嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
基金合同
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二四年十一月
目錄
一、前言...................................................................1
二、釋義...................................................................3
三、基金的基本情況.........................................................8
四、基金份額的發(fā)售與認購...................................................9
五、基金的備案............................................................11
六、基金份額折算與變更登記................................................13
七、基金份額的上市交易....................................................14
八、基金份額的申購、贖回與非交易過戶......................................15
九、基金合同當事人及其權利義務............................................25
十、基金份額持有人大會....................................................33
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..............................41
十二、基金的托管..........................................................44
十三、基金的銷售..........................................................45
十四、基金份額的登記結算..................................................46
十五、基金的投資..........................................................48
十六、基金的融資融券、轉(zhuǎn)融通..............................................56
十七、基金的財產(chǎn)..........................................................57
十八、基金資產(chǎn)的估值......................................................58
十九、基金費用與稅收......................................................62
二十、基金收益與分配......................................................65
二十一、基金的會計與審計..................................................67
二十二、基金的信息披露....................................................68
二十三基金的業(yè)務規(guī)則....................................................74
二十四、基金合同的變更、終止與基金資產(chǎn)的清算..............................75
二十五、違約責任..........................................................78
二十六、爭議的處理........................................................79
二十七、基金合同的效力....................................................80
一、前言
（一）訂立《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“本
基金合同”）的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的
訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當事人的權利義務、規(guī)范嘉實滬深300交易
型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的運作，保護基金份額持有人的合法權
益。
2、訂立本基金合同的依據(jù)
訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、
《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管
理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡稱“《信息披露辦法》”）和《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）
及其他法律法規(guī)的有關規(guī)定。
3、訂立本基金合同的原則
訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關法律法規(guī)規(guī)定募集，
并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。中國證監(jiān)會對本基金募集的
核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒
有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但由于證
券投資具有一定的風險，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是約定本基金合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基
金相關的涉及本基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，均以本基金合同為
準。本基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依
本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基
金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受?；鸱蓊~持有人作為本基金合同當
事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。本基金合同的當事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有關法律法規(guī)規(guī)定享有權利、承擔義務。
（四）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨
的共同風險外，若本基金投資存托憑證的，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至
出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
（五）本《基金合同》應當適用《基金法》及相應法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修
改或更新導致本基金合同的內(nèi)容與屆時有效地法律法規(guī)的規(guī)定沖突，基金管理人和/或基金
托管人應當按照屆時有效地法律法規(guī)的規(guī)定和/或監(jiān)管機關的要求，及時對本基金合同作出
相應的變更和調(diào)整，同時就該等變更或調(diào)整進行公告。
（六）本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書。
二、釋義
本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金指嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金；
基金合同或本基金合同指《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
及對本基金合同的任何有效修訂和補充；
招募說明書指《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》及其更新；
基金份額發(fā)售公告指《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》；
托管協(xié)議指《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
及其任何有效修訂和補充；
指《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品
基金產(chǎn)品資料概要
資料概要》及其更新（本基金合同關于基金產(chǎn)品資料概要的
編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)
行）
中國中華人民共和國(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū))
中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會；
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金
融機構進行監(jiān)督和管理的機構
《基金法》指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過的自2004年6月1日起實施的《中華人民
共和國證券投資基金法》及不時做出的修訂；
《銷售辦法》指2011年6月9日由中國證監(jiān)會公布并于2011年10月1日
起實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及不時做出的修訂；
《運作辦法》指2004年6月29日由中國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日
起實施的《證券投資基金運作管理辦法》及不時做出的修訂；
《流動性風險管理規(guī)定》指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒
布機關對其不時做出的修訂；
《信息披露辦法》
指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布并于2019年9月1日實
施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及不時作
出的修訂；
《登記結算業(yè)務實施細則》指《中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所交
易型開放式基金登記結算業(yè)務實施細則》及其不時修訂；
交易型開放式指數(shù)證券投指《登記結算業(yè)務實施細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基
資基金金”；
ETF聯(lián)接基金指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標
類似，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
最小化，采用開放式運作方式的基金；
元指人民幣元；
基金管理人指嘉實基金管理有限公司；
基金托管人指中國銀行股份有限公司；
登記結算業(yè)務指《登記結算業(yè)務實施細則》定義的基金份額的登記、托管
和結算業(yè)務；
登記結算機構指辦理本基金登記結算業(yè)務的機構。本基金的登記結算機構
為中國證券登記結算有限責任公司；
投資者指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣
合格境外機構投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資者；
個人投資者指依據(jù)中國有關法律法規(guī)可以投資于證券投資基金的自然
人；
機構投資者指在中國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有權政府部門批準設立和有
效存續(xù)并依法可以投資于證券投資基金的企業(yè)法人、事業(yè)法
人、社會團體或其他組織；
合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相
關法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資
基金的中國境外的機構投資者；
人民幣合格境外機構投資指按照《基金管理公司、證券公司人民幣合格境外機構投資
者者境內(nèi)證券投資試點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律
法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的
中國境外的機構投資者；
基金份額持有人大會指按照本基金合同第十部分之規(guī)定召集、召開并由基金份額
持有人或其合法的代理人進行表決的會議；
基金募集期指基金合同和招募說明書中載明，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準的基
金份額募集期限，自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月；
基金合同生效日指募集結束，基金募集的基金份額總額、募集金額和基金份
額持有人人數(shù)符合相關法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的，基金管
理人依據(jù)《基金法》向中國證監(jiān)會辦理備案手續(xù)后，中國證
監(jiān)會的書面確認之日；
存續(xù)期指本基金合同生效至終止之間的不定期期限；
工作日指深圳證券交易所及上海證券交易所的正常交易日；
認購指在基金募集期內(nèi)，投資者按照本基金合同的規(guī)定申請購買
本基金基金份額的行為；
申購指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者按照本基金合同
的規(guī)定申請購買本基金基金份額的行為；
贖回指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人按基金
合同規(guī)定的條件申請將其持有的本基金基金份額兌換為基金
合同約定的對價資產(chǎn)的行為；
申購贖回清單指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息
的文件；
申購對價指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應
交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
贖回對價指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同
和招募說明書規(guī)定應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對價；
標的指數(shù)指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的滬深300指數(shù)及其未來可
能發(fā)生的變更；
組合證券指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券；
完全復制法指一種構建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購買標的指數(shù)
中的所有成份證券，并且按照每種成份證券在標的指數(shù)中的
權重確定購買的比例，以達到復制指數(shù)的目的；
最小申購贖回單位指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購或贖
回的基金份額數(shù)應為最小申購贖回單位的整數(shù)倍；
現(xiàn)金替代指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)
定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金；
現(xiàn)金替代退補款指投資者支付的現(xiàn)金替代與基金購入被替代成份證券的成本
及相關費用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購入被替代成份
證券的成本及相關費用，則本基金需向投資者退還差額，若
現(xiàn)金替代小于本基金購入被替代成份證券的成本及相關費
用，則投資者需向本基金補繳差額；
現(xiàn)金差額指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最小
申購贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申
購或贖回時應支付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單
位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算；
預估現(xiàn)金差額指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日
現(xiàn)金差額預估值，預估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預先凍
結；
基金份額參考凈值指基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司根據(jù)申
購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算并由
深圳證券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡
稱IOPV；
指令指基金管理人在管理基金資產(chǎn)時，向基金托管人發(fā)出的資金
劃撥及實物券調(diào)撥等指令；
代銷機構指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基
金代銷業(yè)務資格并接受基金管理人委托，代為辦理基金認購、
申購、贖回和其他基金業(yè)務的機構，包括發(fā)售代理機構和申
購贖回代理券商（代辦證券公司）；
銷售機構指基金管理人及本基金代銷機構；
基金銷售網(wǎng)點指基金管理人的直銷中心及基金代銷機構的代銷網(wǎng)點；
發(fā)售代理機構指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構；
申購贖回代理券商指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司，又稱
為代辦證券公司；
指定媒介指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國
證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
開放日指為投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務的工作日；
T日指投資者向銷售機構提出申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放
日；
T+n日指T日后（不包括T日）第n個工作日，n指自然數(shù)；
收益評價日指基金管理人計算本基金凈值增長率與標的指數(shù)增長率差額
之日；
基金凈值增長率指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值
之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金
份額折算日為初始日重新計算）；
標的指數(shù)同期增長率指收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收
盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以
基金份額折算日為初始日重新計算）；
基金資產(chǎn)總值指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息、應收款項以及
以其他資產(chǎn)等形式存在的基金資產(chǎn)的價值總和；
基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值；
基金份額凈值指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的單
位基金份額的價值；
基金資產(chǎn)估值指計算、評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過程；
法律法規(guī)指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、
地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及對于
該等法律法規(guī)的不時修改和補充；
不可抗力指任何無法預見、無法克服、無法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰(zhàn)爭、疫情、騷亂、火
災、政府征用、沒收、法律及政策變化、突發(fā)停電、電腦系統(tǒng)
或數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)非正常停止以及其他突發(fā)事件、證券交易場
所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎取?
三、基金的基本情況
（一）基金名稱
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（二）基金的類別
股票型
（三）基金的運作方式
交易型開放式
（四）基金投資目標
本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。
（五）基金標的指數(shù)
本基金標的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
（六）基金份額初始面值
本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元
（七）基金最低募集份額總額和最低募集金額
本基金的募集份額總額應不少于2億份，基金募集金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票
市值）不少于2億元人民幣。
（八）基金存續(xù)期限
不定期
四、基金份額的發(fā)售與認購
（一）發(fā)售時間
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月，具體發(fā)售時間由基金管理人根
據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在基金份額發(fā)售公告中披露。
（二）發(fā)售對象
本基金的發(fā)售對象為個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外
機構投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。
（三）基金募集規(guī)模上限
本基金不設定募集規(guī)模上限。
（四）基金發(fā)售方式和場所
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購三種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構利用深圳證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以股票進行認購。
投資者應當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人、發(fā)售代理機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況和聯(lián)系方式，請參見基金份額
發(fā)售公告。
基金管理人可以根據(jù)情況增加其他發(fā)售代理機構，并另行公告。
基金投資者在募集期內(nèi)可多次認購，認購一經(jīng)受理不得撤銷。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認
購申請。認購的確認以登記結算機構或基金管理人的確認結果為準。
（五）基金認購費用
本基金以認購份額為基數(shù)采用比例費率計算認購費用，認購費率不高于認購份額的5%，
實際執(zhí)行費率在招募說明書中載明。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等募
集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產(chǎn)。
（六）認購份額的計算方法
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，基金認購份額具體
的計算方法在招募說明書中列示。認購費用由基金管理人在投資者認購確認時收取，投資者
需以現(xiàn)金方式交納認購費用。
通過發(fā)售代理機構進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，基金認購份額具
體的計算方法在招募說明書中列示。認購費用由發(fā)售代理機構在投資者認購確認時收取，投
資者需以現(xiàn)金方式交納認購費用。
進行網(wǎng)下股票認購的投資者，認購以單只股票股數(shù)申請，基金認購份額具體的計算方法
在招募說明書中列示。認購費用由基金管理人或發(fā)售代理機構在投資者認購確認時收取，在
基金管理人或發(fā)售代理機構允許的條件下，投資者可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認購
費用。
（七）募集期間認購資金與股票的處理方式
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用，認
購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸投資者所有；投資者以股票認購的，認
購股票由發(fā)售代理機構予以凍結，該股票自認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期
間所產(chǎn)生的孳息歸認購投資者本人所有。
（八）基金認購的具體規(guī)定
投資者認購原則、認購限額、認購份額的計算公式、認購時間安排、投資者認購應提交
的文件和辦理的手續(xù)等事項，由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，
并在招募說明書和基金份額發(fā)售公告中披露。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金募集期限屆滿具備下列條件的，或本基金在募集期限內(nèi)符合下列條件，基金管理
人提前結束募集的，基金管理人應當按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)：
1、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣（含網(wǎng)下股票
認購所募集的股票市值）；
2、基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
（二）基金的備案
基金募集結束，具備上述基金備案條件的，基金管理人應當自募集結束之日起10日內(nèi)
聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦
理基金備案手續(xù)。
（三）基金合同的生效
1、自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效；
2、基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前，基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，任何人不得動用；網(wǎng)
下股票認購所募集的股票由發(fā)售代理機構予以凍結。
（四）基金募集失敗的處理方式
基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗?；鸸芾砣藨敚?
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的認購款項、股票及其孳息，登記
結算機構及發(fā)售代理機構將協(xié)助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作。
（五）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
本基金合同存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬
元的，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
人應當向中國證監(jiān)會說明原因和報送解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
六、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，為提高交易便利，本基金可以進行份額折算。
（一）基金份額折算的時間
基金管理人應事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定提前公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記結算機構申請辦理，并由登記結算機構進行基金份額
的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；?
份額折算對基金份額持有人的權益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照
折算后的基金份額享有權利并承擔義務。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
七、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
《基金合同》生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資
基金上市規(guī)則》,向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）不低于2億元人民幣；
2、基金份額持有人不少于1,000人；
3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；鸱蓊~獲準在深圳證
券交易所上市的，基金管理人應在基金份額上市日的3個工作日前發(fā)布基金份額上市交易
公告書。
（二）基金份額的交易
基金份額在深圳交易所的上市交易、暫?；蚪K止上市交易，應遵照《深圳證券交易所交
易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他有關規(guī)定。
（三）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司在相關證券交易所開市后根據(jù)申購
贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證
券交易所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體
計算方法參照招募說明書。
基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
八、基金份額的申購、贖回與非交易過戶
本基金現(xiàn)采用“實物申購贖回”和場內(nèi)“深市股票實物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖
模式兩種方式。其中，實物申購贖回通過中國證券登記結算有限責任公司辦理，場內(nèi)“深市
股票實物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式通過深圳證券交易所辦理。
（一）實物申購贖回
1、申購與贖回的場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理
券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實際情況
增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
投資者可以通過基金管理人直銷中心辦理基金申購、贖回業(yè)務，具體業(yè)務的辦理時間及
辦理方式基金管理人將另行公告。
2、申購與贖回辦理的開放日及時間
（1）開放日及開放時間
基金投資者辦理基金份額的申購、贖回等業(yè)務的開放日為深圳證券交易所及上海證券交
易所的交易日，具體辦理時間為深圳證券交易所及上海證券交易所的正常交易日的交易時
間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖
回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)相關證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將
視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，并應在實施日前依照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定在指定媒介上公告；若證券交易場所依法決定臨時停市或在交易時間非正常停市，
基金管理人在次日依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）申購與贖回開始日及業(yè)務辦理時間
本基金自基金合同生效之日起不超過3個月的時間起開始辦理申購、贖回，具體業(yè)務辦
理時間在招募說明書中載明或另行公告。本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，
但在基金申請上市期間，可暫停辦理申購、贖回；具體申購、贖回業(yè)務辦理時間在申購、贖
回開始公告中規(guī)定。
基金管理人應在申購開始日、贖回開始日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒
介上公告。
3、申購與贖回的原則
（1）申購、贖回應遵守《登記結算業(yè)務實施細則》及其他相關規(guī)定。
（2）本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
（3）本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
（4）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但應在新的原則實
施前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
具體申購、贖回流程請見招募說明書。
4、申購與贖回的程序
（1）申購與贖回申請的提出
基金投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務
辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資者在申購本基金時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請
時，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
（2）申購與贖回申請的確認
基金投資者申購、贖回申請在T+1日進行確認。
對于投資者提交的申購申請，申購贖回代理券商根據(jù)投資者提交的申購申請以及T日
基金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資者賬戶內(nèi)的組合證券、現(xiàn)金替代款和預估現(xiàn)
金差額。T+1日，基金管理人對凍結情況符合要求的申購申請予以確認。如凍結情況不符合
要求，則申購申請失敗。
對于投資者提交的贖回申請，申購贖回代理券商根據(jù)投資者提交的贖回申請以及T日
基金管理人公布的申購贖回清單，相應凍結投資者賬戶內(nèi)的基金份額、預估現(xiàn)金差額。T+1
日，基金管理人根據(jù)凍結情況對投資者的贖回申請予以確認。如投資者持有的符合要求的基
金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的
贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者可在T+2日通過其辦理申購、贖回的銷售網(wǎng)點查詢有關申請的確認情況。投資者
應及時查詢有關申請的確認情況。
（3）申購與贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記結算有限責
任公司及相關證券交易所最新的相關規(guī)則。
T+1日，登記結算機構根據(jù)基金管理人對申購、贖回申請的確認信息，為投資者辦理組
合證券、基金份額的清算交收，并將結果發(fā)送給相關證券交易所、申購贖回代理券商、基金
管理人和基金托管人。通常情況下，投資者T日申購所得的基金份額、贖回所得的組合證券
在T+2日可用。現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額由基金管理人與申購贖回代理券商于T+1日進行清算，
T+2日進行交收，登記結算機構可以依據(jù)相關規(guī)則對此提供代收代付服務并完成交收。對于
確認失敗的申請，登記結算機構將對凍結的組合證券和基金份額予以解凍，申購贖回代理券
商將對凍結的資金予以解凍。
如果登記結算機構在清算交收時發(fā)生清算交收參與方不能正常履約的情形，則依據(jù)《登
記結算業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定進行處理。
投資者應按照本基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金
差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補
款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔由此導
致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資者用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國
家有權機關凍結或強制執(zhí)行導致不足額的，基金管理人有權指示申購贖回代理券商及登記結
算機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金
管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進行賠償。
（4）基金管理人在不損害基金份額持有人權益、并不違背交易所和登記結算機構相關
規(guī)則的情況下可更改上述程序。基金管理人最遲須于新規(guī)則開始日前按照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在指定媒介公告。
5、申購與贖回的數(shù)額限制
（1）投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。詳見本基金招募
說明書的規(guī)定。
（2）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理
人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體規(guī)定請參見相關公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)市場情況，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮?
須在調(diào)整前依照有關規(guī)定在指定媒介上公告。
6、申購、贖回的對價及費用
（1）申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對價。
（2）申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日開市前公告。T日
的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除
以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國證
監(jiān)會備案。申購贖回清單的內(nèi)容與格式見本基金招募說明書。
（3）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照一定標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用，具體規(guī)定見招募說明書。
7、拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式
在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購、贖回申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人無法正常運作或無法受理投資者的申購、贖回申請；
（2）因特殊原因（包括但不限于相關證券交易場所依法決定臨時停市或在交易時間非
正常停市）導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（4）基金管理人開市前因異常情況無法公布申購、贖回清單；
（5）相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購、贖回清單無法編制或編制
不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)
絡故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
（6）基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購或某些申購；
（7）基金管理人認為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人或者其他申購、贖回投資者利益的
其他情形；
（8）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金申購贖回申請的措施。
（9）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。
發(fā)生上述情形之一（第（6）項除外）且基金管理人決定拒絕或暫?；鸱蓊~持有人的
申購、贖回申請時，基金管理人應當在當日向中國證監(jiān)會備案，并及時公告。已接受的贖回
申請，基金管理人應當足額支付。在拒絕或暫停申購、贖回的情形消除時，基金管理人應及
時恢復申購、贖回業(yè)務的辦理并依照《信息披露辦法》有關規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新
開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈值。
（二）場內(nèi)“深市股票實物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申購贖回
1、申購與贖回的場所
投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理
券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回業(yè)務。
基金管理人在開始辦理申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實際
情況增加或減少申購贖回代理券商。
2、申購和贖回的開放日及時間
（1）開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
在確定場內(nèi)“深市股票實物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式的業(yè)務開始時間后，基
金管理人應在開始辦理申購、贖回前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告申
購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資
人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記結算機構確認接受的，視為
投資人在下一開放日提出的申購、贖回申請，并按照下一開放日的申請?zhí)幚怼?
3、申購與贖回的原則
（1）基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
（2）基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
（3）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
（4）申購、贖回應遵守深圳證券交易所、登記結算機構的相關業(yè)務規(guī)則、通知或指南
等規(guī)定。
（5）基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，或
依據(jù)深圳證券交易所或登記結算機構相關規(guī)則及其變更調(diào)整，對上述原則進行調(diào)整?；鸸?
理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4、申購與贖回的程序
（1）申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理
時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申
請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。
（2）申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)
金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
投資者申購的基金份額當日起可賣出；投資者贖回獲得的股票當日起可賣出。
（3）申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的
清算交收適用相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定。
投資者T日申購成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與深交所
上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的
清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基
金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與
深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金
差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理
人和基金托管人。
如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)業(yè)務規(guī)
則和參與各方相關協(xié)議及其不時修訂的有關規(guī)定進行處理。
基金管理人、深圳證券交易所、登記結算機構可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金份額
申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，基金管理人
應最遲于新規(guī)則開始實施前在指定媒介公告。
5、申購和贖回的數(shù)量限制
（1）投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍?；鸸芾砣丝筛?
據(jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素在不違反相關法律法規(guī)的情況下對基金的
最小申購贖回單位進行調(diào)整并提前公告。具體規(guī)定請參見更新的招募說明書。
（2）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理
人應當采取設定單一投資者申購份額上限、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持
有人的合法權益，具體規(guī)定請參見相關公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在法律法規(guī)允
許的情況下，調(diào)整申購和贖回的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露
辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
6、申購和贖回的對價、費用及其用途
（1）申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖
回的基金份額數(shù)額確定。
（2）投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照一定標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用，具體請參見更新的招募說明書。
（3）T日的基金份額凈值在當日收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，可
以適當延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申
購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關業(yè)務規(guī)
則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清
單的計算和公告時間進行調(diào)整并提前公告。
7、拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式
在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購、贖回申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人無法正常運作或無法受理投資者的申購、贖回申請；
（2）因特殊原因（包括但不限于相關證券交易場所依法決定臨時停市或在交易時間非
正常停市）導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；
（4）基金管理人開市前因異常情況無法公布申購、贖回清單；
（5）相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購、贖回清單無法編制或編制
不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)
絡故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
（6）基金管理人認為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購或某些申購；
（7）基金管理人認為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人或者其他申購、贖回投資者利益的
其他情形；
（8）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應
當采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金申購贖回申請的措施。
（9）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。
發(fā)生上述情形之一（第（6）項除外）且基金管理人決定拒絕或暫?；鸱蓊~持有人的
申購、贖回申請時，基金管理人應當及時公告。已接受的贖回申請，基金管理人應當足額支
付。在拒絕或暫停申購、贖回購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購、贖回業(yè)務的辦
理并依照《信息披露辦法》有關規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公
告最近1個開放日的基金份額凈值。
（三）基金的非交易過戶、凍結與解凍
登記結算機構可根據(jù)其業(yè)務規(guī)則受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業(yè)務，并按
照其規(guī)定收取一定的手續(xù)費用。
（四）其他
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)履行相關程
序后，基金管理人可開放集合申購，即允許投資者在基金存續(xù)期內(nèi)，以符合條件的單只或多
只標的指數(shù)成分證券為對價，在規(guī)定時間內(nèi)進行本基金的申購。集合申購業(yè)務的相關規(guī)則由
基金管理人制定。
在條件允許時，基金管理人也可采取其他合理的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行
前予以公告。
基金管理人指定的代理機構可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務，基金管理
人應依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
九、基金合同當事人及其權利義務
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
成立日期：1999年3月25日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【1999】5號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
2、基金管理人的權利
（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；
（2）依照法律法規(guī)和基金合同獨立管理運用基金資產(chǎn)；
（3）根據(jù)法律法規(guī)、基金合同、相關證券交易所及登記結算機構相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，
制訂、修改并公布有關基金認購、申購、贖回、收益分配等方面的業(yè)務規(guī)則；
（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關費率結構和收費方式，獲得基
金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他收入；
（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定銷售基金份額；
（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關
法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本合同的情況進行
必要的監(jiān)督。如認為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對基金資產(chǎn)、其他基金合同
當事人的利益造成重大損失的，應及時呈報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其他必要措
施以保護本基金及相關基金合同當事人的利益；
（7）選擇、更換基金代銷機構，如果基金管理人認為基金代銷機構的作為或不作為違
反了法律法規(guī)、基金合同或基金銷售代理協(xié)議，基金管理人有權依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、基金合
同、基金銷售代理協(xié)議采取相應救濟措施，以保護基金財產(chǎn)的安全和基金相關當事人的利益；
（8）自行擔任基金登記結算機構或選擇、更換基金登記結算機構，辦理基金登記結算
業(yè)務，并按照基金合同規(guī)定對基金登記結算機構進行必要的監(jiān)督和檢查；
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；
（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進行融資融券和
參與轉(zhuǎn)融通；
（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益分配方案；
（12）按照法律法規(guī)，代表基金對被投資企業(yè)行使股東權利，代表基金行使因投資于其
他證券所產(chǎn)生的權利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律
行為；
（14）在基金托管人職責終止時，提名新的基金托管人；
（15）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會；
（16）選擇、更換律師、審計師、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務的外部機構并確定
有關費率；
（17）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權利。
3、基金管理人的義務
（1）依法申請并募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金資產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金資產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進行
證券投資；
（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取
利益，不得委托第三人運作基金資產(chǎn)；
（8）進行基金會計核算并編制基金的財務會計報告；
（9）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的方
法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
（12）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（14）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（15）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資者申購或贖回之基金份額的對
價；
（16）保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其
他相關資料；
（17）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（19）組織并參加基金資產(chǎn)清算小組，參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（20）因違反基金合同導致基金資產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權益，應承擔
賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）基金托管人違反基金合同造成基金資產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金
托管人追償；
（22）法律法規(guī)、基金合同及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他義務。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市復興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事
同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保
險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業(yè)外
匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發(fā)行
和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價
證券；自營外匯買賣；代營外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡
的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務；組織或參加銀團貸款；國際貴
金屬買賣；海外分支機構經(jīng)營與當?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務；在港澳地區(qū)
的分行依據(jù)當?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準
的其他業(yè)務。
2、基金托管人的權利
（1）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金資產(chǎn)；
（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
（4）在基金管理人職責終止時，提名新的基金管理人；
（5）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權利。
3、基金托管人的義務
（1）安全保管基金資產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金資產(chǎn)托管事宜；
（3）按規(guī)定開設基金資產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得以基金資產(chǎn)為自己及任何
第三人謀取非法利益，不得委托第三人托管基金資產(chǎn)；
（5）對所托管的不同基金資產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金資產(chǎn)的完整和獨立；
（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（7）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
（8）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；
（9）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（10）根據(jù)法律法規(guī)及本合同的約定，辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（11）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告的相關內(nèi)容出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未
執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（12）保管基金份額持有人名冊；
（13）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖
回對價的現(xiàn)金部分；
（14）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會；
（17）按照法律法規(guī)監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（18）因違反基金合同導致基金資產(chǎn)損失，應承擔賠償責任，其責任不因其退任而免除；
（19）因基金管理人違反基金合同造成基金資產(chǎn)損失時，應為基金向基金管理人追償；
（20）法律法規(guī)、基金合同及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他義務。
（三）基金份額持有人
1、基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人。基金份額持有
人作為當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。每份基金份額具有同等的合法權
益。
2、基金份額持有人的權利
（1）分享基金資產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金資產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開或自行召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額銷售機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權利。
3、基金份額持有人的義務
（1）遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關規(guī)定；
（2）繳納基金認購款項和認購股票、應付申購對價和贖回對價及基金合同規(guī)定的費用；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；
（5）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當事人合法利益的活
動；
（6）執(zhí)行基金份額持有人大會的決議；
（7）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（8）遵守基金管理人、銷售機構和登記結算機構的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
（9）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務。
十、基金份額持有人大會
（一）本基金的基金份額持有人大會，由本基金的基金份額持有人組成，基金份額持有
人可委托代理人參加會議并行使表決權?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投
票權。
（二）鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（即“嘉實嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金”，以下簡稱“聯(lián)接基金”）的相關性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有
人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有
人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權的基金份
額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額
的總數(shù)乘以該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五
入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金《基金合同》的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，
聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
（二）有以下情形之一時，應召開基金份額持有人大會：
1、終止基金合同；
2、轉(zhuǎn)換基金運作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報酬標
準的除外；
4、更換基金管理人、基金托管人；
5、變更基金類別；
6、變更基金投資目標、范圍或策略；
7、變更基金份額持有人大會議事程序、表決方式和表決程序；
8、本基金與其他基金合并；
9、終止基金上市，但被深圳證券交易所決定終止上市的除外；
10、對基金合同當事人權利、義務產(chǎn)生重大不利影響，需召開基金份額持有人大會的基
金合同變更等其他事項；
11、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
（三）有以下情形之一的，不需召開基金份額持有人大會：
1、調(diào)低基金管理費率、基金托管費率；
2、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更
收費方式；
3、因相應的法律法規(guī)、相關證券交易所或者登記結算機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動以
及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，應當對基金合同進行修改；
4、對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生實質(zhì)性變化；
5、對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；
6、基金管理人、相關證券交易所和登記結算機構在法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的范
圍內(nèi)調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務的規(guī)則；
7、除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應當召開基金份額持有人大會以外的其他情形。
（四）召集方式：
1、除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
3、單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當日的基金份額
數(shù)量計算，下同）的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管
理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不
召集，單獨或合計代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基
金托管人提出書面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開。
4、單獨或合計代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以
上的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應
當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（五）通知
召開基金份額持有人大會，召集人應當于會議召開前30天在指定媒介上公告。基金份
額持有人大會不得就未經(jīng)公告的事項進行表決?；鸱蓊~持有人大會通知將至少載明以下內(nèi)
容：
1、會議召開的時間、地點、方式；
2、會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式；
3、授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份、代理權限等）、授權委托證
明送達時間和地點；
4、出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
5、會務常設聯(lián)系人姓名、電話；
6、確定有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
7、如采用通訊表決方式，還應載明具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系方式和聯(lián)
系人、書面表決意見的提交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票的送達地址等內(nèi)容。
（六）開會方式
基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會、通訊方式開會或法律法規(guī)及監(jiān)管機關允
許的其他開會方式?，F(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委派其代理人出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席；通訊方式開會指按照基金合同的相
關規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。會議的召開方式由召集人確定。
現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1、親自出席會議者持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證和授權委托證明等文件符合法律法規(guī)、本基金合同和會議通知的規(guī)定；
2、經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑證
所代表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1、召集人按基金合同規(guī)定公布會議通知后，在兩個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關提示性公告；
2、召集人按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；
3、本人直接出具書面表決意見或授權他人代表出具書面表決意見的基金份額持有人所
代表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上；
4、直接出具書面表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面表決意見的其他
代表，同時提交的持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證
和授權委托證明等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定；
5、會議通知公布前已報中國證監(jiān)會備案。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時間(至少應
在25個工作日后)，且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日應保持不變。
在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)
絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表
決。
（七）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
（1）議事內(nèi)容限為本條前述第（二）款規(guī)定的基金份額持有人大會召開事由范圍內(nèi)的
事項。
（2）基金管理人、基金托管人、單獨或合計代表基金份額10%以上的基金份額持有人
可以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的
提案。
（3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：
a、關聯(lián)性。大會召集人認為基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不
超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不
符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提
案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
b、程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如
將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人
可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程
序進行審議。
（4）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序和注意事項，
確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，經(jīng)律師見證或公證員
公證后形成大會決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或備案后生效。
基金份額持有人大會由基金管理人授權出席會議的代表主持。在基金管理人授權代表未
能主持大會的情況下，由基金托管人授權出席會議的代表主持；如果基金管理人和基金托管
人授權代表均無法主持大會，或由基金份額持有人自行召集會議的，則由出席大會的基金份
額持有人以所代表的基金份額50%以上選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持
有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基
金份額持有人大會作出的決議的效力。
召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、
身份證號碼、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼（事業(yè)單位法人證書編號）、住所、持有或者代表有表
決權的基金份額數(shù)量、委托人姓名（或單位名稱）及其身份證號碼、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼
（事業(yè)單位法人證書編號）等事項。
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人在會議通知中公布提案，在所通知的表決截止
日期后2個工作日內(nèi)在大會聘請的公證機關的公證下統(tǒng)計全部有效表決并形成決議，報經(jīng)
中國證監(jiān)會核準或備案后生效。
（八）表決
1、基金份額持有人所持每份基金份額享有平等的表決權，基金份額持有人可以委托代
理人出席基金份額持有人大會并行使表決權。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）特別決議
對于特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上（含三分之
二）通過。
（2）一般決議
對于一般決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的50%以上通過。
更換基金管理人或者基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運作方式或終止基金合同應當以特別決議通
過方為有效，除上述事項外，應當以一般決議通過即為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知規(guī)定的書面表決意見即
視為有效的表決；書面表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具書面
表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
（九）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）基金份額持有人大會的主持人為召集人授權出席大會的代表，如大會由基金管理
人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基
金份額持有人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員(如果基金管
理人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人的授權代表擔任；如基金托管人為召集人，則監(jiān)督員
由基金托管人在出席會議的基金份額持有人中指定)共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持
有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額
持有人中推舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果大會主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數(shù)進行重新清點；如
果大會主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對
大會主持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持
人應當立即重新清點并公布重新清點結果。重新清點僅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人擔任召集人的情形下，如果在計票過程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的，則參加會議的基金份額持有人有權推舉三名基金份額持有人代
表共同擔任監(jiān)票人進行計票。
（5）計票過程應由公證機關予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿怀鱿髸?，不
影響計票的效力。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式可采取如下方式：
由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基
金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣?
或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（十）生效與公告
1、基金份額持有人大會按照《基金法》有關法律法規(guī)規(guī)定表決通過的事項，召集人應
當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中
國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會的決定。
3、基金份額持有人大會決議應當自生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，由基金
份額持有人大會召集人在指定媒介上公告。
4．如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全
文、公證機關、公證員姓名等一同公告。
（十一）法律法規(guī)或監(jiān)管機關對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
（一）基金管理人和基金托管人的更換條件
1、有下列情形之一的，基金管理人職責終止，須更換基金管理人：
（1）基金管理人被依法取消基金管理資格；
（2）基金管理人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金管理人被基金份額持有人大會解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2、有下列情形之一的，基金托管人職責終止，須更換基金托管人：
（1）基金托管人被依法取消基金托管資格；
（2）基金托管人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金托管人被基金份額持有人大會解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（二）基金管理人和基金托管人的更換程序
1、基金管理人的更換程序
原基金管理人退任后，基金份額持有人大會需在6個月內(nèi)選任新基金管理人。在新基金
管理人產(chǎn)生前，中國證監(jiān)會可指定臨時基金管理人。
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或單獨或合計代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會對更換基金管理人形成有效決議。
（3）公告：更換基金管理人的基金份額持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金管理人職責終止的，應當妥善保管基金管理業(yè)務資料，及時辦理基金
管理業(yè)務的移交手續(xù)，新基金管理人或者臨時基金管理人應當及時接收。新任基金管理人或
臨時基金管理人應與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計并公告：基金管理人職責終止的，應當按照規(guī)定聘請會計師事務所對基金資
產(chǎn)進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。
（6）基金名稱變更：基金管理人更換后，本基金應替換或刪除基金名稱中與原基金管
理人有關的名稱或商號字樣。
2、基金托管人的更換程序
原基金托管人退任后，基金份額持有人大會需在六個月內(nèi)選任新基金托管人。在新基金
托管人產(chǎn)生前，中國證監(jiān)會可指定臨時基金托管人。
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或單獨或合計代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會對更換基金托管人形成有效決議。
（3）公告：更換基金托管人的基金份額持有人大會決議生效后，依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務資料，及
時辦理基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務的移交手續(xù)，新基金托管人或者臨時基金托管人應當及時接
收。新任基金托管人或臨時基金托管人與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計并公告：基金托管人職責終止的，基金管理人應當按照規(guī)定聘請會計師事務
所對基金資產(chǎn)進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。
3、基金管理人與基金托管人同時更換
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基金總份額10%
以上的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金托管人的基
金份額持有人大會決生效后依照《信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上聯(lián)合公告。
4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務前，原基
金管理人或基金托管人應依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相關職責，并保證不對基
金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行相關職責期間，仍有
權按照本合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。
十二、基金的托管
本基金資產(chǎn)由基金托管人依法保管?；鸸芾砣藨c基金托管人按照《基金法》、本基
金合同及其他有關法律法規(guī)規(guī)定訂立《嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管
協(xié)議》，以明確基金管理人與基金托管人之間在基金資產(chǎn)的保管、基金資產(chǎn)的管理和運作、
信息披露及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確保基金資產(chǎn)的安全，保護基金份
額持有人的合法權益。
十三、基金的銷售
（一）本基金的銷售業(yè)務指接受投資者申請為其辦理的本基金的認購、申購、贖回等業(yè)
務。
（二）本基金的銷售業(yè)務由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機構辦理。
基金管理人委托其他機構辦理本基金認購、申購、贖回業(yè)務的，應與代理機構簽訂委托代理
協(xié)議，以明確基金管理人和代銷機構之間在基金份額認購、申購、贖回等事宜中的權利和義
務，確?；鹳Y產(chǎn)的安全，保護基金投資者和基金份額持有人的合法權益。銷售機構應嚴格
按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷售業(yè)務。
十四、基金份額的登記結算
（一））本基金的登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公司。登記結算業(yè)務是指
《登記結算業(yè)務實施細則》及其不時修訂以及相關業(yè)務規(guī)則所定義的基金份額的登記、存管
和結算業(yè)務?；鸸芾砣藨c登記結算機構簽訂委托代理協(xié)議，以明確雙方的權利義務，保
護基金投資者和基金份額持有人的合法權益。
（二）登記結算機構享有以下權利：
1、取得登記結算費；
2、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
3、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對登記結算業(yè)務的辦理時間進行調(diào)整，并依照有關規(guī)定
于開始實施前在指定媒介上公告；
4、法律法規(guī)規(guī)定及本基金合同約定的其他權利。
（三）登記結算機構履行如下職責：
1、建立和保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
2、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的登記結算業(yè)務；
3、嚴格按照法律法規(guī)、《登記結算業(yè)務實施細則》及其不時修訂和本基金合同規(guī)定的
條件辦理本基金的登記結算業(yè)務；
4、接受基金管理人的監(jiān)督；
5、保持基金份額持有人名冊及相關的申購與贖回等業(yè)務記錄15年以上；
6、對基金份額持有人的賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投資者或基金帶
來的損失，須承擔相應的賠償責任，但按照法律法規(guī)的規(guī)定進行披露的情形除外；
7、按本基金合同及招募說明書的規(guī)定，為投資者辦理非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務、提
供基金收益分配等其他必要的服務；
8、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對登記結算業(yè)務的辦理時間進行調(diào)整；
9、法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。
十五、基金的投資
（一）投資目標
本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。
（二）投資范圍
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），投資于標
的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托
憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票）、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權證、
股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交
易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等
固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務的相關規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金
既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資融券業(yè)務以及通過證券金融
公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等
業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項
按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會決
定。
（三）投資理念
本基金以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則，通過被動式指數(shù)化投資方法，力求獲得該指
數(shù)所代表的中國證券市場的平均收益率，為投資者提供一個管理透明且成本較低的標的指數(shù)
投資工具。
（四）投資策略
本基金采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資
組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性原
因）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金
管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超
過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，
基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如期權、權證以及其
他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)
風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基
金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效
跟蹤標的指數(shù)的目的。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和
定量分析相結合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情
況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標。
本基金投資于股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會的批準。
1、決策依據(jù)
有關法律法規(guī)、基金合同和標的指數(shù)的相關規(guī)定是基金管理人運用基金財產(chǎn)的決策依據(jù)。
2、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經(jīng)理團隊制。投資決策委員會負責決定
有關指數(shù)重大調(diào)整的應對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項投資決策；基金經(jīng)理
決定日常指數(shù)跟蹤維護過程中的組合構建、調(diào)整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。
3、投資程序
研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管
理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風險的發(fā)生。
（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、
誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報告，定期召開或
遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每
日進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構建：根據(jù)標的指數(shù)相關信息，結合內(nèi)部指數(shù)投資研究，基金經(jīng)理主要以指
數(shù)復制法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當指數(shù)投資的方法，
以降低投資成本、控制投資風險。
（4）交易執(zhí)行：集中交易室負責具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職責。
（5）投資績效評估：風險管理部門定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相
關報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，結合成份股基本面情況、流動
性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監(jiān)
控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述
投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說明書及其更新中公告。
（五）投資組合管理
1、投資組合的建立
為達到緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標，正常情況下本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選
成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金將在基金合同生效之日起3個月內(nèi)達到這
一投資比例。此后，如因標的指數(shù)成份股調(diào)整、基金申購或贖回帶來現(xiàn)金等因素導致基金不
符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。
正常情況下本基金將采用完全復制法，嚴格按標的指數(shù)的個股權重構建投資組合。但在
少數(shù)特殊情況下基金經(jīng)理將配合使用其他指數(shù)投資技術作為完全復制法的補充，以更好達到
復制指數(shù)的目標。這些情形包括：1)由于標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)/配股等公司行為
導致成份股的構成及權重發(fā)生變化，而由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完
成投資組合的同步調(diào)整，需要采用其他指數(shù)投資技術保持組合對標的指數(shù)的擬合度并降低交
易成本；2)個別成份股流動性嚴重不足使基金無法買入足夠的股票數(shù)量，采用其他指數(shù)投資
技術能較好替代目標成份股的個股構建組合；3)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息而基金未進行收益分配
可能導致基金組合與指數(shù)產(chǎn)生偏離；4)相關上市公司停牌同時允許現(xiàn)金替代導致基金無法及
時買入成份股；5)其它需要采用非完全復制指數(shù)投資技術的情形。
基金管理人構建投資組合的過程主要分為3步：確定目標組合、確定建倉策略和逐步調(diào)
整。
（1）確定目標組合：基金管理人主要根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。
（2）確定建倉策略：基金經(jīng)理根據(jù)對成份股流動性的分析，確定合理的建倉策略。
（3）逐步調(diào)整：基金經(jīng)理在規(guī)定時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指
數(shù)要求。
2、每日投資組合管理
（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標的指數(shù)成份股公司行為(如：股本變化、
分紅、停牌、復牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數(shù)的影響，
進而進行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
（2）標的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標的指數(shù)編制方法的變化，確定指數(shù)變化是否與預
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。
（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購和贖回信息，分析其對組合的
影響。
（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析：基金經(jīng)理分析實際組合與目標組合的差
異及其原因，并進行成份股調(diào)整的流動性分析。
（5）組合調(diào)整：①利用指數(shù)投資管理系統(tǒng)，找出將實際組合調(diào)整到目標組合的最優(yōu)方
案,確定組合交易計劃。②如發(fā)生成份股變動、成份股公司合并及其他重大事項，應提請投
資決策委員會召開會議，決定基金的操作策略。③調(diào)整組合，達到目標組合的持倉結構。
（6）以T-1日指數(shù)成份股構成及其權重為基礎，考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等
情況，設計T日申購贖回清單并公告。
3、定期投資組合管理
每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求，及時檢查組合中現(xiàn)金
的比例，進行支付現(xiàn)金的準備。
每半年根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會的決策，在
指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策略，盡量減少變更成份股帶來跟蹤誤差。
4、投資績效評估
風險管理部門每日提供投資績效評估報告，基金經(jīng)理據(jù)此分析基金的跟蹤偏離情況，分
析跟蹤誤差的產(chǎn)生原因。
（六）標的指數(shù)和業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)及業(yè)績比較基準為：滬深300指數(shù)。
滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權數(shù)，采用派許加權綜合價格指數(shù)公式進行計算。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該
情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大
會進行表決。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
（七）風險收益特征
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金、
及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及
標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（八）投資禁止行為與限制
1、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)，或中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定對本基金合同約定投資禁止行為進行變更的，以
變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述投資禁止行為，如適用于本基金，本基金
可相應調(diào)整禁止行為。
2、基金投資組合比例限制
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）基金資產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過基金總資產(chǎn)，本基金所
申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（3）本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值
的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基
金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，遵從其規(guī)
定；
（4）本基金從事股票指數(shù)期貨投資時，遵循相關法律法規(guī)的規(guī)定:本基金在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易
日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其
中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權證、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約
價值不得超過本基金持有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指
期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；本基金
在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低
于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（5）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40％；
（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；持有的同一
(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；基金管理
人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證
券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（9）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（10）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國內(nèi)依法
發(fā)行上市的股票合并計算；
（11）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他限制。
3、若將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使本款前述約定的投
資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相應程序后，本基金
可相應調(diào)整禁止行為和投資限制規(guī)定。
（九）投資組合比例調(diào)整
基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的約定。除基金投資組合比例限制第（7）、（8）、（9）項外，因證券期貨市場波動、上
市公司合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理
人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應當在十個
交易日內(nèi)進行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
（十）基金管理人代表基金行使股東權利及債權人權利的處理原則及方法
1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的
利益。
4、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人
的利益。
5、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
十六、基金的融資融券、轉(zhuǎn)融通
本基金可以根據(jù)屆時有效的有關法律法規(guī)和政策的規(guī)定進行融資融券、轉(zhuǎn)融通。待基金
參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務的相關規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策
略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資融券業(yè)務以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)
融通業(yè)務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務的風險
控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證
監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會決定。
十七、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金的基金資產(chǎn)總值包括基金所持有的各類有價證券、銀行存款本息、基金的應收款
項和其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金的基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
（三）基金資產(chǎn)的賬戶
本基金根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件開立基金資金賬戶以及證券賬戶，與基金管理人
和基金托管人自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金資產(chǎn)賬戶獨立。
（四）基金資產(chǎn)的保管及處分
1、本基金資產(chǎn)獨立于基金管理人及基金托管人的固有財產(chǎn)，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金資產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收
益，歸基金資產(chǎn)。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行
清算的，基金資產(chǎn)不屬于其清算范圍。
4、基金資產(chǎn)的債權不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務相抵銷；不同基金
資產(chǎn)的債權債務，不得相互抵銷。非因基金資產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金資產(chǎn)強制執(zhí)行。
5、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定處分外，基金資產(chǎn)不得被處分。
十八、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是為了準確、真實地反映基金相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值，并
為基金份額提供計價依據(jù)。
（二）估值日
本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常工作日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外
披露基金凈值的非工作日。
（三）估值對象
基金所持有的金融資產(chǎn)和金融負債。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易
日的收盤價估值。
（2）未上市股票的估值
送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同
一股票的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值。
首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況
下，按成本估值。
（3）有明確鎖定期股票的估值
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的收盤價估值；非公開發(fā)行且處于明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會的有關規(guī)定
確定公允價值。
2、固定收益證券的估值辦法
（1）證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤凈價估值，估值日沒有交易的，
且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤凈價估值；如最近交易日后
經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交
易市價，確定公允價格。
（2）證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的
債券應收利息(自債券計息起始日或上一起息日至估值當日的利息)得到的凈價進行估值，估
值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按有交易的最近交易日所采用
的凈價估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價
及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（3）未上市債券采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況下，按
成本估值。
（4）在銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術確
定公允價值。
（5）交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行后續(xù)計量。
（6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
3、權證估值：
（1）配股權證的估值：
因持有股票而享有的配股權，類同權證處理方式的，采用估值技術進行估值。
（2）認沽/認購權證的估值：
從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的認沽/認購權證按估值日的收盤價估
值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價
估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大
變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；未上市交易的認沽/認購權證采用估值技術
確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況下，按成本估值；因持有股票而享有的配股
權，停止交易、但未行權的權證，采用估值技術確定公允價值。
4、本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內(nèi)逐日計提應收或應付利息。
5、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應利率逐日計提利息。
6、股指期貨以估值日的結算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。
8、在任何情況下，基金管理人采用上述1-7項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值，均應
被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人有充足的理由認為按上述方法對基金
資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可在綜合考慮市場成交價、市場報價、
流動性、收益率曲線等多種因素的基礎上與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格
估值。
9、國家有最新規(guī)定的，按國家最新規(guī)定進行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進行?；鸱蓊~凈值由基金管理人完成估
值后，將估值結果以約定形式報給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、
時間、程序進行復核，基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末
估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫?；鸸乐?；
4、中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（七）基金份額凈值的確認
用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人進行復核?；?
管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管
人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。
基金份額凈值的計算精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
（八）估值錯誤的處理
1、當基金資產(chǎn)的估值導致基金份額凈值小數(shù)點后四位（含第四位）內(nèi)發(fā)生差錯時，視
為基金份額凈值估值錯誤。
2、基金管理人和基金托管人將采取必要、適當合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應當立即予以糾正，并采取
合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管
理人應當報中國證監(jiān)會備案；當計價錯誤達到或超過基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并同時報中國證監(jiān)會備案。
3、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人按本條第（四）款有關估值方法規(guī)定的第8項條款進行估值時，所造成
的誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，基金管理
人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此
造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基
金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十九、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金管理人與標的指數(shù)供應商簽訂的相應指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費；
4、因基金的證券交易或結算而產(chǎn)生的費用（包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、
過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質(zhì)的費用等）；
5、基金合同生效以后的信息披露費用；
6、基金上市費及年費；
7、基金份額持有人大會費用；
8、基金合同生效以后的會計師費和律師費；
9、基金資產(chǎn)的資金匯劃費用；
10、按照國家有關法律法規(guī)規(guī)定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管
人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的基金托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管
人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費
本基金按照基金管理人與標的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)
許可使用費計提方法支付指數(shù)許可使用費。其中，基金合同生效前的許可使用固定費不列入
基金費用。
指數(shù)許可使用費的費率、收取下限、具體計算方法及支付方式請參見招募說明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，
本基金將采用調(diào)整后的方法或費率計算指數(shù)使用費。基金管理人應在招募說明書及其更新中
披露基金最新適用的方法。
4、本條第（一）款第4至第10項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關法規(guī)及相
應協(xié)議的規(guī)定，列入當期基金費用。
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行義務導致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費用。
（四）基金管理費和基金托管費的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額
持有人大會。
（五）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務。
二十、基金收益與分配
（一）收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權；
2、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，基
金管理人可以進行收益分配；
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益
分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率；若
基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
4、基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配后有
可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率。
基金凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指
數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1
乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
截至收益評價日基金凈值增長率減去標的指數(shù)增長率的差額超過1%時，基金管理人可
以進行收益分配。
2、當基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，
以使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則確定收益分配數(shù)額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式及有關手續(xù)費等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定與公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核后確定，基金管理人依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日。
（五）收益分配中發(fā)生的費用
收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。
二十一、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
3、會計核算制度按國家有關的會計核算制度執(zhí)行。
4、本基金獨立建賬、獨立核算。
5、本基金會計責任人為基金管理人。
6、基金管理人應保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關法律法
規(guī)規(guī)定編制基金會計報表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進
行核對并以書面方式確認。
（二）基金審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相獨立的、具有從事證券、期貨相關業(yè)
務資格的會計師事務所及其注冊會計師等對基金年度財務報表及其他規(guī)定事項進行審計；
2、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，應在更換會計師事務所后按照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定公告。
3、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
二十二、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過中國證
監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）
等媒介進行披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露
的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的3日前，將招募
說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應當將基金合同、
基金托管協(xié)議登載在各自公司網(wǎng)站上。
基金合同生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作
日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
（六）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于指定報刊上。
（七）基金合同生效公告
基金管理人應當在基金合同生效的次日（若遇法定節(jié)假日指定報刊休刊，則順延至法定
節(jié)假日后首個出報日，下同）在指定媒介和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。
（八）基金凈值信息公告
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指
定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，
通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（九）基金開始申購、贖回公告
基金管理人應于申購開始日、贖回開始日前2日在指定報刊和網(wǎng)站上公告。
（十）申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過網(wǎng)站以及
其他媒介公告當日的申購贖回清單。
（十一）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網(wǎng)站上。
（十二）基金份額折算日和折算結果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應至少提前兩個工作日將基金份額折算日公告登載
于指定報刊及網(wǎng)站上。
基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應將基金
份額折算結果公告登載于指定媒介上。
（十三）定期報告
基金定期報告由基金管理人按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的有關證券投資基金信息
披露內(nèi)容與格式的相關文件的規(guī)定單獨編制，由基金托管人按照法律法規(guī)的規(guī)定對相關內(nèi)容
進行復核?；鸲ㄆ趫蟾妫ɑ鹉甓葓蟾?、基金中期報告和基金季度報告。
1、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報
告，將年度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓?
報告中的財務會計報告應當經(jīng)過具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。
2、基金中期報告：基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期
報告，將中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
3、基金季度報告：基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季
度報告，將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度
報告。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險
分析等。
報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他
投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特
有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十四）臨時報告與公告
基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在兩日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定
報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的事件，包括：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務、基金資產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；
17、基金開始辦理申購、贖回；
18、基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、變更標的指數(shù)；
20、基金份額暫停、恢復、終止上市交易；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十五）公開澄清
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監(jiān)會、基金上
市交易的證券交易所。
（十六）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
（十七）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
（十八）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
二十三基金的業(yè)務規(guī)則
基金份額持有人應遵守基金托管人、基金管理人及其代銷機構和登記結算機構的相關交
易及業(yè)務規(guī)則。
二十四、基金合同的變更、終止與基金資產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。
2、變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監(jiān)會核準或備案，并自中國證
監(jiān)會核準或出具無異議意見之日起生效。
3、但如因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動并屬于基金合同必須遵照進行修改的情形，或者基
金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大不利變化或?qū)鸱蓊~持有人
利益無實質(zhì)性不利影響的，以及基金合同約定的其他無需召開基金份額持有人大會決定的事
項，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，而經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并報
中國證監(jiān)會備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止；
2、因重大違法、違規(guī)行為，被中國證監(jiān)會責令終止的；
3、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
基金合同終止后，基金管理人和基金托管人有權依照《基金法》、《運作辦法》、《銷
售辦法》、基金合同及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，行使請求給付報酬、從基金資產(chǎn)中獲得補
償?shù)臋嗬?
（三）基金資產(chǎn)的清算
1、基金合同終止，基金管理人應當按法律法規(guī)和本基金合同的有關規(guī)定組織清算組對
基金資產(chǎn)進行清算。
2、基金資產(chǎn)清算組
（1）自基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)由基金管理人組織成立基金資產(chǎn)清算
組，在基金資產(chǎn)清算組接管基金資產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管
協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金資產(chǎn)安全的職責。
（2）基金資產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業(yè)務資格的
注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹳Y產(chǎn)清算組可以聘用必要的工作人
員。
（3）基金資產(chǎn)清算組負責基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹳Y產(chǎn)清算
組可以依法進行必要的民事活動。
3、清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金資產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金資產(chǎn)；
（2）基金資產(chǎn)清算組根據(jù)基金資產(chǎn)的情況確定清算期限；
（3）基金資產(chǎn)清算組對基金資產(chǎn)進行清理和確認；
（4）對基金資產(chǎn)進行評估和變現(xiàn)；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（8）對基金資產(chǎn)進行分配。
4、清算費用
清算費用是指基金資產(chǎn)清算組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由
基金資產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金資產(chǎn)中支付。
5、基金剩余財產(chǎn)的分配
基金資產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金資產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于基金繳存于中國證券登記結算有限責任公司的最低結算備付金和交易單元保證金
等，在中國證券登記結算有限責任公司對其進行調(diào)整后方可收回。
6、基金資產(chǎn)清算的公告
基金資產(chǎn)清算組做出的清算報告經(jīng)會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，
報中國證監(jiān)會備案并公告。
7、基金資產(chǎn)清算賬冊及文件由基金托管人保存15年以上。
二十五、違約責任
（一）因基金合同當事人違約給基金資產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應當分別對
各自的行為依法承擔賠償責任，因共同行為給基金資產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應
當承擔連帶賠償責任。
（二）發(fā)生下列情況時，當事人可以免責：
1、基金管理人和/或基金托管人按照中國證監(jiān)會的規(guī)定或當時有效的法律法規(guī)的作為或
不作為而造成的損失等；
2、基金管理人由于按照本基金合同規(guī)定的投資原則進行的投資所造成的損失等；
3、不可抗力?；鸸芾砣思盎鹜泄苋艘虿豢煽沽Σ荒苈男斜竞贤模筛鶕?jù)不可抗
力的影響部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。任何一方遲延履行后發(fā)生不可抗力
的，不能免除責任。
（三）在發(fā)生一方或多方當事人違約的情況下，基金合同能夠繼續(xù)履行的應當繼續(xù)履行。
（四）本基金合同當事人一方違約后，其他基金合同當事人應當采取適當措施防止損失
的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。守約方因防止損
失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。
二十六、爭議的處理
（一）本基金合同適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（二）本基金合同的當事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關的爭議可通過
友好協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決
的，則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
（三）除爭議所涉內(nèi)容之外，本基金合同的其他部分應當由本基金合同當事人繼續(xù)履行。
二十七、基金合同的效力
（一）本基金合同是基金合同當事人之間的法律文件，應由基金管理人和基金托管人的
法定代表人或其授權簽字人簽字并加蓋公章?；鸷贤谕顿Y者繳納認購的基金份額的款項
時成立，自基金募集結束報中國證監(jiān)會備案并獲中國證監(jiān)會書面確認之日生效。
（二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金資產(chǎn)清算結果報中國證監(jiān)會備案并
公告之日止。
（三）本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內(nèi)
的基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。
（四）本基金合同正本一式六份，除上報有關監(jiān)管機構二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投資者在支付工本費后，可在合理時間
內(nèi)取得上述文件復印件，基金合同條款及內(nèi)容應以基金合同正本為準。
（以下無正文）
嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同.pdf