中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起 基金代碼 021877
下屬基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 下屬基金交易代碼 021877
下屬基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 下屬基金交易代碼 021878
下屬基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 下屬基金交易代碼 022899
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年11月29日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋巍巍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年11月29日
證券從業(yè)日期 2016年07月21日
其他 基金合同生效滿3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?；鸷贤M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。
注：2024年12月13日起，本基金增設(shè)中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y。Y類份額是本基金針對
個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等
事項還應(yīng)同時遵守個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為：滬深300指數(shù)。本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.00%
500萬≤M 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）
申購本基金A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金
客戶費(fèi)率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.00%
500萬≤M 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0
注：上表適用于投資者通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購、贖回Y類基金份額的情形。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A、中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.25%
托管費(fèi) 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A、中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.10% 基金托管人
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證券市場產(chǎn)生
一定的影響，可能導(dǎo)致市場價格波動，從而影響基金收益。
2、利率風(fēng)險
金融市場利率波動會導(dǎo)致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時直接影響企
業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于股票和債券，收益水平會受到利率變化的影響。
3、信用風(fēng)險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期
本息，或者上市公司信息披露不真實、不完整，都可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化。
4、通貨膨脹風(fēng)險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
5、再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益的影響。當(dāng)利
率下降時，基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進(jìn)行再投資時，將獲得比以前
少的收益率。
6、法律風(fēng)險
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致了基金資
產(chǎn)損失的風(fēng)險。
-管理風(fēng)險
-流動性風(fēng)險
-其它風(fēng)險
-本基金特有的風(fēng)險
包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金收益率
與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出
錯的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的
風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、參與股指期貨交易的風(fēng)險、投資股票期權(quán)的風(fēng)險、參與國債期貨
交易的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險、基金無法存續(xù)的風(fēng)險、融資業(yè)
務(wù)的主要風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險、基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險、發(fā)
起式基金的特有風(fēng)險等。
投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險：
（1）Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，Y類基金
份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
除另有規(guī)定外，投資者購買Y類份額的款項應(yīng)來自其個人養(yǎng)老金資金賬戶，基金份額贖回
等款項也需轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其
他領(lǐng)取條件時不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金。
（2）個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》要求的相
關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定，每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺等公布。本基金運(yùn)作過程
中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申
購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。
（3）個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)具有自愿參加、自主選擇、自擔(dān)風(fēng)險等業(yè)務(wù)屬性。本基
金不保證本金、不保證收益、追求長期收益。
-本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會
仲裁，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對
當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺
灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf