機構(gòu)保留的基金份額余額少于該
基金最低保留份額數(shù)量限制的，登記機構(gòu)不作強制贖回處理。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述基金轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前在至
少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上予以公告。
（九）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
1、基金投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間內(nèi)可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。
2、基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對基金份額持有人基金轉(zhuǎn)換申請進行確認，確認成功后為基金份
額持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，并最遲于開始實
施前3個工作日予以公告。
（十）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理方式
1、除非出現(xiàn)如下情形，基金管理人不得拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：
（1）不可抗力；
（2）貨幣市場工具主要交易場所在交易時間非正常停市；
（3）基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉(zhuǎn)換；
（4）暫停估值；
（5）法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
如果基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
2、發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)在當日立即向中國證監(jiān)會備案。
3、發(fā)生基金合同或招募說明書中未予載明的事項，但基金管理人有正當理由認為需要拒絕或暫停
接受基金轉(zhuǎn)換申請的，應(yīng)當報中國證監(jiān)會備案。
4、暫?；疝D(zhuǎn)換，基金管理人應(yīng)立即在至少一種指定媒介上公告。
5、暫停期結(jié)束，基金管理人應(yīng)當公告最新的基金收益和轉(zhuǎn)份額的情況。
如果發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日在至少一種指定信息披露媒介上刊登基
金重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告，并公告最新的基金收益情況。
如果發(fā)生暫停的時間超過1日但少于兩周，暫停結(jié)束，重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)提前
1個工作日在至少一種指定媒介刊登基金重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告，并在重新開放基金轉(zhuǎn)換日公告最
新的基金收益情況。
如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次；當
連續(xù)暫停時間超過兩個月時，可對重復(fù)刊登暫停公告的頻率進行調(diào)整。暫停結(jié)束，重新開放基金轉(zhuǎn)換
時，基金管理人應(yīng)提前3個工作日在至少一種指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告，并
在重新開放基金轉(zhuǎn)換日公告最新的基金收益的情況。
十、基金的投資
（一）投資目標
本基金為滬深300指數(shù)增強型基金，在實現(xiàn)對滬深300指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方
法進行積極的組合配置和管理，力爭實現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)于標的指數(shù)的投資收益，追求基金資產(chǎn)的長期增
值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、
創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持
債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300指數(shù)成分股及備選成
分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金
后，基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府
債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金投資股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
（三）投資策略
本基金在復(fù)制標的指數(shù)的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型優(yōu)化投資組合，力求在控制與業(yè)績比較基準偏離
度前提下獲得超越標的指數(shù)的投資收益。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金主要投資于滬深300指數(shù)成分股及備選股票。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300指數(shù)成分股及備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。同時，
基于流動性管理及策略性投資的需要，本基金也會在控制風險前提下適度投資于債券、股指期貨、貨
幣市場工具及其他金融工具。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)
整。
2、股票投資策略
本基金主要采用量化行業(yè)配置模型和量化Alpha選股模型構(gòu)建指數(shù)增強股票組合，在控制跟蹤偏
離度的前提下力爭實現(xiàn)超額表現(xiàn)。
（1）量化行業(yè)配置模型
在跟蹤偏離風險可控的前提下，結(jié)合行業(yè)景氣度、投資時鐘、行業(yè)動量和行業(yè)超跌偏離度等基本
面和技術(shù)面模型，在標的指數(shù)行業(yè)權(quán)重的基礎(chǔ)上進行優(yōu)化。
（2）量化Alpha選股模型
本基金采用的是基金管理人量化團隊經(jīng)過對中國證券市場運行特征的長期研究和檢驗后自主開發(fā)
的量化Alpha選股模型。該模型主要選取估值、成長、盈利質(zhì)量、市場預(yù)期等基本面因子以及股權(quán)激
勵、并購、重要股東投資行為、業(yè)績超預(yù)期等事件驅(qū)動因子，通過實證分析確定各因子的權(quán)重，對股
票池中的股票進行綜合打分后，構(gòu)建股票投資組合。在此基礎(chǔ)上，本基金進一步根據(jù)個股價格波動、
風險收益變化、特殊事件等實際情況，對行業(yè)內(nèi)的個股權(quán)重進行動態(tài)調(diào)整，以保證股票組合的跟蹤誤
差處于可控范圍內(nèi)。股票池包括標的指數(shù)的成分股及備選股、預(yù)計指數(shù)定期調(diào)整中即將被調(diào)入的股
票、非成分股中流動性良好、基本面優(yōu)質(zhì)及與成分股相關(guān)度高的股票。
（3）投資組合調(diào)整與風險控制
本基金將定期調(diào)整投資組合，并會對標的指數(shù)成分股保持密切跟蹤。在出現(xiàn)因增發(fā)、送配、長期
停牌后復(fù)牌等對成分股在標的指數(shù)中權(quán)重有影響的情況，或者成分股臨時調(diào)入調(diào)出、成分股出現(xiàn)黑天
鵝事件等情況時，本基金將及時對投資組合進行調(diào)整。
本基金將通過風險評估模型控制投資組合的跟蹤偏離風險。本基金主要采用“跟蹤誤差”和“跟
蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。
本基金的風險控制目標為力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值
不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
（4）模型的動態(tài)調(diào)整
基金管理人量化團隊會根據(jù)市場變化趨勢，定期對量化模型進行動態(tài)調(diào)整，不斷改進量化模型的
有效性。
3、股指期貨投資策略
基金管理人可運用股指期貨提高投資效率，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標，降低跟蹤誤差。此
外，在預(yù)期大額申購贖回、大額分紅等情形發(fā)生時，本基金可以通過股指期貨進行有效的現(xiàn)金頭寸管
理。
本基金參與股指期貨交易時，將根據(jù)風險管理的原則，在風險可控的前提下，選擇流動性好、交
易活躍的期貨合約進行投資。
4、固定收益類投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，可投資于債券、貨幣市場工具和資產(chǎn)支持證券等固
定收益類品種，以保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
在嚴格控制投資風險的前提下，本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前
還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種，選擇低估的品種進行投資。
6、本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證
的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7、其他金融工具投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合
進行管理，以期更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。
未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品，基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)
定及本基金的投資目標，制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)，以及風險可控的前提下，基于謹慎原則參與融資和轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)。
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤
誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的
股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
（四）投資管理
1、決策依據(jù)
有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是本基金投資決策的主要依據(jù)。
2、投資決策流程
（1）投資決策委員會定期和不定期召開會議，負責就基金重大戰(zhàn)略、資產(chǎn)配置做出決策。
（2）量化投資部依托基金管理人整體研究平臺，并借鑒外部研究成果的基礎(chǔ)上，開展指數(shù)跟蹤、
成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，
作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（3）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略，在量化投資部研究報告的指引下，結(jié)合對證券市
場、上市公司、投資時機的分析，擬訂基金的具體投資計劃。
（4）投資決策委員會對基金經(jīng)理小組提交的方案進行論證分析，并形成決策紀要。
（5）根據(jù)決策紀要，基金經(jīng)理構(gòu)造具體的投資組合及操作方案，交由交易部執(zhí)行。
（6）交易部按有關(guān)交易規(guī)則執(zhí)行，并將有關(guān)信息反饋基金經(jīng)理小組。
（7）量化投資部采用量化模型進行成份股權(quán)重的測算和跟蹤誤差的評估，并定期進行基金績效評
估，向投資決策委員會提交綜合評估意見和改進方案。
（8）內(nèi)控審計風險管理部對識別、防范、控制基金運作各個環(huán)節(jié)的風險全面負責，尤其重點關(guān)注
基金投資組合的風險狀況，包括控制基金投資組合的市場風險和流動性風險。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)收益率×95%+1.5%（指年收益率，評價時按期間折算）
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機
構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（六）風險收益特征
本基金為股票型基金，屬于高預(yù)期風險、高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風險與收益高
于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
（七）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300指數(shù)成分股及備
選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保證現(xiàn)金（不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%；
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；
（8）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市
公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不
得超過該上市公司可流通股票的30%；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場波
動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制
的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
（12）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模
的10%；
（14）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各
類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（15）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證
券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣
出；
（16）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報
的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（17）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；
本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（18）本基金參與股指期貨交易后，依據(jù)下列標準建構(gòu)組合：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
2）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合《基金
合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
3）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)
凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
4）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基
金資產(chǎn)凈值的20%；
（19）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的，在任何交易日日終，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易
的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市
值加權(quán)平均計算；
（20）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（21）本基金資產(chǎn)總值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的140%；
（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計算；
（23）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（10）、（15）條外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10
個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合《基金合同》的約定。基金托管人對基金
的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重
大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合基
金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；?
金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（八）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利和債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利和債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有人
的利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當利益。
（九）基金投資組合報告
本基金投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年9月30日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 1,363,492,322.81 93.11
其中：股票 1,363,492,322.81 93.11
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 70,205,507.18 4.79
其中：債券 70,205,507.18 4.79
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 25,787,088.46 1.76
8 其他資產(chǎn) 4,938,176.06 0.34
9 合計 1,464,423,094.51 100.00
注：本基金本報告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產(chǎn)”、“銀行存款和結(jié)算備付金合
計”等項目的列報金額已包含對應(yīng)的“應(yīng)計利息”和“減值準備”（若有），“其他資產(chǎn)”中的“應(yīng)
收利息”指本基金截至本報告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,368,906.00 0.09
B 采礦業(yè) 66,697,304.00 4.59
C 制造業(yè) 704,773,054.79 48.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 55,119,625.05 3.79
E 建筑業(yè) 27,850,822.00 1.92
F 批發(fā)和零售業(yè) 11,631,625.19 0.80
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 43,350,449.60 2.98
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服 51,275,799.23 3.53
務(wù)業(yè)
J 金融業(yè) 317,177,209.84 21.81
K 房地產(chǎn)業(yè) 13,081,941.00 0.90
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 11,701,001.00 0.80
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,877,992.00 0.89
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 4,615,491.00 0.32
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 1,321,521,220.70 90.89
（2）報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 4,115,229.00 0.28
B 采礦業(yè) 518,165.00 0.04
C 制造業(yè) 29,167,019.82 2.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 492,490.00 0.03
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 190,025.00 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 3,692,083.00 0.25
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,402,876.61 0.10
J 金融業(yè) 1,150,248.00 0.08
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 244,165.68 0.02
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 195,750.00 0.01
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) 803,050.00 0.06
S 綜合 - -
合計 41,971,102.11 2.89
（3）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600519 貴州茅臺 43,600 76,212,800.00 5.24
2 300750 寧德時代 189,640 47,768,419.60 3.29
3 601318 中國平安 807,824 46,118,672.16 3.17
4 600036 招商銀行 792,628 29,810,739.08 2.05
5 000333 美的集團 367,900 27,982,474.00 1.92
6 601166 興業(yè)銀行 1,394,900 26,879,723.00 1.85
7 600900 長江電力 778,400 23,390,920.00 1.61
8 000651 格力電器 447,600 21,457,944.00 1.48
9 002475 立訊精密 446,300 19,396,198.00 1.33
10 601899 紫金礦業(yè) 1,045,800 18,970,812.00 1.30
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 002299 圣農(nóng)發(fā)展 296,700 4,115,229.00 0.28
2 601000 唐山港 580,700 3,002,219.00 0.21
3 600582 天地科技 458,700 2,990,724.00 0.21
4 000933 神火股份 147,600 2,963,808.00 0.20
5 000960 錫業(yè)股份 178,600 2,911,180.00 0.20
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國家債券 70,205,507.18 4.83
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 70,205,507.18 4.83
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 019727 23國債24 265,000 27,085,323.29 1.86
2 019631 20國債05 145,000 14,664,445.89 1.01
3 019733 24國債02 103,000 10,455,230.88 0.72
4 019740 24國債09 95,000 9,574,349.86 0.66
5 019669 22國債04 50,000 5,083,800.00 0.35
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量（買/賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風險說明
IF2412 IF2412 7 8,684,760.00 1,583,068.40 -
IF2503 IF2503 5 6,201,900.00 1,372,028.60 -
公允價值變動總額合計（元） 2,955,097.00
股指期貨投資本期收益（元） 567,320.02
股指期貨投資本期公允價值變動（元） 2,703,037.00
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金主要利用股指期貨提高投資效率，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標，降低跟蹤誤差。此
外，在預(yù)期大額申購贖回、大額分紅等情形發(fā)生時，本基金可以通過股指期貨進行有效的現(xiàn)金頭寸管
理。
本基金投資于股指期貨，對基金總體風險的影響很小，并符合既定的投資政策和投資目標。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形
華寶滬深300增強截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因違規(guī)經(jīng)營,涉嫌違反法律法規(guī),違反結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定；于2023年11月27日收到國家外匯
管理局深圳市分局警告,罰款,沒收違法所得的處罰措施。
華寶滬深300增強截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查行為、違反
規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)行為、違反規(guī)定辦理資本項目資金收付行為；于2023年11月27日收到國家
外匯管理局深圳市分局警告,罰款,沒收違法所得的處罰措施。
華寶滬深300增強截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因招商銀行理財業(yè)務(wù)存在以下違法違規(guī)行為：一、未能有效穿透識別底層資產(chǎn)二、信息披露不規(guī)范；
于2024年06月24日收到國家金融監(jiān)督管理總局罰款的處罰措施。
華寶滬深300增強截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,興業(yè)銀行股份有限公司
因一、未嚴格按照公布的收費價目名錄收費；二、向小微企業(yè)貸款客戶轉(zhuǎn)嫁抵押評估費；三、企業(yè)劃
型管理不到位；于2024年07月17日收到國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局罰款的處罰措施。
本基金管理人通過對上述上市公司進行進一步了解和分析，認為上述處分不會對公司的投資價值
構(gòu)成實質(zhì)性影響，因此本基金管理人對上述證券的投資判斷未發(fā)生改變。報告期內(nèi)，本基金投資的前
十名證券的其余的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰
的情況。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 2,282,541.60
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 2,655,634.46
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計 4,938,176.06
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計數(shù)可能不等于分項之和。
十一、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2024年9月30日，基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，本報告中所列數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計。
本基金A類份額凈值增長率與同期比較基準收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標準差 ② 業(yè)績比較 基準收益 率③ 業(yè)績比較 基準收益 率標準差 ④ ①－③ ②－④
2016/12/09 - 2016/12/31 -0.71% 0.18% -4.29% 0.74% 3.58% -0.56%
2017/01/01 - 2017/12/31 29.36% 0.68% 22.42% 0.61% 6.94% 0.07%
2018/01/01 - 2018/12/31 -21.60% 1.33% -22.99% 1.27% 1.39% 0.06%
2019/01/01 - 2019/12/31 46.55% 1.23% 36.12% 1.18% 10.43% 0.05%
2020/01/01 - 2020/12/31 44.00% 1.39% 27.73% 1.36% 16.27% 0.03%
2021/01/01 - 2021/12/31 -1.92% 1.17% -3.44% 1.11% 1.52% 0.06%
2022/01/01 - 2022/12/31 -22.86% 1.17% -19.40% 1.22% -3.46% -0.05%
2023/01/01 - 2023/12/31 -8.94% 0.78% -9.47% 0.81% 0.53% -0.03%
2024/01/01 - 2024/09/30 18.63% 1.10% 17.55% 1.13% 1.08% -0.03%
2016/12/09 - 2024/09/30 73.69% 1.13% 29.92% 1.11% 43.77% 0.02%
本基金C類份額凈值增長率與同期比較基準收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標準差 ② 業(yè)績比較 基準收益 率③ 業(yè)績比較 基準收益 率標準差 ④ ①－③ ②－④
2019/05/24 - 2019/12/31 25.22% 0.91% 14.30% 0.85% 10.92% 0.06%
2020/01/01 - 2020/12/31 43.44% 1.39% 27.73% 1.36% 15.71% 0.03%
2021/01/01 - 2021/12/31 -2.31% 1.17% -3.44% 1.11% 1.13% 0.06%
2022/01/01 - 2022/12/31 -23.16% 1.17% -19.40% 1.22% -3.76% -0.05%
2023/01/01 - 2023/12/31 -9.30% 0.78% -9.47% 0.81% 0.17% -0.03%
2024/01/01 - 2024/09/30 18.27% 1.10% 17.55% 1.13% 0.72% -0.03%
2019/05/24 - 2024/09/30 44.62% 1.12% 20.91% 1.11% 23.71% 0.01%
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他
投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的
財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；?
管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)
人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金
財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)
相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。
十三、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、股指期貨合約、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其
它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證
券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變
化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值機構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當日的估值凈價估值。
（3）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，以第三方估值機構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)進行估值。
（4）交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、固定收益品種和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技
術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的
估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的固定收益品種，以第三方估值機構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。
4、股指期貨合約一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。當日結(jié)算價及結(jié)算規(guī)則以《中國金融期貨交易所
結(jié)算細則》為準。
5、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基金的基金
會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（四）估值程序
1、某一類別基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類別基金資產(chǎn)凈值除以當日該類別基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。
當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于該估值錯誤遭受損失
當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故
障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已
經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責
任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責任方仍應(yīng)
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦?
益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲
得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實
際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，應(yīng)當暫停基金估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（七）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定
予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值
錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由
此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)
當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，基
金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
(三)基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)
費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時
間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
(五)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在指定媒介公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作
日。
(六)基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于
一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費；
4、標的指數(shù)許可使用費；
5《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
6、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
7、基金份額持有人大會費用；
8、基金的證券、期貨交易費用；
9、基金的銀行匯劃費用；
10、賬戶開戶費用和賬戶維護費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.00%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金
托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金
托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、
休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費率計提。
銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售
服務(wù)費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
4、指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)許可使用協(xié)議的約定計提標的指數(shù)許可使
用費，基金合同生效后的標的指數(shù)許可使用費從基金財產(chǎn)中列支。標的指數(shù)許可使用費的計算方式如
下：
指數(shù)許可使用費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.016%的年費率計提。指數(shù)許可使用費每日計算，逐
日累計，按季支付。計算方法如下：
H=E×年費率÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的指數(shù)許可使用費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金合同生效日所在季度的指數(shù)許可使用費，根據(jù)實際天數(shù)按比例收取。自基金合同生效之日所
在季度的下一個季度起，指數(shù)許可使用費的收取下限為每季度1萬元。指數(shù)許可使用費將按照上述指
數(shù)許可協(xié)議的約定進行支付。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金
將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費?；鸸芾砣藨?yīng)及時按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定
媒介進行公告。
上述“（一）基金費用的種類”中第5－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際
支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、證券相關(guān)從業(yè)資格的會計師
事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)所需按照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有
人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指
定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披
露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)保
證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會
召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購
和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金
合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金
招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權(quán)
利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，
更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資
料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募說明書、
《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當將《基金合同》、基金托管協(xié)議
登載在網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日
登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周在指定網(wǎng)
站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)
站、銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的
計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前
述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網(wǎng)
站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告應(yīng)當經(jīng)過具有證
券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在指定
網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在指
定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報
告。
基金定期報告在公開披露的第2個工作日，分別報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地
中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。報備應(yīng)當采用電子文本或書面報告方式。
基金運作期間，如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為
保障其他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露
該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國
證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
本基金持續(xù)運作過程中，應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風
險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和
指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事
件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委
托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基
金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑
事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與
其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但
中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變
更；
（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）本基金增加或變更份額類別設(shè)置；
（22）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（23）基金合同生效日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當按照基金合
同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。在該對應(yīng)日之前，
若本基金資產(chǎn)規(guī)模接近2億元，本基金有可能在對應(yīng)日終止的，為使投資者在對應(yīng)日之前謹慎作出投
資決策，基金管理人將在對應(yīng)日之前發(fā)布臨時公告提示投資者本基金可能終止的風險；
（24）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（25）基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的
其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知
悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會和基金上市交易的證券交易
所。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作出清算報
告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊
上。
11、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
基金管理人應(yīng)當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭
示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基
金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報告中披露其持有的
資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小
排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在基金合同生效公告、基金年報、中期報告、季報中分
別披露基金管理公司固有資金、基金管理公司高級管理人員、基金經(jīng)理以及基金管理公司股東持有基
金的份額、期限及期間的變動情況。
基金管理人應(yīng)當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風險及其管理情
況等。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管
理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準則
等法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的各類基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招
募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金
管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、基金托
管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準
確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一
致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當制作工
作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息
的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息
披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披
露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的風險
1、市場風險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益
水平變化，產(chǎn)生風險，主要包括：
政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
經(jīng)濟周期風險：隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于國
債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
利率風險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于國債和股票，其收益水平會受到利率變化的
影響。
2、流動性風險
本基金屬于開放式基金，基金管理人有義務(wù)接受投資者的申購和贖回。不斷變化的申購和贖回，
尤其是發(fā)生大額申購和贖回時，即使市場行情沒有發(fā)生顯著變化的趨勢，本基金也要進行股票買賣。
然而，市場的流動性是變化的，不同時間段、不同的股票，其流動性都各不相同。如果市場流動性較
差，導(dǎo)致本基金無法順利買進或賣出股票，或者必須付出較高成本才能買進或賣出股票，這樣，就在
兩個方面產(chǎn)生了風險：
（1）當發(fā)生巨額申購時，本基金由于不能順利買進股票，使得本基金的持倉比例被動地發(fā)生變
化，可能導(dǎo)致行情上漲時不能實現(xiàn)預(yù)期的投資收益目標，影響本基金的最終投資業(yè)績；
（2）當發(fā)生巨額贖回時，如果市場流動性較差，本基金為了兌現(xiàn)持有人的贖回，必須以較高的代
價賣出股票，從而影響本基金的投資業(yè)績。
3、本基金的特有風險
（1）標的指數(shù)收益率與股票市場平均收益率偏離的風險
本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)，該指數(shù)樣本選自滬深兩個證券市場，其成份股包含了300只
滬深A(yù)股市場中流動性好、代表性強的大市值股票，綜合反映了滬深證券市場內(nèi)大市值公司的整體情
況，但并不能完全代表整個股票市場。所以，標的指數(shù)的收益率與整個股票市場的平均收益率可能存
在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而可能使得基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（3）基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟
蹤誤差；
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基
金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）由于標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過目標指數(shù)收益率，產(chǎn)生跟
蹤誤差；
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金為應(yīng)對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費、基
金托管費和基金銷售服務(wù)費的存在，使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較
大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟
蹤誤差。
（4）主動增強投資的風險
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進行一些
優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本
面的深度研究作出優(yōu)化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能
高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的
重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤
差擴大，與業(yè)績基準產(chǎn)生偏離：
1）標的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現(xiàn)對指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致
基金收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤
等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)，但因
上述原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大
偏離。
（6）標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當程序，本基金將變更標的
指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資策略將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風險收益特征將與新的
標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止
對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會
進行表決。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編
制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，由此可能影響投資者的投資
損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分
基金份額的風險。
4、投資科創(chuàng)板股票存在的風險
基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票具有下列投資風險，敬請附件一所列基金的投資者注意：
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風
險等。
投資科創(chuàng)板股票存在的風險包括：
①市場風險
科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新
技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定
性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風險加大。
科創(chuàng)板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內(nèi)，個股波動幅度較
其他股票加大，市場風險隨之上升。
②流動性風險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50萬以上才可參與，二級
市場上個人投資者參與度相對較低，機構(gòu)持有個股大量流通盤導(dǎo)致個股流動性較差，基金組合存在無
法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。
③退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于
規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺陷導(dǎo)致退市的情形；執(zhí)行標準更嚴，明顯喪失
持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會
被退市；且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風險更大。
④集中度風險
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存在高集中
度狀況，整體存在集中度風險。
⑤系統(tǒng)性風險
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，所以科創(chuàng)
板個股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。
⑥政策風險
國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)濟形勢變
化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。
5、本基金可投資股指期貨，可能面臨如下風險：
（1）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波
動。
（2）基差風險：在利用股指期貨對沖市場系統(tǒng)風險時，基金資產(chǎn)可能因為股指期貨合約與標的指
數(shù)價格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，在股指期貨合約展期操作時，基金資產(chǎn)可
能因股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風險。
（3）股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期操作，平倉持有的
股指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約。當股指期貨市場流動性不佳、交易量不足時，將會導(dǎo)致
展期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產(chǎn)造成不利的影響。
（4）期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實行當
日無負債結(jié)算制度，資金管理要求高。當市場持續(xù)向不利方向波動導(dǎo)致期貨保證金不足，如果未能在
規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金資產(chǎn)帶來超出預(yù)期的損失。
（5）對手方風險：資產(chǎn)管理人運用基金資產(chǎn)投資于股指期貨時，會盡力選擇資信狀況優(yōu)良、風險
控制能力強的期貨公司作為經(jīng)紀商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在
違法、違規(guī)經(jīng)營行為或破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
（6）連帶風險：為基金資產(chǎn)進行結(jié)算的結(jié)算會員或該結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、
又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補足，或因其他原因?qū)е轮袊鹑谄谪浗灰姿鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀賬戶強行
平倉時，基金資產(chǎn)可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
（7）未平倉合約不能繼續(xù)持有風險：由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、中國金融期貨交易所交
易規(guī)則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產(chǎn)持有的未平倉合約可能無法繼續(xù)持有，基金資產(chǎn)必
須承擔由此導(dǎo)致的損失。
6、存托憑證的投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。
7、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會影響基金的
收益水平。
8、信用風險
信用風險是指債券發(fā)行人是否能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)行時的承諾，按時足額還本付息的風險。一般認為：國
債的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風險可按專業(yè)機構(gòu)的信用評級確定，信用等級的變化或
市場對某一信用等級水平下債券率的變化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產(chǎn)。
9、操作或技術(shù)風險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的
正常進行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風險可能來自基金管理人、登記機構(gòu)、銷售機
構(gòu)、證券/期貨交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)等。
10、合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法律法規(guī)及基金合同有
關(guān)規(guī)定的風險。
11、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)
律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理
人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方
法不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資者
在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
12、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損
失。
金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之
外的風險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承擔投資風
險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構(gòu)銷售，但是，基金并不是
銷售機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)銷售機構(gòu)擔?；蛘弑硶?，銷售機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，并自決議生效后兩日內(nèi)在
指定媒介公告，并在決議生效后5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額在基金合同終止事由發(fā)生時各自基金份額資產(chǎn)凈值的比
例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額
類別基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所
出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
（一)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
1、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》及
國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定
的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資
于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的外部機
構(gòu)；
16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過
戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基
金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和
基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等
法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其
他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關(guān)資料的復(fù)印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償
責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金合
同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔責
任；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔
全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
2、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規(guī)
行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保
護基金投資者的利益；
4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨
交易資金清算；
5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)
的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保
證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分
別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互
獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人
謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)
基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公
開披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重要
方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行
為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；
12）建立并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管理
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管機構(gòu)，并通
知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免
除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反
《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
3、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資者自依據(jù)
《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本
基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字
為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔投資風險；
3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
4）繳納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）發(fā)起資金提供方認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年；
10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額
持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
1、召開事由
（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：
1)終止《基金合同》；
2)更換基金管理人；
3)更換基金托管人；
4)轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5)調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費率；
6)變更基金類別；
7)本基金與其他基金的合并；
8)變更基金投資目標、范圍或策略；
9)變更基金份額持有人大會程序；
10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理人
收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
12)對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13)法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事項。
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)并在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
1)法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
2)在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)并在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
前提下調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率和銷售服務(wù)費率或變更收費方式；
3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當
事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
5)本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
6)按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金
管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召
集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召
開的，應(yīng)當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管
理人應(yīng)當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有
人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持
有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公告?；鸱蓊~持有
人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
1)會議召開的時間、地點和會議形式；
2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3)有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
4)授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時
間和地點；
5)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7)召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額
持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時
間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會
時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派
代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委
托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的
憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2)經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本
基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金
份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表
決截止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
2)召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指定
地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或
基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3)本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于
在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個
月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見；
4)上述第3）項中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理人，同時提交
的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投
票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金可采用其他非現(xiàn)場方式或者
以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式
開會的程序進行?；鸱蓊~持有人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份額持有人
大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1)現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大
會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的
代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如
果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代
理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有
人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持
有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
2)通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一
般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以
上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人
或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認為有充分的相反證據(jù)證明，否則
提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)
定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具意見的
基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布
在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督
員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，
但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在
出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬?
出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)果
后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點
后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的效
力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以
公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，
在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的
基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
9、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接
引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人在履行適當程
序并公告后，可對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項
的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金
管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在
指定媒介公告，并在決議生效后5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基
金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券
相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要
的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4)制作清算報告；
5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
(5)基金財產(chǎn)清算的期限為6個月。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所
出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解
解決，若爭議未能以協(xié)商、調(diào)解方式解決的，任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人
均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定
的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場
所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當事人
1、基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
郵政編碼：200120
法定代表人:黃孔威
成立日期：2003年3月7日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金及中國證券監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)
2、基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澎
成立時間：2009年1月15日
基金托管資格批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)[2009]13號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼
現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆
借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及
代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國政府和國際
金融機構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；
發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營、代客外匯
買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；企業(yè)、個人財務(wù)顧問服務(wù)；證券公司客戶
交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格
境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；代理開放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)
務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象進行監(jiān)
督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提
供投資品種池和交易對手庫，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合基金合同
關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、
創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持
債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬
深300指數(shù)成分股及備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%。本基金投資股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的
規(guī)定執(zhí)行。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進行監(jiān)督?；?
金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300指數(shù)成分股及備
選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保證現(xiàn)金或到期日
在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過
該證券的10%；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；
（6）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證
的10%；
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模
的10%；
（11）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資
產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證
券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣
出；
（13）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報
的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（14）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；
本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（15）本基金參與股指期貨交易后，依據(jù)下列標準建構(gòu)組合：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
2）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合《基金
合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
3）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)
凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
4）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
5）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基
金資產(chǎn)凈值的20%；
（16）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的，在任何交易日日終，本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易
的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市
值加權(quán)平均計算；
（17）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金資產(chǎn)總值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的140%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合
并計算；
（20）本基金不得違反基金合同中有關(guān)投資范圍、投資策略、投資比例的規(guī)定；
（21）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
除上述第（12）條外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約
定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本協(xié)議第十五條第十一項基金投資
禁止行為進行監(jiān)督。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機
構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并以雙方約定的方式提
交，確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全
面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基金管理人應(yīng)及時發(fā)送基金托管人，基金托
管人應(yīng)及時確認已知名單的變更。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)
進行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會報
告。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合基金
的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；?
金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
4、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券市場進
行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債
券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按
事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對
手名單進行更新，如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單，應(yīng)向基金
托管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交?
金托管人書面確認后，被確認調(diào)整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但
尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市
場的交易規(guī)則進行交易，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督，但不承
擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手
或交易方式進行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失
和責任。
5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資存款銀行進行監(jiān)
督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，建立投資制度、審
慎選擇存款銀行，做好風險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
6、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值
計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料
中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基
金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。
7、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證券進行監(jiān)督。
（1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的
通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股
票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而
臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
（3）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當制定相關(guān)投資決策流程、風險控制制度、流
動性風險控制預(yù)案等規(guī)章制度。基金管理人應(yīng)當根據(jù)基金流動性的需要合理安排流通受限證券的投資
比例，并在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動性風險。上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人
董事會批準。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會通過之后，基金管理人應(yīng)當將上述規(guī)章制度以及董事會批準上述
規(guī)章制度的決議提交給基金托管人。
（4）在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個交易日向基金托管人提供有關(guān)流通受
限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當包括但不限于如下文件（如有）：
擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、監(jiān)管機構(gòu)的批準證明文件復(fù)印件、基金管理人與承銷商簽訂的銷售協(xié)議
復(fù)印件、繳款通知書、基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等。
基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實、完整。
（5）基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現(xiàn)劇烈變化導(dǎo)致
基金管理人的具體投資行為可能對基金財產(chǎn)造成較大風險，基金托管人有權(quán)要求基金管理人對該風險
的消除或防范措施進行補充和整改，并做出書面說明。否則，基金托管人經(jīng)事先書面告知基金管理
人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔任何責
任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
（6）基金管理人應(yīng)保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，并確?；鹜泄苋四軌蛘?
查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的受限證券登記存管問題，造成基金財產(chǎn)的損失或基金托管人無法安全
保管基金財產(chǎn)的責任與損失，由基金管理人承擔。
（7）如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報送了虛假的數(shù)據(jù)，導(dǎo)
致基金托管人不能履行托管人職責的，基金管理人應(yīng)依法承擔相應(yīng)法律后果。除基金托管人未能依據(jù)
基金合同及本協(xié)議履行職責外，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職
責后不承擔上述損失。
8、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作中違反法律法規(guī)和基金合同
的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)
督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，
就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在
上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金
管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約
定的，應(yīng)當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
9、基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)
行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的
疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管
理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
10、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人
限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定
行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍
不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金
財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和
基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未執(zhí)行或無故延
遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有
關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及
時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改
正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查,督促基金托管人改正?；鹜泄?
人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的
完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管人限
期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行
使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不
改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指令，基金
托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)、其他基金的
托管業(yè)務(wù)實行嚴格的分賬管理，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。
（5）基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊
情況雙方可另行協(xié)商解決。
（6）對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知
基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行
催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金托管人對此不承擔任何責任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的基金認購專戶。該
賬戶由基金管理人開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人
數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金
托管人開立的基金托管資金賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)
所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為
有效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事
宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
3、基金資金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應(yīng)負責本基金的資金賬戶的開設(shè)和管理。
（2）基金托管人可以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)本基金的資金賬戶，并根據(jù)基金管理人合法
合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支
活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的資金賬戶
進行。
（3）基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的
活動。
（4）基金托管資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（5）在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產(chǎn)的支
付。
4、基金證券賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管
人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理人不
得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以
外的活動。
（3）基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代表
所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)
助。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
（4）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金
管理人負責。
（5）在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開
設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當比照并遵守上述關(guān)于
賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
5、債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場
清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算
所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突?
金托管人同時代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基金管理人和
基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（2）法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
7、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保管，保管
憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基
金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應(yīng)由基金
托管人承擔。基金托管人對基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的證券不承擔保管責任。
8、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保
管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保證基金一方持有兩
份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限為基
金合同終止后15年。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
1、某一類別基金資產(chǎn)凈值是指該類別基金資產(chǎn)總值減去該類別負債后的凈資產(chǎn)值?；鸱蓊~凈值
是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)后得到的基金份額的資產(chǎn)凈值。各類基金份額凈值的計算，精確
到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
每工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基
金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
（六）基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合同生效
日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；鹜泄苋擞?
權(quán)要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應(yīng)及時提
供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31日的基金份
額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事
項日期的基金份額持有人名冊應(yīng)于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤?
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人
或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔相應(yīng)的責
任。
（七）爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能解決的，
任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)
易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁
決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（八）托管協(xié)議的修改與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同
的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。
2、托管協(xié)議終止的情形
（1）基金合同終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額持有人的
需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立基金賬戶的銷售機構(gòu)更改。
在從銷售機構(gòu)獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)投資者的
需要寄送以下資料：
1、基金投資者對賬單
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對賬單服務(wù)的基金份額持有人
提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對賬單，可撥打我公司客服
電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供姓
名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，客服人員核對信息無誤后，為基金
份額持有人免費郵寄紙質(zhì)對賬單。
2、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）紅利再投資
本基金收益分配時，基金份額持有人可以選擇將所獲紅利再投資于本基金，登記機構(gòu)將其所獲紅
利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資免收申購費用。
（三）定期定額投資計劃
1、定義
本基金的＂定期定額投資計劃＂是指投資人可通過本基金管理人指定的銷售機構(gòu)提交申請，約定
每月扣款時間、扣款金額，由指定的銷售機構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣
款和基金申購申請的一種長期投資方式。投資者在辦理本業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回
業(yè)務(wù)。
2、辦理時間
本業(yè)務(wù)申請受理時間為開放式基金法定開放日9：30－15：00
3、辦理場所
目前，我公司直銷e網(wǎng)金和部分代銷機構(gòu)已開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。
本公司新增其他銷售機構(gòu)開辦此業(yè)務(wù)時，將另行公告。
4、申請方式
（1）凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶
程序應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，請到銷售機構(gòu)的各營業(yè)網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務(wù)，具
體辦理程序應(yīng)遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
5、扣款日期
投資者應(yīng)按照銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則，與銷售機構(gòu)約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為申購申
請日（T日）；若遇約定的固定扣款日期為非基金申購開放日，則下一基金申購開放日為實際扣款日
（T日）。
6、扣款金額
投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)就申請開辦本業(yè)務(wù)約定每月固定扣款（申購）金額。具體最低扣款金額以各
銷售機構(gòu)為準。投資者通過本公司直銷e網(wǎng)金辦理本業(yè)務(wù)時，每期扣款金額最低不少于人民幣1元
（含申購費）。
7、扣款方式
（1）銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日和扣款金額扣款。若遇非基金申購開
放日，則順延至下一基金申購開放日辦理；
（2）投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶，并且該賬戶必須為投資者從事基金
交易時的指定賬戶；
（3）投資者指定賬戶內(nèi)資金余額不足將會導(dǎo)致相應(yīng)月份扣款（申購）不成功。請投資者于每月約
定扣款日前在指定賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證本業(yè)務(wù)申請的成功受理。同時，投資者指定的有關(guān)
賬戶應(yīng)無凍結(jié)、掛失等情況。若投資者在本公司直銷e網(wǎng)金辦理定期定額投資業(yè)務(wù)連續(xù)6期扣款（申
購）不成功，，則視為投資者自動終止定期定額投資業(yè)務(wù)。
8、申購費率
如無另行規(guī)定(詳細情況請參見各銷售機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公告),定期定額申購費率及計費方式等同于正
常的申購業(yè)務(wù)。
9、交易確認
以每月實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額?；鸱蓊~確認日為T+1日，投
資者可在T＋2日到銷售機構(gòu)各銷售網(wǎng)點查詢基金申購確認情況。
10、本業(yè)務(wù)的變更和終止
（1）投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等信息，須到原銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務(wù)變更
手續(xù)，具體辦理程序應(yīng)遵各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
（2）投資者終止本業(yè)務(wù)，須到銷售機構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)，具體辦理程序應(yīng)遵循各銷售機構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定；
（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日應(yīng)遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
（四）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)?；疝D(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆
時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。
（五）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上資訊服
務(wù)。
（六）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588、4008205050，電話可轉(zhuǎn)人工座席。
直銷中心電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663，021-50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（七）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工座席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理
人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機
構(gòu)提供的服務(wù)進行投訴。
（八）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，
您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項
本報告期內(nèi)，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告
2024/10/25 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護的通知
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2024/08/30 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告
2024/08/23 關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特 別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關(guān)于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關(guān)于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/07/19 關(guān)于暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的通知
2024/07/19 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告
2024/06/28 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更 新）
2024/06/25 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申購（含定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè) 務(wù)的公告
2024/06/22 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金第一次分紅公告
2024/06/21 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增湘財證券股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2024/05/29 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購（含定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè) 務(wù)的公告
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華寶資產(chǎn)管理（香港）有限公司股權(quán)的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān) 銷售業(yè)務(wù)的公告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/04/19 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度報告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2024/03/29 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年年度報告
2024/03/27 關(guān)于華寶現(xiàn)金寶貨幣基金E類份額轉(zhuǎn)換、贖回轉(zhuǎn)申購、定期轉(zhuǎn)換、定期贖回轉(zhuǎn)申購業(yè) 務(wù)費率優(yōu)惠公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告
2024/01/19 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度報告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/01/05 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增銀泰證券有限責任公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/12/22 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）
2023/12/22 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更 新）
2023/12/12 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增深圳前海微眾銀行股份有限公司為代銷機構(gòu)的通知
2023/10/25 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年第3季度報告
2023/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/08/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2023/08/31 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年中期報告
2023/08/04 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增貴州省貴文文化基金銷售有限公司為代銷機構(gòu)及費率 優(yōu)惠的公告
2023/07/24 華寶基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息的公告
2023/07/21 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年第2季度報告
2023/07/21 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/06/29 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增德邦證券股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/06/16 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增西部證券股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/05/30 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/05/08 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增麥高證券有限責任公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/04/26 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股份有限公司（銀銀平臺）為代銷機構(gòu)的公 告
2023/04/23 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度報告
2023/04/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/04/19 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)證券股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/04/18 關(guān)于華寶現(xiàn)金寶貨幣基金E類份額轉(zhuǎn)換、贖回轉(zhuǎn)申購、定期轉(zhuǎn)換、定期贖回轉(zhuǎn)申購業(yè) 務(wù)費率優(yōu)惠公告
2023/04/17 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增中郵證券有限責任公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/03/31 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2022年年度報告
2023/03/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2023/03/17 華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增杭州銀行股份有限公司為代銷機構(gòu)的公告
2023/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2023/01/19 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2022年第4季度報告
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的辦公場所，供公眾
查閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準予華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金募集注冊的文件
（二）《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
（三）《華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定
期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2024年12月24日
華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新.pdf