上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(2024年第3號)
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
更新的招募說明書
（2024年第3號）
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二四年十一月二十二日
重要提示
上證180交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)
會2006年2月22日證監(jiān)基金字[2006]30號文批準募集。本基金基金合同自
2006年4月13日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)
中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的
價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金標的指數(shù)為上證180指數(shù)。該指數(shù)編制方案如下：
1、樣本空間
指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬市A股和紅籌企業(yè)發(fā)行
的存托憑證組成：
（1）科創(chuàng)板證券：上市時間超過一年。
（2）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市
值排在前18位。
2、選樣方法
按照以下四個步驟選擇經(jīng)營狀況良好、無違法違規(guī)事件、財務(wù)報告無重大
問題、股票價格無明顯異常波動或市場操縱的公司：
（1）根據(jù)總市值和成交金額對證券進行綜合排名。具體方法是：根據(jù)過去
一年的日均數(shù)據(jù)，對各指標分別排名，然后將各指標的排名結(jié)果相加，所得和
的排名作為證券的綜合排名；
（2）按照行業(yè)的自由流通調(diào)整市值比例分配樣本只數(shù)。具體計算方法如下：
第i行業(yè)樣本配額=第i行業(yè)所有候選證券自由流通調(diào)整市值之和/樣本空
間所有候選證券自由流通調(diào)整市值之和×180；
（3）按照行業(yè)的樣本分配只數(shù)，在行業(yè)內(nèi)選取綜合排名最靠前的證券；
（4）對各行業(yè)選取的樣本作進一步調(diào)整，使樣本總數(shù)為180只。
3、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
其中，調(diào)整市值＝Σ（證券價格×調(diào)整股本數(shù)）。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、
除數(shù)修正方法參見計算與維護細則。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成分股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.csindex.com.cn。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于退市風(fēng)險、市場風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。本基金可根據(jù)投資策略需
要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金
資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金
所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較
大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書中涉及與基金托管人相關(guān)的基金信息已經(jīng)與基金托管人復(fù)核。
本次招募說明書更新僅涉及調(diào)整基金費率相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)信息更新截止日為
2024年11月22日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2023年12月31日，凈值表現(xiàn)截
止日為2023年6月30日。
目錄
一、緒言..............................................................................................................4
二、釋義..............................................................................................................5
三、基金管理人................................................................................................10
四、基金托管人................................................................................................22
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)............................................................................................25
六、基金的募集................................................................................................27
七、基金合同的生效........................................................................................28
八、基金份額折算與變更登記........................................................................29
九、基金份額的上市交易................................................................................31
十、基金份額的申購與贖回............................................................................33
十一、基金的投資............................................................................................66
十二、基金的業(yè)績............................................................................................81
十三、基金的財產(chǎn)............................................................................................84
十四、基金資產(chǎn)估值........................................................................................85
十五、基金的收益與分配................................................................................91
十六、基金的費用與稅收................................................................................93
十七、基金的會計與審計................................................................................95
十八、基金的信息披露....................................................................................96
十九、風(fēng)險揭示..............................................................................................102
二十、基金的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............................................110
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要......................................................................112
二十二、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................................................125
二十三、對基金份額持有人的服務(wù)..............................................................133
二十四、其他應(yīng)披露事項..............................................................................134
二十五、招募說明書的存放及查閱方式......................................................137
二十六、備查文件..........................................................................................138
一、緒言
《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本
招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱
“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號—
—指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及
《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合
同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說
明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供
未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷?
同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合
同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份
額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的
權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金：指上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金；
基金管理人或本基金管理人：指華安基金管理有限公司；
基金托管人或本基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司；
基金合同：指《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補充；
托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上證180交易型
開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充；
招募說明書：指《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
及基金管理人對其作出的更新。招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情
況進行說明的法律文件；
基金產(chǎn)品資料概要：指《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及基金管理人對其作出的更新；
基金份額發(fā)售公告：指《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》；
法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行
政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等；
《基金法》：指2003年10月28日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第五次會議通過，2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第
三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂；
《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布，2013年6月1日
實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂；
《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時作出
的修訂；
《運作辦法》：
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8
月8日實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做
出的修訂；
指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開
放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂；
《指數(shù)基金指引》指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實
施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)
對其不時做出的修訂
交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)
基金業(yè)務(wù)實施細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”；
中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員
會；
基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；
個人投資者：指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時有效的中華人民共和國居民
身份證、軍人證件等有效身份證件的中國公民，以及中國證監(jiān)會批準的其他可
以投資基金的自然人；
機構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國
境內(nèi)合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)
法人、社會團體或其他組織；
合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫
行辦法》規(guī)定的條件，經(jīng)中國證監(jiān)會批準投資于中國證券市場，并取得國家外
匯管理局額度批準的中國境外基金管理機構(gòu)、保險公司、證券公司以及其他資
產(chǎn)管理機構(gòu)；
投資人：指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者的合稱；
基金份額持有人：指依基金合同或招募說明書合法取得基金份額的投資人；
發(fā)售代理機構(gòu)：指基金管理人指定的，在本基金認購期間代理本基金發(fā)售
業(yè)務(wù)的機構(gòu)；
發(fā)售協(xié)調(diào)人：指基金管理人指定的協(xié)調(diào)本基金發(fā)售等工作的代理機構(gòu)；
申購贖回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理辦理本
基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司；
銷售代理機構(gòu)：指發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代理券商；
登記結(jié)算機構(gòu)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司；
登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開放式指數(shù)基
金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》定義的基金份額的登記、托管和結(jié)算業(yè)務(wù)；
募集期：指自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月的期間；
基金合同生效日：指基金募集期結(jié)束后達到基金合同生效條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并收到其書面確認的日期；
存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限；
工作日：指上海證券交易所的正常交易日；
T日：指本基金在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的日期；
T+n日：指T日后（不包括T日）第n個工作日，n指自然數(shù)；
開放日：指為投資人辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的工作日；
日/月：指公歷日/月；
認購：指在本基金募集期內(nèi)，投資人申請購買本基金基金份額的行為，投
資人可以現(xiàn)金或股票方式申請認購；
申購：指在基金合同生效后，投資人申請購買本基金基金份額的行為；
贖回：指基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件，要求基金管理人購回本
基金基金份額的行為；
申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等
信息的文件；
申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交
付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
贖回對價：指投資人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券；
標的指數(shù)：指上海證券交易所編制并發(fā)布的上證180指數(shù)及其未來可能發(fā)
生的變更；
抽樣復(fù)制：指按一定標準選取部分標的指數(shù)成份股，并通過定量優(yōu)化方法，
確定各組合證券的權(quán)重，以使組合表現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)模擬方法；
完全復(fù)制：通過購買標的指數(shù)中的所有成份證券，并且按照每種成份證券
在標的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例以構(gòu)建指數(shù)投資組合，達到復(fù)制指數(shù)目的
一種跟蹤指數(shù)方法；
現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，
用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金；
現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小
申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時應(yīng)支
付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回
的基金份額數(shù)計算；
最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人
申購、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍；
基金份額參考凈值：指上海證券交易所在交易時間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供
的申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算并發(fā)布的基金份
額參考凈值，簡稱IOPV；
預(yù)估現(xiàn)金部分：指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先
凍結(jié)申請申購、贖回的投資人的相應(yīng)資金，由基金管理人計算并公布的現(xiàn)金數(shù)
額；
元：指人民幣元；
指定交易：指《上海證券交易所全面指定交易制度試行辦法》中定義的
“全面指定交易”；
基金份額折算：指本基金建倉結(jié)束后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投
資人的基金份額進行變更登記的行為；
基金份額拆分：是指在保持基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變
基金份額凈值和持有基金份額的對應(yīng)關(guān)系，重新列示基金資產(chǎn)的一種方式；
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行
存款利息及其他合法收入；
收益評價日：指基金管理人計算基金份額凈值增長率與標的指數(shù)同期增長
率差額之日；
基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日基金
份額凈值之比減去1乘以100%。如本基金實施份額拆分，將按經(jīng)拆分調(diào)整后的
基金份額折算日基金份額凈值來計算基金份額凈值增長率；
標的指數(shù)同期增長率：指收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金份額折算日標
的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%；
基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息以及其他資產(chǎn)
的價值總和；
基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值；
基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值
的過程；
基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)；
流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以
合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與
銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓
或交易的債券等；
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率，通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸
還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露
網(wǎng)站）等媒介；
不可抗力指基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免且在基金合同
由基金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使基金合同當(dāng)事人無法全部或
部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)
爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、
證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱：華安基金管理有限公司
2、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓
2118室
3、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期
31－32層
4、法定代表人：朱學(xué)華
5、設(shè)立日期：1998年6月4日
6、批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]20號
7、聯(lián)系電話：（021）38969999
8、聯(lián)系人：王艷
9、客戶服務(wù)中心電話：40088-50099
10、網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
（二）注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)
1、注冊資本：1.5億元人民幣
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
持股單位 持股占總股本比例
國泰君安證券股份有限公司 51%
國泰君安投資管理股份有限公司 20%
上海工業(yè)投資（集團）有限公司 12%
上海錦江國際投資管理有限公司 12%
上海上國投資產(chǎn)管理有限公司 5%
（三）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員
（1）董事會
朱學(xué)華先生，本科學(xué)歷。歷任武警上海警衛(wèi)局首長處副團職參謀，上海財
政證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責(zé)任公司黨委書記、副董事長、
副總經(jīng)理、工會主席，兼任海際大和證券有限責(zé)任公司董事長。現(xiàn)任華安基金
管理有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生。歷任美國聯(lián)邦儲備委員會經(jīng)濟學(xué)家、摩根斯坦
利紐約總部信用衍生品交易模型風(fēng)險主管、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)
管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理兼華夏基金（香港）有限公司
首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理。
陳志剛先生，本科學(xué)歷。歷任上海市黃浦區(qū)人民法院書記員、助理審判員；
上海國際信托投資公司金融三部項目經(jīng)理；上投投資管理有限公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理；上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事長；上海華東實業(yè)有
限公司總經(jīng)理；上海市再擔(dān)保有限公司總經(jīng)理；上海國際集團有限公司風(fēng)險合
規(guī)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海上國投資產(chǎn)管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代
表人；兼任申聯(lián)國際投資有限公司董事、上海證券有限責(zé)任公司董事、上海諧
意資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。
郭傳平先生，碩士研究生學(xué)歷。歷任國泰君安證券哈爾濱西大直街營業(yè)部
副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理（兼齊齊哈爾營業(yè)部總經(jīng)理）、黑龍江營銷總
部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黑龍江分公司總經(jīng)理、上海市委市政府聯(lián)
席辦督查專員助理、國泰君安證券公司業(yè)務(wù)巡視督導(dǎo)委員會委員、國泰君安期
貨有限公司黨委委員、紀委書記、監(jiān)事長等職務(wù)。現(xiàn)任國泰君安證券公司巡察
委員會巡察專員、國泰君安投資管理股份有限公司黨委書記、董事長。
顧傳政女士，研究生學(xué)歷。歷任中國銀行上海市分行職員；上海天道投資
咨詢有限公司副總經(jīng)理；畢博管理咨詢（上海）公司咨詢顧問；上海工業(yè)投資
集團資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨支部副書記（主
持工作）；上海工業(yè)投資（集團）有限公司人力資源部經(jīng)理、總裁助理、投資
部經(jīng)理、投資研究部總經(jīng)理等?，F(xiàn)任上海工業(yè)投資（集團）有限公司黨委委員、
副總裁、工會主席。
張羽翀先生，碩士學(xué)歷，歷任錦江國際（集團）有限公司金融事業(yè)部常務(wù)
副總經(jīng)理，上海錦江國際實業(yè)投資股份有限公司首席執(zhí)行官，錦江國際（集團）
有限公司資產(chǎn)財務(wù)部總監(jiān)?，F(xiàn)任錦江國際（集團）有限公司投資總監(jiān)，上海錦
江資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海錦江國際投資管理有限公司執(zhí)行
董事、首席執(zhí)行官，建信人壽保險股份有限公司監(jiān)事。
獨立董事：
吳伯慶先生，大學(xué)學(xué)歷，一級律師，曾被評為上海市優(yōu)秀律師與上海市十
佳法律顧問。歷任上海市城市建設(shè)局秘書科長、上海市第一律師事務(wù)所副主任、
上海市金茂律師事務(wù)所主任、上海市律師協(xié)會副會長?，F(xiàn)任上海市金茂律師事
務(wù)所高級合伙人。
嚴弘先生，博士研究生學(xué)歷，教授。歷任美國得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校金
融學(xué)助理教授、美國南卡羅來納大學(xué)達拉莫爾商學(xué)院金融學(xué)終身教職、美國證
券交易委員會及美國聯(lián)邦儲備局訪問學(xué)者、長江商學(xué)院和香港大學(xué)客座教授、
亞洲金融學(xué)會會刊《金融國際評論》主編?，F(xiàn)任上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)
院金融學(xué)教授、學(xué)術(shù)副院長，中國私募證券投資研究中心主任和全球商業(yè)領(lǐng)袖
學(xué)者項目（GES）學(xué)術(shù)主任。
（2）監(jiān)事會
張志紅女士，經(jīng)濟學(xué)博士。歷任中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局(原上海證管辦)機
構(gòu)處副處長、機構(gòu)監(jiān)管處副處長、機構(gòu)監(jiān)管處處長、機構(gòu)監(jiān)管一處處長、上市
公司監(jiān)管一處處長等職務(wù)，長城證券有限責(zé)任公司黨委委員、紀委書記、預(yù)算
管理委員會委員、合規(guī)總監(jiān)、副總經(jīng)理、投資決策委員會委員，國泰君安證券
股份有限公司總裁助理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、投行業(yè)務(wù)委員會副總裁等職務(wù)。現(xiàn)任國泰
君安證券股份有限公司合規(guī)總監(jiān)、總法律顧問、工會主席，華安基金管理有限
公司監(jiān)事長。
許諾先生，碩士。曾任怡安翰威特咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)，麥理根（McLagan）公司
中國區(qū)負責(zé)人?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼人力資源部高級總監(jiān)，
華安資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
諸慧女士，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師。22年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任華安
基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級監(jiān)察員，集中交易部總監(jiān)?，F(xiàn)任華安基金管
理有限公司集中交易部高級總監(jiān)。
（3）高級管理人員
朱學(xué)華先生，本科學(xué)歷，25年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗。歷任武警上海警衛(wèi)局
首長處副團職參謀，上海財政證券有限公司黨總支副書記，上海證券有限責(zé)任
公司黨委書記、副董事長、副總經(jīng)理、工會主席，兼任海際大和證券有限責(zé)任
公司董事長?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生，24年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任美國聯(lián)邦
儲備委員會經(jīng)濟學(xué)家、摩根斯坦利紐約總部信用衍生品交易模型風(fēng)險主管、中
國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)
理兼華夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)
理。
翁啟森先生，碩士研究生學(xué)歷，30年金融、證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷
任臺灣富邦銀行資深領(lǐng)組，臺灣JP摩根證券投資經(jīng)理，臺灣摩根投信基金經(jīng)理，
臺灣中信證券自營部協(xié)理，臺灣保德信投信基金經(jīng)理，華安基金管理有限公司
全球投資部總監(jiān)、基金投資部兼全球投資部高級總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任
華安基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官。
楊牧云先生，本科學(xué)歷、碩士，23年金融法律監(jiān)管工作經(jīng)驗。歷任上海市
人民檢察院科員，上海證監(jiān)局副主任科員、主任科員、副處長、處長。現(xiàn)任華
安基金管理有限公司督察長。
姚國平先生，碩士研究生學(xué)歷，20年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任香港
恒生銀行上海分行交易員，華夏基金管理有限公司上海分公司區(qū)域銷售經(jīng)理，
華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部助理總監(jiān)、機構(gòu)業(yè)務(wù)總部高級董事總經(jīng)理、
公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。
谷媛媛女士，碩士研究生學(xué)歷，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任廣發(fā)
銀行客戶經(jīng)理，京華山一國際（香港）有限公司高級經(jīng)理，華安基金管理有限
公司市場業(yè)務(wù)二部大區(qū)經(jīng)理、產(chǎn)品部高級董事總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任
華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。
范伊然女士，碩士研究生，4年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任洛陽廣播電
視局記者、主持人，中央電視臺新聞中心記者、編導(dǎo)，中國文化遺產(chǎn)研究院
（國家水下文化遺產(chǎn)保護中心）副主任，國家文物局政策法規(guī)司副司長、國務(wù)
院新聞辦國家文物局新聞發(fā)言人（2019年、2020年），國泰君安證券股份有限
公司行政辦公室品牌中心主任、戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華安基金管理有限
公司副總經(jīng)理。
任志浩先生，碩士研究生學(xué)歷，27年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。歷任原國
泰證券、國泰君安證券信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)、維護和分析崗、國泰君安證券交
易技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼創(chuàng)新業(yè)務(wù)主管、副總經(jīng)
理兼服務(wù)體系開發(fā)主管、副總經(jīng)理兼部門一線合規(guī)風(fēng)控負責(zé)人。現(xiàn)任華安基金
管理有限公司首席信息官。
2、本基金基金經(jīng)理
許之彥先生，理學(xué)博士，20年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗，CQF(國際數(shù)量金融工
程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院博士后流動站從事金融工程工作，
2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部數(shù)量策略分析師，2008年
4月至2012年12月?lián)稳A安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)
理，2009年9月起同時擔(dān)任上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接
基金的基金經(jīng)理。2010年11月至2012年12月?lián)紊献C龍頭企業(yè)交易型開放
式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2011年9月至2019年1月，
同時擔(dān)任華安深證300指數(shù)證券投資基金（LOF）的基金經(jīng)理。2019年1月至
2019年3月，同時擔(dān)任華安量化多因子混合型證券投資基金（LOF）的基金經(jīng)
理。2013年7月起同時擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金的基金經(jīng)
理。2013年8月起同時擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金
的基金經(jīng)理。2014年11月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強型證
券投資基金的基金經(jīng)理。2015年6月至2021年1月?lián)稳A安中證全指證券公
司指數(shù)型證券投資基金（由華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金于
2021年1月轉(zhuǎn)型而來）、華安中證銀行指數(shù)型證券投資基金（由華安中證銀行
指數(shù)分級證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來）的基金經(jīng)理。2015年7月至
2021年1月?lián)稳A安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金（由華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分
級證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來）的基金經(jīng)理。2016年6月起擔(dān)任華
安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月起，同
時擔(dān)任華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金、華安滬深300量化增強型
指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月起，同時擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50交易
型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年12月起，同時擔(dān)任
華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月起，同
時擔(dān)任華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)
理。2020年11月起，同時擔(dān)任華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基
金的基金經(jīng)理。2021年10月至2023年11月，同時擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板50成
份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月起，同時擔(dān)任華安
中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022
年12月起，同時擔(dān)任華安滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的
基金經(jīng)理。
歷任基金經(jīng)理
劉光華先生，2006年4月13日至2007年3月14日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
盧赤斌先生，2006年4月13日至2009年10月20日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
劉瓔女士，2007年3月14日至2010年6月26日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
牛勇先生，2010年6月18日至2012年12月22日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
章海默女士，2012年12月22日至2015年9月11日擔(dān)任本基金基金經(jīng)理。
3、本公司采取集體投資決策制度，公司投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)
如下：
張霄嶺先生，總經(jīng)理
翁啟森先生，副總經(jīng)理、首席投資官
楊明先生，投資研究部高級總監(jiān)
許之彥先生，總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部高級總監(jiān)
賀濤先生，固定收益部高級總監(jiān)
蘇圻涵先生，全球投資部副總監(jiān)
萬建軍先生，聯(lián)席首席權(quán)益投資官，兼任投資研究部聯(lián)席總監(jiān)
鄒維娜女士，首席固收投資官兼絕對收益投資部高級總監(jiān)
胡宜斌先生，聯(lián)席首席權(quán)益投資官
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
4、業(yè)務(wù)人員的準備情況：
截至2024年9月30日，公司目前共有員工539人（不含子公司），其中
71.2%具有碩士及以上學(xué)位，91.1%以上具有三年證券業(yè)或五年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，
具有豐富的實際操作經(jīng)驗。所有上述人員在最近三年內(nèi)均未受到所在單位及有
關(guān)管理部門的處罰。公司業(yè)務(wù)由投資研究、市場營銷、IT運營、綜合行政、合
規(guī)風(fēng)控等五個業(yè)務(wù)板塊組成。
（四）基金管理人的職責(zé)
根據(jù)《基金法》的規(guī)定，基金管理人應(yīng)履行以下職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施
其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
（五）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中
華人民共和國證券法》行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《基
金法》及相關(guān)法律法規(guī)的行為的發(fā)生；
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關(guān)的交易活動；
（8）其他法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金管理人關(guān)于履行誠信義務(wù)的承諾
基金管理人承諾將以取信于市場、取信于社會為宗旨，按照誠實信用、勤
勉盡責(zé)的原則，嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定，不斷更
新投資理念，規(guī)范基金運作。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取
不當(dāng)利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關(guān)的交易活動。
（六）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則
內(nèi)部控制包括公司各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和全體人員，并涵蓋到?jīng)Q策、
執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則
通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護內(nèi)控制
度的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則
公司各機構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、自有資
產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則
公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則
公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的
控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的組織體系
公司的內(nèi)部控制組織體系是一個權(quán)責(zé)分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)
對公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下組
成部分：
（1）董事會：董事會對公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)
任。
（2）監(jiān)事會：監(jiān)事會依照公司法和公司章程對公司經(jīng)營管理活動、董事和
公司管理層的行為行使監(jiān)督權(quán)。
（3）督察長：督察長對董事會直接負責(zé)。對公司的日常經(jīng)營管理活動進行
合規(guī)性監(jiān)督和檢查，直接向公司董事會和中國證監(jiān)會報告。
（4）合規(guī)與風(fēng)險管理委員會：合規(guī)與風(fēng)險管理委員會是為加強公司在業(yè)務(wù)
運作過程中的風(fēng)險控制而成立的非常設(shè)機構(gòu)，以召開例會形式開展工作，向公
司總經(jīng)理負責(zé)。主要職責(zé)是定期和不定期審議公司合規(guī)報告、風(fēng)險管理報告以
及其他風(fēng)險控制重大事項。
（5）合規(guī)監(jiān)察稽核部：合規(guī)監(jiān)察稽核部負責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況進行合規(guī)性監(jiān)督檢查，對督察長負責(zé)。
（6）各業(yè)務(wù)部門：內(nèi)部控制是每一個業(yè)務(wù)部門和員工最首要和基本的職責(zé)。
各部門的主管在權(quán)限范圍內(nèi)，對其負責(zé)的業(yè)務(wù)進行檢查監(jiān)督和風(fēng)險控制。各位
員工根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準則、自己的崗位職
責(zé)進行自律。
3、內(nèi)部控制制度概述
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等部分
組成。
公司內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是各項基
本管理制度的綱要和總攬，內(nèi)部控制大綱應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)控目標、內(nèi)控原則、控制
環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容。
基本管理制度包括風(fēng)險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披
露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司財務(wù)制度、資料檔案管理制
度、業(yè)績評估考核制度和緊急應(yīng)變制度等。
部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)
置、崗位責(zé)任、操作守則等的具體說明。
4、基金管理人內(nèi)部控制五要素
內(nèi)部控制的基本要素包括：控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控。
（1）控制環(huán)境
控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，包括公司治理結(jié)構(gòu)體系和內(nèi)部控制體
系。公司內(nèi)部控制體系又包括公司的經(jīng)營理念和內(nèi)控文化、內(nèi)部控制的組織體
系、內(nèi)部控制的制度體系、員工的道德操守和素質(zhì)等內(nèi)容。
公司自成立以來，通過不斷加強公司管理層和員工對內(nèi)部控制的認識和控
制意識，致力于從公司文化、組織結(jié)構(gòu)、管理制度等方面營造良好的控制環(huán)境
氛圍，使風(fēng)險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。逐步完善
了公司治理結(jié)構(gòu)、加強了公司內(nèi)部合規(guī)控制建設(shè)，建立了公司內(nèi)部控制體系。
（2）風(fēng)險評估
公司通過對組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營運作活動進行分析、測試檢查，發(fā)
現(xiàn)風(fēng)險，將風(fēng)險進行分類、按重要性排序，找出風(fēng)險分布點，分析其發(fā)生的可
能性及對目標的影響程度，評估目前的控制程度和風(fēng)險高低，找出引致風(fēng)險產(chǎn)
生的原因，采取定性定量的手段分析考量風(fēng)險的高低和危害程度。在風(fēng)險評估
后，確定應(yīng)進一步采取的對應(yīng)措施，對內(nèi)部控制制度、規(guī)則、公司政策等進行
修訂和完善，并監(jiān)督各個環(huán)節(jié)的改進實施。
（3）控制活動
公司的一系列規(guī)章制度、業(yè)務(wù)規(guī)則在制定、修訂的過程中，也得到了一貫
的實施。主要包括：組織結(jié)構(gòu)控制、操作控制、會計控制。
①組織結(jié)構(gòu)控制
公司各個部門的設(shè)置體現(xiàn)了部門之間的職責(zé)分工，及部門間相互合作與制
衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場營銷等業(yè)務(wù)部門有明確的授權(quán)分工，
各部門的操作相互獨立、相互牽制并且有獨立的報告系統(tǒng)，形成權(quán)責(zé)分明、嚴
格有效的三道監(jiān)控防線：
以各崗位目標責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線：各部門內(nèi)部工作崗位合理
分工、職責(zé)明確，對不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，使不同的崗位之間形成一
種相互檢查、相互制約的關(guān)系，以減少差錯或舞弊發(fā)生的風(fēng)險。
各相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督和牽制的第二道防線：公司在相關(guān)部
門、相關(guān)崗位之間建立標準化的業(yè)務(wù)操作流程、重要業(yè)務(wù)處理表單傳遞及信息
溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有監(jiān)督和檢查的責(zé)任。
以合規(guī)監(jiān)察稽核部對各部門、各崗位、各項業(yè)務(wù)全面實施監(jiān)督反饋的第三
道監(jiān)控防線。
②操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如風(fēng)險控制制度、投資管理制度、基
金會計制度、公司財務(wù)制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制
度、資料檔案管理制度、業(yè)績評估考核制度和緊急應(yīng)變制度等，控制日常運作
和經(jīng)營中的風(fēng)險。公司各業(yè)務(wù)部門在實際操作中遵照實施。
③會計控制
公司確保基金資產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完全分開，分賬管理，獨立核算；公司
會計核算與基金會計核算在業(yè)務(wù)規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上嚴格分開。公司
對所管理的不同基金分別設(shè)立賬戶，分賬管理，以確保每只基金和基金資產(chǎn)的
完整獨立。
基本的會計控制措施主要包括：復(fù)核、對賬制度；憑證、資料管理制度；
會計賬務(wù)的組織和處理制度。運用會計核算與賬務(wù)系統(tǒng)，準確計算基金資產(chǎn)凈
值，采取科學(xué)、明確的資產(chǎn)估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時點
的價值。
（4）信息溝通
為了及時實現(xiàn)信息的溝通，有效地達成自下而上的報告和自上而下的反饋，
公司采取以下措施：
建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報體系，通過建立有效的信息交
流渠道，保證公司各級管理人員和員工可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保
證信息及時送達適當(dāng)?shù)娜藛T進行處理。
制定了管理和業(yè)務(wù)報告制度，包括定期報告和不定期報告制度。按既定的
報告路線和報告頻率，在適當(dāng)?shù)臅r間向適當(dāng)?shù)膬?nèi)部人員和外部機構(gòu)進行報告。
（5）內(nèi)部監(jiān)控
監(jiān)控是監(jiān)督和評估內(nèi)部控制體系設(shè)計合理性和運行有效性的過程，對控制
環(huán)境、控制活動等進行持續(xù)的檢驗和完善。
監(jiān)察稽核人員負責(zé)日常監(jiān)督工作，促使公司員工積極參與和遵循內(nèi)部控制
制度，保證制度的有效實施。
公司合規(guī)監(jiān)察稽核部對各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制制度的實施情況進行持續(xù)的檢
查。檢驗其是否符合設(shè)計要求，并及時地充實和完善，反映政策法規(guī)、市場環(huán)
境、組織調(diào)整等因素的變化趨勢，確保內(nèi)控制度的有效性。
5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明
基金管理人聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確，并承諾公司將
根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展來不斷完善內(nèi)部風(fēng)險控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)60637103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保
險業(yè)務(wù)處、理財信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶
服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運營管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、
內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)有托管運營中心，共有員
工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進行
內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直
秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行
托管人的各項職責(zé)，切實維護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)
量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托
管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險資金、基本
養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)
務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2023年年末，
中國建設(shè)銀行已托管1334只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)
能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管
人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀
行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管
機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項、
并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、2019
年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管
銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。
2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀
行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報
“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、
行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格檢查，確保
業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完
整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工
作，對托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備
了專職內(nèi)控合規(guī)人員負責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工
作職權(quán)和能力。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制
制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進行；
業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴格實行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作
實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約
機制嚴格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由
專職信息披露人負責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，
技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資
運作。利用自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現(xiàn)行法律法
規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組
合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)
中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情
況進行檢查監(jiān)督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例
控制等情況進行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進行風(fēng)險提示，與
基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)
會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進行核查。
3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管
理人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機構(gòu)
安信證券股份有限公司、北京高華證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限
公司、財通證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、東北證券股份有限公
司、東方證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、
東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光
大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國海
證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國
信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰
證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證
券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華金證券股份有限公司、華泰證券
股份有限公司、江海證券有限公司、開源證券股份有限公司、南京證券股份有
限公司、平安證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任
公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、天風(fēng)證券股份有
限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、西藏東方財富證券
股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、信達證券股
份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、長城證券股份
有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有
限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金
財富證券有限公司、中航證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中泰證券股
份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、
中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任
公司、中原證券股份有限公司、中國證券金融股份有限公司、誠通證券股份有
限公司、國新證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
基金管理人可以根據(jù)情況增加、減少其他一級交易商，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。
（二）登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：周明
電話：（010）59378856
傳真：（010）59378907
聯(lián)系人：陳文祥
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358716
聯(lián)系人：王利民
經(jīng)辦律師：秦悅民、王利民
四、會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：王珊珊
經(jīng)辦注冊會計師：王珊珊、費澤旭
六、基金的募集
上證180交易型開放式證券投資基金由華安基金管理有限公司依照《基金
法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集。本基金
募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會2006年2月22日證監(jiān)基金字[2006]30號文批準。
本基金為交易型開放式，基金存續(xù)期間為不定期。
本基金的募集方式有網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方
式。
本基金的募集對象為中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者（法
律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定禁止投資證券投資基金者除外），以及合格境外機構(gòu)投
資者。
本基金募集期間每份基金份額面值為1.00元，認購價格為1.00元。
本基金自2006年3月9日至2006年4月6日進行發(fā)售。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效的條件，基金合同自2006年4月
13日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
八、基金份額折算與變更登記
（一）基金份額的折算
根據(jù)《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證180
交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人確定
2006年5月10日為本基金的基金份額折算日。當(dāng)日上證180指數(shù)收盤值為
2919.214點，基金資產(chǎn)凈值為1,167,168,017.51元，折算前基金份額總額為
1,072,822,105份，折算前基金份額凈值為1.088元。
根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.37268313，折算后基金份
額總額為399,822,674份，折算后基金份額凈值為2.919元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額
進行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2006年5月11日進行了
變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法計算保留到整數(shù)位。
投資者可以自2006年5月12日起在其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢折算后其
持有的基金份額。
（二）基金份額的拆分
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，進一步優(yōu)化本基金的基金份額持
有人結(jié)構(gòu)，改善二級市場交易活躍度，經(jīng)上海證券交易所“無異議”回復(fù)（上
證產(chǎn)字[2009]4號），本基金管理人在履行基金管理人相關(guān)職責(zé)的前提下，于
2009年5月19日對本基金實施了基金份額拆分。
經(jīng)基金托管人復(fù)核，本基金拆分前的基金份額總額為167,622,674份，基
金份額凈值為6.254元。2009年5月19日（拆分日），本基金管理人按10：1
的拆分比例對2009年5月18日（權(quán)益登記日）登記在冊的本基金的基金份額
實施拆分，增加基金份額持有人持有的基金份額數(shù)，并由中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司于2009年5月19日進行了變更登記。本基金拆分后，基金份額總
額為1,676,226,740份，基金份額凈值為0.625元。相應(yīng)的，本基金份額持有
人原來每1份基金份額拆分后為10份。
本基金管理人已于2009年5月19日向上海證券交易所提交了本基金新增
份額的上市申請，本基金新增份額已于2009年5月21日起上市流通。自2009
年5月19日起，本基金的最小申購、贖回單位由30萬份調(diào)整為300萬份。本
基金管理人已于2009年5月20日對本基金的拆分結(jié)果予以公告，基金份額持
有人可以自2009年5月21日起通過其所屬銷售機構(gòu)和指定交易的券商查詢拆
分后其所持有的本基金基金份額。
（三）基金份額的合并
為了滿足廣大投資者的需求，提高本基金的流動性，優(yōu)化持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)
與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司、上海證券交易所協(xié)商一致，本基金
管理人于2013年12月20對本基金實施了份額合并。
本基金在份額合并日經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核的合并
前基金份額總額為25,082,226,740份，基金份額凈值為0.493元。中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司按合并比例0.25對2013年12月19日（權(quán)益登記日）登
記在冊的本基金的基金份額實施合并，減少基金份額持有人持有的基金份額數(shù)，
并于2013年12月20日進行了變更登記。本基金份額合并后，2013年12月20
日基金份額總額為6,270,557,679份，基金份額凈值為1.974元；基金份額持
有人原來持有的每4份基金份額變更為1份，合并后不足1份的基金份額均進
位為1份。根據(jù)本基金管理人于2013年12月12日發(fā)布的《關(guān)于上證180交
易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額合并及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告》，本
基金已于2013年12月23日恢復(fù)交易，并于當(dāng)日恢復(fù)日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦
理。本基金最小申購、贖回單位由300萬份調(diào)整為50萬份。
本基金管理人已于2013年12月23日對本基金的拆分結(jié)果予以公告，基金
份額持有人可以自2013年12月24日起通過其所屬銷售機構(gòu)和指定交易的券商
查詢合并后其所持有的本基金基金份額。
九、基金份額的上市交易
（一）基金上市
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金基金合同生效后，具備上市條件，于2006年5月
18日起在上海證券交易所上市交易。
（二）基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海、深圳證券交
易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交
易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細則》等有關(guān)規(guī)定，包括但不限于：
1、本基金上市首日的開盤參考價為前一工作日基金份額凈值；
2、本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實行；
3、本基金買入申報數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，不足100份的部分可以賣出；
4、本基金申報價格最小變動單位為0.001元；
5、本基金可適用大宗交易的相關(guān)規(guī)則。
（三）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購、贖回
清單，上海證券交易所在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的
實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、
贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申
購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份股的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購、贖
回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份股的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清
單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回單位對應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、上海證券交易所可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份
額的上市交易，并報中國證監(jiān)會備案：
1、不再具備《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、上海證券交易所認為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起按規(guī)定
發(fā)布基金份額終止上市交易公告。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申
購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、申購、贖回的開始時間
本基金在基金份額折算日之后、基金上市交易之前可開始辦理申購。但在
基金申請上市期間，基金可暫停辦理申購。
本基金已于2006年5月18日起，開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。
2、開放日及開放時間
投資人可辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所的交易日，開
放時間為上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。在此時間之外不辦理基金份額的
申購、贖回。
若上海證券交易所變更交易時間或出現(xiàn)其他特殊情況，基金管理人可對開
放日、開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
（三）申購和贖回的數(shù)額限制
投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
本基金最小申購、贖回單位為50萬份，基金管理人有權(quán)對其進行更改，并
在更改前按規(guī)定在指定媒介公告。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基
金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)
益，基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模
予以控制。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
（四）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細
則》的規(guī)定。
基金管理人在不損害基金份額持有人利益的情況下可更改上述原則?；?
管理人最遲須于新規(guī)則開始實施日前按規(guī)定在指定媒介公告。
（五）申購和贖回的程序
1、申購和贖回申請的提出
投資人須按申購贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開放日的開放時間提出申購、
贖回的申請。投資人申購本基金時，須根據(jù)申購、贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股
票和現(xiàn)金。投資人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請的確認
基金投資人申購、贖回申請在受理當(dāng)日進行確認。如投資人未能提供符合
要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足
或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求
的贖回對價，則贖回申請失敗。投資人可在申請當(dāng)日通過其辦理申購、贖回的
銷售網(wǎng)點查詢確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
投資人T日申購、贖回成功后，登記結(jié)算機構(gòu)在T日收市后為投資人辦理
基金份額與組合證券的清算交收。申購、贖回發(fā)生的現(xiàn)金替代款和現(xiàn)金差額分
別于T+1日和T+2日交收，基金托管人根據(jù)登記結(jié)算機構(gòu)的結(jié)算通知和基金管
理人的劃款通知辦理資金的劃撥。如果登記結(jié)算機構(gòu)、基金管理人、申購贖回
代理券商之間在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開放式指數(shù)基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》的有關(guān)規(guī)定
和其他相關(guān)約定進行處理。如登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)的結(jié)算交收規(guī)則發(fā)生變化，則
按最新規(guī)定辦理。
登記結(jié)算機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對清算交收和登記的辦理時間、
方式進行調(diào)整，并最遲于開始實施日前按規(guī)定在指定媒介公告。
（六）申購、贖回的對價和費用
1、申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付
給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份
額數(shù)額確定。申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當(dāng)
日上海證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計算或公告，并
報中國證監(jiān)會備案。
3、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購、
贖回份額的0.5%收取申購、贖回傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等
收取的相關(guān)費用。
4、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為
計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。
（七）申購、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購、贖回清單的內(nèi)容
T日申購、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券
內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額
凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單
將公告最小申購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，
用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)
金替代（標志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金
作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成
份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作
為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無法
在申購時買入的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前確定原則為：
（i）該證券正常交易時，采用最新成交價。
（ii）該證券正常交易中出現(xiàn)漲停/跌停時，采用漲停/跌停價格。
（iii）該證券停牌且當(dāng)日有成交時，采用最新成交價。
（iv）該證券停牌且當(dāng)日無成交時，采用前收盤價（考慮當(dāng)日的除權(quán)除息
等因素）。
如果上海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所同志
規(guī)定的參考價格為準。
參考基金份額凈值目前為最新基金份額參考凈值，如果上海證券交易所參
考基金份額凈值計算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份
額凈值為準。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在
證券恢復(fù)交易后買入，而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價
格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金
替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部
分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額
低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差
額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收
取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，
基金管理人將已收到的替代金額買入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的
實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或
投資人應(yīng)補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入
的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被
替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補交的款項。
特例情況：若在T日后，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券
正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本
加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基
金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補交的款項。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日后第21個交易日），
基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和
基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)
定投資人使用可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定
比例?，F(xiàn)金替代比例的計算公式為：
現(xiàn)金替代比例（%）＝ 第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價格 ×100%
申購基金份額×參考基金份額凈值（IOPV）
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除
的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單
中公告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方
法為申購、贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其T日預(yù)計開盤價。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先
凍結(jié)申請申購、贖回的投資人的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、
贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替
代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計開盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替
代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計開盤價相乘之和）
其中，T日預(yù)計開盤價主要根據(jù)上海證券交易所提供的標的指數(shù)成份證券
的預(yù)計開盤價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1
日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)
金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清
單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份
證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券
的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行
資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現(xiàn)金差額為
正數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，
則投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回時，如現(xiàn)金
差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額
為負數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 2014年4月11日
基金名稱 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510181
2013年4月10日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) ￥-5340.17
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) ￥999014.83
基金份額凈值(單位:元) ￥1.998
2013年4月11日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) ￥-6233.17
現(xiàn)金替代比例上限 50.00%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位(單位:份) 500000
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
成份證券信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 成分證券數(shù)（克） 現(xiàn)金替代標志 溢價比例 申購替代金額 贖回替代金額 證券代碼源
600000 浦發(fā)銀行 3100 允許 10.00% - - -
600008 首創(chuàng)股份 300 允許 10.00% - - -
600009 上海機 300 允許 10.00% - - -
場
600010 包鋼股份 900 允許 10.00% - - -
600011 華能國際 1200 允許 10.00% - - -
600015 華夏銀行 1300 允許 10.00% - - -
600016 民生銀行 6300 允許 10.00% - - -
600018 上港集團 1300 允許 10.00% - - -
600019 寶鋼股份 1400 允許 10.00% - - -
600027 華電國際 700 允許 10.00% - - -
600028 中國石化 1500 允許 10.00% - - -
600029 南方航空 1000 允許 10.00% - - -
600030 中信證券 1900 允許 10.00% - - -
600031 三一重工 900 允許 10.00% - - -
600036 招商銀行 4600 允許 10.00% - - -
600048 保利地產(chǎn) 1200 允許 10.00% - - -
600050 中國聯(lián)通 2400 允許 10.00% - - -
600058 五礦發(fā)展 100 允許 10.00% - - -
600060 海信電器 200 允許 10.00% - - -
600064 南京高科 100 允許 10.00% - - -
600066 宇通客車 300 允許 10.00% - - -
600067 冠城大通 200 允許 10.00% - - -
600085 同仁堂 200 允許 10.00% - - -
600089 特變電工 900 允許 10.00% - - -
600094 大名城 100 允許 10.00% - - -
600100 同方股份 400 允許 10.00% - - -
600104 上汽集團 900 允許 10.00% - - -
600108 亞盛集團 400 允許 10.00% - - -
600109 國金證券 100 允許 10.00% - - -
600111 包鋼稀土 400 允許 10.00% - - -
600118 中國衛(wèi)星 200 允許 10.00% - - -
600123 蘭花科創(chuàng) 200 允許 10.00% - - -
600141 興發(fā)集 100 允許 10.00% - - -
團
600143 金發(fā)科技 400 允許 10.00% - - -
600150 中國船舶 200 允許 10.00% - - -
600157 永泰能源 300 允許 10.00% - - -
600158 中體產(chǎn)業(yè) 200 允許 10.00% - - -
600160 巨化股份 300 允許 10.00% - - -
600162 香江控股 100 允許 10.00% - - -
600166 福田汽車 500 允許 10.00% - - -
600170 上海建工 200 允許 10.00% - - -
600177 雅戈爾 400 允許 10.00% - - -
600188 兗州煤 200 允許 10.00% - - -
業(yè)
600196 復(fù)星醫(yī)藥 300 允許 10.00% - - -
600199 金種子酒 100 允許 10.00% - - -
600208 新湖中寶 700 允許 10.00% - - -
600216 浙江醫(yī)藥 200 允許 10.00% - - -
600221 海南航空 1700 允許 10.00% - - -
600239 云南城投 200 允許 10.00% - - -
600240 華業(yè)地產(chǎn) 200 允許 10.00% - - -
600252 中恒集團 200 允許 10.00% - - -
600256 廣匯能源 900 允許 10.00% - - -
600259 廣晟有色 100 允許 10.00% - - -
600266 北京城建 100 允許 10.00% - - -
600267 海正藥業(yè) 100 允許 10.00% - - -
600271 航天信息 200 允許 10.00% - - -
600276 恒瑞醫(yī)藥 200 允許 10.00% - - -
600300 維維股份 200 允許 10.00% - - -
600309 萬華化學(xué) 300 允許 10.00% - - -
600315 上海家化 100 允許 10.00% - - -
600316 洪都航空 100 允許 10.00% - - -
600325 華發(fā)股份 200 允許 10.00% - - -
600332 白云山 200 允許 10.00% - - -
600340 華夏幸福 100 允許 10.00% - - -
600348 陽泉煤業(yè) 300 允許 10.00% - - -
600352 浙江龍盛 300 允許 10.00% - - -
600362 江西銅業(yè) 200 允許 10.00% - - -
600366 寧波韻升 100 允許 10.00% - - -
600369 西南證券 300 允許 10.00% - - -
600372 中航電子 100 允許 10.00% - - -
600376 首開股份 300 允許 10.00% - - -
600383 金地集團 1300 允許 10.00% - - -
600395 盤江股份 100 允許 10.00% - - -
600406 國電南瑞 400 允許 10.00% - - -
600415 小商品城 400 允許 10.00% - - -
600418 江淮汽車 300 允許 10.00% - - -
600489 中金黃金 400 允許 10.00% - - -
600497 馳宏鋅鍺 200 允許 10.00% - - -
600498 烽火通信 100 允許 10.00% - - -
600503 華麗家族 300 允許 10.00% - - -
600516 方大炭素 200 允許 10.00% - - -
600518 康美藥業(yè) 400 允許 10.00% - - -
600519 貴州茅臺 100 允許 10.00% - - -
600535 天士力 200 允許 10.00% - - -
600546 山煤國際 300 允許 10.00% - - -
600547 山東黃金 200 允許 10.00% - - -
600549 廈門鎢業(yè) 100 允許 10.00% - - -
600583 海油工程 500 允許 10.00% - - -
600585 海螺水泥 600 允許 10.00% - - -
600588 用友軟件 100 允許 10.00% - - -
600597 光明乳業(yè) 200 允許 10.00% - - -
600598 *ST大荒 200 允許 10.00% - - -
600600 青島啤酒 100 允許 10.00% - - -
600633 浙報傳媒 100 允許 10.00% - - -
600637 百視通 200 允許 10.00% - - -
600639 浦東金橋 100 允許 10.00% - - -
600643 愛建股份 200 允許 10.00% - - -
600649 城投控股 400 允許 10.00% - - -
600663 陸家嘴 100 允許 10.00% - - -
600674 川投能源 300 允許 10.00% - - -
600675 中華企業(yè) 300 允許 10.00% - - -
600684 珠江實業(yè) 100 允許 10.00% - - -
600690 青島海 500 允許 10.00% - - -
爾
600702 沱牌舍得 100 允許 10.00% - - -
600703 三安光電 200 允許 10.00% - - -
600705 中航投資 200 允許 10.00% - - -
600736 蘇州高新 200 允許 10.00% - - -
600739 遼寧成大 400 允許 10.00% - - -
600741 華域汽車 300 允許 10.00% - - -
600747 大連控股 300 允許 10.00% - - -
600748 上實發(fā)展 100 允許 10.00% - - -
600759 正和股份 200 允許 10.00% - - -
600765 中航重機 100 允許 10.00% - - -
600770 綜藝股份 200 允許 10.00% - - -
600773 西藏城投 100 允許 10.00% - - -
600795 國電電力 2400 允許 10.00% - - -
600804 鵬博士 300 允許 10.00% - - -
600809 山西汾酒 100 允許 10.00% - - -
600816 安信信托 100 允許 10.00% - - -
600823 世茂股份 100 允許 10.00% - - -
600832 東方明珠 400 允許 10.00% - - -
600837 海通證券 2300 允許 10.00% - - -
600875 東方電氣 200 允許 10.00% - - -
600880 博瑞傳播 200 允許 10.00% - - -
600886 國投電力 1000 允許 10.00% - - -
600887 伊利股份 400 允許 10.00% - - -
600893 航空動力 200 允許 10.00% - - -
600895 張江高科 200 允許 10.00% - - -
600900 長江電力 1400 允許 10.00% - - -
600970 中材國際 100 允許 10.00% - - -
600999 招商證券 700 允許 10.00% - - -
601006 大秦鐵路 1700 允許 10.00% - - -
601009 南京銀行 600 允許 10.00% - - -
601088 中國神華 900 允許 10.00% - - -
601099 太平洋 300 允許 10.00% - - -
601111 中國國航 500 允許 10.00% - - -
601117 中國化學(xué) 600 允許 10.00% - - -
601118 海南橡膠 300 允許 10.00% - - -
601166 興業(yè)銀行 3200 允許 10.00% - - -
601168 西部礦業(yè) 500 允許 10.00% - - -
601169 北京銀行 1500 允許 10.00% - - -
601186 中國鐵建 900 允許 10.00% - - -
601216 內(nèi)蒙君正 100 允許 10.00% - - -
601288 農(nóng)業(yè)銀行 7300 允許 10.00% - - -
601299 中國北車 1200 允許 10.00% - - -
601318 中國平安 1300 允許 10.00% - - -
601328 交通銀行 4400 允許 10.00% - - -
601336 新華保險 200 允許 10.00% - - -
601377 興業(yè)證券 400 允許 10.00% - - -
601390 中國中鐵 1400 允許 10.00% - - -
601398 工商銀行 4600 允許 10.00% - - -
601555 東吳證券 300 允許 10.00% - - -
601588 北辰實業(yè) 400 允許 10.00% - - -
601600 中國鋁業(yè) 800 允許 10.00% - - -
601601 中國太保 900 允許 10.00% - - -
601607 上海醫(yī)藥 300 允許 10.00% - - -
601628 中國人壽 400 允許 10.00% - - -
601633 長城汽車 100 允許 10.00% - - -
601668 中國建筑 4200 允許 10.00% - - -
601669 中國電建 1100 允許 10.00% - - -
601688 華泰證券 800 允許 10.00% - - -
601699 潞安環(huán)能 300 允許 10.00% - - -
601717 鄭煤機 200 允許 10.00% - - -
601766 中國南車 1300 允許 10.00% - - -
601800 中國交建 700 允許 10.00% - - -
601808 中海油服 200 允許 10.00% - - -
601818 光大銀行 4500 允許 10.00% - - -
601857 中國石油 1000 允許 10.00% - - -
601888 中國國旅 100 允許 10.00% - - -
601899 紫金礦業(yè) 2200 允許 10.00% - - -
601901 方正證券 1000 允許 10.00% - - -
601928 鳳凰傳媒 200 允許 10.00% - - -
601939 建設(shè)銀行 2700 允許 10.00% - - -
601958 金鉬股份 300 允許 10.00% - - -
601988 中國銀行 1800 允許 10.00% - - -
601989 中國重工 1500 允許 10.00% - - -
601992 金隅股份 300 允許 10.00% - - -
601998 中信銀行 800 允許 10.00% - - -
603000 人民網(wǎng) 100 允許 10.00% - - -
603993 洛陽鉬業(yè) 100 允許 10.00% - - -
（八）暫停申購、贖回的情形在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投
資人的申購、贖回申請：
1、不可抗力導(dǎo)致基金無法接受申購、贖回；
2、上海證券交易所決定臨時停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值；
3、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機構(gòu)因異常情況無法辦
理申購、贖回；
4、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金申購、贖回申
請的措施；
5、法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他情形。
在發(fā)生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時公告。在暫停申購、贖回的情
況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（九）集合申購與其他服務(wù)
1、集合申購的定義
集合申購指投資者在對原有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況
下，以符合條件的單只或多只標的指數(shù)成份證券為對價，在規(guī)定時間內(nèi)申購本
基金份額的行為。在本基金開通集合申購業(yè)務(wù)期間，其他業(yè)務(wù)正常辦理?；?
管理人有權(quán)以集合申購清單或相關(guān)公告等形式規(guī)定參與集合申購的成份證券具
體條件。
2、集合申購的場所
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或其指定的集合申購代理機構(gòu)的營業(yè)場所或按
集合申購代理機構(gòu)提供的其他方式辦理基金的集合申購。
基金管理人可依據(jù)實際情況增減、變更集合申購代理機構(gòu)，并及時在基金
管理人網(wǎng)站公示。
3、集合申購的開放日及時間
投資者可在基金管理人公布的集合申購開放日辦理基金份額的集合申購，
具體辦理時間為上海證券交易所集合申購開放日的正常交易時間，但法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會另有要求或基金合同另有規(guī)定需暫停集合申購的除外。
基金管理人應(yīng)在開通集合申購業(yè)務(wù)前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
指定媒介上進行公告。開通集合申購業(yè)務(wù)后，集合申購開放日詳見屆時公布的
集合申購清單。
4、集合申購的原則
（1）基金集合申購采用“份額申購”原則，即集合申購以份額申請；
（2）基金的集合申購對價包括證券及其他對價；
（3）辦理集合申購的投資者應(yīng)當(dāng)提前與基金管理人簽訂服務(wù)協(xié)議，集合申
購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
（4）集合申購應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細
則》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金
登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》及交易所、登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
（5）基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，根據(jù)基金運作的實際情況依法對上述原則進行調(diào)整，并在新
規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5、集合申購的程序
（1）集合申購的申請方式
投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金管理人或集合申購代理機構(gòu)規(guī)定的程序，在集合申購
開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出集合申購的申請。
投資者集合申購基金份額時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)相應(yīng)的集合申購清單備足申購對價。
投資者應(yīng)保證提交的成份證券不存在處于司法凍結(jié)、質(zhì)押、限售期、大宗交易
或者協(xié)議轉(zhuǎn)讓的受讓鎖定期等導(dǎo)致無法賣出的情形，并及時履行因集合申購導(dǎo)
致的股份減持所涉相關(guān)義務(wù)。
（2）集合申購申請的確認
投資者集合申購申請在受理當(dāng)日進行確認。如投資者未能提供符合要求的
集合申購對價，則集合申購申請失敗。對于在集合申購期間出現(xiàn)流動性不足、
上市公司面臨重大不確定性、價格波動異常、申購申報數(shù)量異?；蚧鸸芾砣?
認為可能對基金投資運作產(chǎn)生潛在不利影響等其他情形的證券，基金管理人有
權(quán)不經(jīng)公告全部或部分拒絕以該證券為對價的集合申購申請。
基金管理人或者集合申購代理機構(gòu)對集合申購申請的受理并不代表該申請
一定成功，而僅代表確實接收到該申請。集合申購的確認以登記結(jié)算機構(gòu)的確
認結(jié)果為準。對于集合申購申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合
法權(quán)利。
如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對上述規(guī)則進行調(diào)整，
本基金即適用其最新規(guī)則。基金管理人應(yīng)在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）集合申購的清算交收與登記
本基金集合申購過程中涉及的基金份額及其對價的清算交收適用《中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)
實施細則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日集合申購成功后，登記結(jié)算機構(gòu)在T日收市后辦理集合申購證
券和基金份額的交收登記，并將結(jié)果發(fā)送給集合申購代理機構(gòu)、基金管理人和
基金托管人。
登記結(jié)算機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金份額集合申購的清算交
收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，基金管理人應(yīng)最遲于新規(guī)
則開始實施前在指定媒介公告。
6、集合申購的數(shù)量限制
（1）投資者集合申購的基金份額需為最小申購單位的整數(shù)倍。最小申購單
位由基金管理人確定和調(diào)整。目前，本基金最小申購單位為50萬份。
（2）基金管理人可設(shè)定集合申購份額上限，以對當(dāng)日的集合申購總規(guī)模進
行控制，并通過集合申購清單等方式公告。
（3）基金管理人可根據(jù)單只證券的流動性以及對現(xiàn)有組合的投資運作影響
等情況，規(guī)定用以進行集合申購的單只證券數(shù)量上限，如果投資者的集合申購
申請接受后將使當(dāng)日單只證券的集合申購數(shù)量超過該證券的集合申購數(shù)量上限，
基金管理人可根據(jù)集合申購清單全部或部分拒絕該證券的集合申購申請。
7、集合申購的對價
（1）集合申購對價是指投資者集合申購基金份額時應(yīng)交付的證券及其他對
價。集合申購對價根據(jù)集合申購清單和投資者集合申購的基金份額數(shù)額確定。
（2）T日的集合申購清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來，若市
場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法
律法規(guī)的情況下對集合申購清單格式和公告時間進行調(diào)整并公告。
（3）投資者在集合申購基金份額時，集合申購代理機構(gòu)可按照不超過
0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
8、集合申購清單的內(nèi)容與格式
（1）集合申購清單的內(nèi)容
T日集合申購清單內(nèi)容包括最小申購單位所對應(yīng)的每只可接受的成份證券
數(shù)據(jù)、溢價比率、現(xiàn)金替代標志、可接受數(shù)量上限、基金份額凈值、集合申購
份額上限及其他相關(guān)內(nèi)容。
（2）證券對價相關(guān)內(nèi)容
集合申購清單包含可接受用于集合申購的每只成份證券的證券代碼、證券
簡稱以及該只成份證券滿足最小申購單位及其溢價比率所需要的證券數(shù)量。
集合申購清單成份證券信息的每一行對應(yīng)投資者進行一個最小申購單位的
集合申購所需提供的證券對價信息。
（3）溢價比率
溢價比率是指投資者在集合申購過程中，除按照集合申購清單中最小申購
單位備足等價的成份證券之外，還需根據(jù)一定的比例額外交付相應(yīng)數(shù)量的成份
證券。
根據(jù)溢價比率計算的需額外交付的成份證券數(shù)量已包含在集合申購清單的
證券數(shù)量中。
收取溢價的原因是，投資者提交集合申購申請后，基金管理人對集合申購
證券進行組合調(diào)整的實際價格（包含證券買賣價格及交易費用等）可能與該投
資者集合申購時的參考價格有所差異。為便于操作，基金管理人在集合申購清
單中預(yù)先確定溢價比率，并據(jù)此收取集合申購的證券?；鸸芾砣藢凑照心?
說明書約定的集合申購證券處理程序，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補交
的款項。
（4）集合申購證券的處理程序
T日，基金管理人在集合申購清單中公布可接受用于集合申購的證券數(shù)據(jù)
和溢價比率，并據(jù)此收取集合申購證券。基金管理人自T+1日（指T日起第1
個交易日，不含T日）起按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的規(guī)定
對收到的證券進行組合調(diào)整，組合調(diào)整過程中投資者用于集合申購的證券的價
格下跌和待買入的其他證券的價格上漲所造成的損失均由申請集合申購的投資
者自身承擔(dān)，計入集合申購?fù)搜a款，不計入基金資產(chǎn)凈值，不會對原有基金份
額持有人利益造成實質(zhì)性不利影響。
基金管理人在T+10日（指T日起第10個交易日，不含T日，下同）內(nèi)根
據(jù)預(yù)先收取的證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用，下同）和其他證
券的實際買入成本（買入價格加交易費用，下同）完成集合申購?fù)搜a款的清算
和交收，如果預(yù)先收取的證券（含證券溢價）實際賣出收入高于其他證券的實
際買入成本，則基金管理人將退還多收取的差額，或者根據(jù)與投資者簽署的集
合申購協(xié)議進行處理；如果預(yù)先收取的證券（含證券溢價）實際賣出收入低于
其他證券的實際買入成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額，投資者
應(yīng)按基金管理人要求于指定的集合申購補款交收日向基金管理人支付欠缺的差
額，若投資者未及時完成資金交收工作，則基金管理人有權(quán)通過登記結(jié)算機構(gòu)
代為贖回對應(yīng)基金份額，在扣減投資者欠缺的差額后，退還投資者剩余的相應(yīng)
證券或現(xiàn)金（如有）。
T+9日前，若已購入全部被替代的證券，則以用于集合申購的證券的實際
賣出收入與被替代證券的實際買入成本，確定基金應(yīng)退還每個投資者或每個投
資者應(yīng)補交的款項；若T+9日日終仍未能購入全部被替代的證券，則以用于集
合申購的證券的實際賣出收入與已買入的部分證券的實際買入成本加上按照
T+9日收盤價計算的未買入的部分證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還每個投資
者或每個投資者應(yīng)補交的款項。
對于集合申購的基金份額，投資者在其對應(yīng)的集合申購?fù)搜a款交收完成前
不得賣出或贖回。若因投資者用于集合申購的證券停牌、流動性不足、價格異
常波動等原因，導(dǎo)致基金管理人無法在規(guī)定時間內(nèi)完成投資組合調(diào)整，則基金
管理人有權(quán)代為贖回投資者對應(yīng)的基金份額，并退回相應(yīng)成份證券。
若基金管理人進行組合調(diào)整期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變
動，則進行相應(yīng)調(diào)整。
（5）單只證券可接受數(shù)量上限
基金管理人可根據(jù)單只證券的流動性以及對現(xiàn)有組合的投資運作影響等情
況，規(guī)定用以進行集合申購的單只證券數(shù)量上限，如果投資者的集合申購申請
接受后將使當(dāng)日單只證券的集合申購數(shù)量超過該證券的集合申購數(shù)量上限，基
金管理人可根據(jù)集合申購清單全部或部分拒絕該證券的集合申購申請。
（6）集合申購清單的格式
集合申購清單僅用于投資者在辦理基金集合申購時參考，不作為計算IOPV
的依據(jù)。
集合申購清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 2023-XX-XX
基金名稱 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華安基金管理有限公司
基金代碼 510180
T-1日內(nèi)容信息
最小申購單位凈值(單位：元)
基金份額凈值(單位:元)
T日內(nèi)容信息
集合申購上限
最小申購單位(單位:份)
集合申購的允許情況 允許
成份證券信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 證券數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標志 溢價比率 可接受數(shù)量上限（股）
說明：此表僅為示意，以實際公布為準。
9、拒絕或暫停集合申購的情形和處理方式
（1）本基金當(dāng)日集合申購總份額達到基金管理人所設(shè)定的上限，基金管理
人可拒絕集合申購申請；
（2）本基金用于集合申購的證券達到該證券集合申購數(shù)量上限時，基金管
理人可拒絕使用該證券集合申購的申請；
（3）本基金在集合申購期間，當(dāng)用于集合申購的證券出現(xiàn)流動性不足、上
市公司面臨重大不確定性、價格波動異常、申購申報數(shù)量異?；蚱渌鸸芾?
人認為可能對基金投資運作產(chǎn)生潛在不利影響的情形，基金管理人有權(quán)不經(jīng)公
告全部或部分拒絕該證券的集合申購申請；
（4）集合申購申請不符合本招募說明書或基金合同、相關(guān)公告、投資者承
諾、交易所相關(guān)規(guī)定及其他減持相關(guān)規(guī)定的要求，基金管理人可拒絕該集合申
購申請；
（5）基金合同和招募說明書規(guī)定的其他拒絕或暫停申購申請的情形。
10、除本部分另有約定外，集合申購?fù)顿Y者的贖回業(yè)務(wù)辦理適用本招募說
明書規(guī)定的贖回規(guī)則與流程。
11、集合申購業(yè)務(wù)在申購方式、申購對價收取、申購清單編制、退補款計
算方法及賬務(wù)處理和清算交收等方面與一般申購業(yè)務(wù)存在差異，投資者應(yīng)當(dāng)按
照本招募說明書的規(guī)定進行基金份額的集合申購。
12、投資者參與集合申購，應(yīng)當(dāng)遵守證券減持的相關(guān)規(guī)定和要求，并及時
履行因集合申購導(dǎo)致的份額減持所涉信息披露等義務(wù)。
集合申購業(yè)務(wù)的未明確事宜，應(yīng)遵循法律法規(guī)、交易所及登記結(jié)算機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定或業(yè)務(wù)規(guī)范以及基金管理人對本基金申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。若市場情
況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法
規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，對基金集合申購的業(yè)
務(wù)規(guī)則等進行調(diào)整并公告，無須召開基金份額持有人大會。
13、其他
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利
益的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整，最遲應(yīng)
在新的申購贖回安排實施三個工作日前在指定媒介上予以公告。
（十）申購費用和贖回費用
1、申購費用
2、贖回費用
十一、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資理念
通過金融工程的技術(shù)和手段實現(xiàn)基金組合收益率和標的指數(shù)收益率跟蹤偏
離度和跟蹤誤差的最小化，從而以較低的成本和較低的風(fēng)險獲得中國資本市場
的平均水平回報，并通過金融創(chuàng)新，滿足投資人長期、短期、套利等多種投資
需求。
（三）投資范圍
本基金以標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）為
主要投資對象，投資于指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）
的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95％，如因標的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額
申購、贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等因素導(dǎo)致基金投資比例不符合上述標
準的，基金管理人將在十個交易日內(nèi)進行調(diào)整。同時為更好地實現(xiàn)投資目標，
本基金也可少量投資于新股（含存托憑證）、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5％。
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
（四）投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重
構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。
但因特殊情況（例如因受相關(guān)法規(guī)限制而無法買入標的指數(shù)成份股等情況）導(dǎo)
致無法獲得或無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資
方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原
則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
誤差的最小化。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本
基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、
投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基
礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、決策依據(jù)
（1）法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定；
（2）標的指數(shù)編制、調(diào)整等相關(guān)規(guī)定，以及基金管理人事先制定的指數(shù)模
擬和跟蹤策略。
2、決策程序
研究開發(fā)、投資決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護的有機配合共同
構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確
執(zhí)行，避免重大風(fēng)險的發(fā)生。
（1）研究開發(fā)：金融工程小組通過對成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與
分析，進行基金資產(chǎn)流動性分析、跟蹤誤差及其歸因分析等工作，定期撰寫研
究報告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)小組所開發(fā)的指數(shù)模擬策略，
以及金融工程小組提供的研究報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會
議，決策相關(guān)事項?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進行基金投資
管理的日常決策。
（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標的指數(shù)，結(jié)合研究報告，基金經(jīng)理以完全復(fù)制標的
指數(shù)成分股權(quán)重方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基
金經(jīng)理將采取適當(dāng)?shù)姆椒?，以降低買入成本、控制投資風(fēng)險。
（4）交易執(zhí)行：集中交易部負責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時履行一線監(jiān)控的職
責(zé)。
（5）投資績效評估：金融工程小組定期和不定期對基金進行投資績效評估，
并提供相關(guān)報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來
源及投資策略成功與否，基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動，結(jié)合成份股基本面
情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的
結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實際
需要對上述投資程序做出調(diào)整，并在基金更新的招募說明書及其更新中公告。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差
不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過
上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（五）投資組合管理
1、組合構(gòu)建
基金管理人構(gòu)建投資組合的過程按時間跨度可分為兩個階段，即募集期前，
及募集開始至基金份額折算日。
（1）募集期前：基金管理人根據(jù)事先確定的指數(shù)跟蹤策略確定納入目標組
合的成份股，并根據(jù)市場狀況及個股成交情況，運用流動性懲罰模型確定募集
期內(nèi)，網(wǎng)下股票認購中個股認購規(guī)模受限制的個股名單。
（2）募集開始至基金份額折算日：募集開始至基金份額折算日，基金經(jīng)理
根據(jù)事先確定的指數(shù)跟蹤策略確定目標組合內(nèi)各股的權(quán)重構(gòu)成，并通過對成份
股流動性及證券市場交易情況的分析，確定合理的建倉策略?；鸾?jīng)理在規(guī)定
時間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。
2、組合管理
按對組合監(jiān)控、管理的頻率，組合管理可分為每日組合管理，月末組合管
理、半年組合管理以及不定期組合管理。
（1）每日組合管理
成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤基金組合內(nèi)成份股公司的行為
（如：股本變化、分紅、停牌、復(fù)牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，
分析這些信息對指數(shù)的影響，進而進行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購和贖回信息，分析其
對組合的影響。
成份股流動性分析：基金經(jīng)理以定量指標對成份股流動性進行分析，為
確定申購、贖回清單中的現(xiàn)金替代部分提供決策依據(jù)。
成份股權(quán)重偏離分析：對投資組合成份股實際權(quán)重與指數(shù)成份股權(quán)重之
間的偏離進行歸因分析，為組合調(diào)整提供決策依據(jù)。
現(xiàn)金頭寸分析：根據(jù)成份股信息的分析，確定T日基金所應(yīng)持有的現(xiàn)金
頭寸。
以T-1日指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ)，考慮T日將會發(fā)生的上市公
司變動情況，構(gòu)建T日申購、贖回清單并公告。
（2）月末組合管理
根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費、基金收益分配等的支付要求，
及時檢查組合中現(xiàn)金的比例，進行支付現(xiàn)金的準備。
在基金經(jīng)理會議上對投資操作、組合、跟蹤誤差等進行分析。分析最近
基金組合與標的指數(shù)間的跟蹤偏離度情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。
（3）半年組合管理（標的指數(shù)調(diào)整周期）
根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，
分析并確定組合調(diào)整策略，并報投資決策委員會批準。基金經(jīng)理通過執(zhí)行批準
后的組合調(diào)整策略，盡量減少變更成份股帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）不定期組合管理
若基金投資組合表現(xiàn)與指數(shù)組合表現(xiàn)偏離超過基金管理人確定的預(yù)警水平，
基金經(jīng)理將根據(jù)市場狀況及個股權(quán)重偏離狀況，制定組合調(diào)整策略，降低組合
跟蹤偏離度。
3、投資績效評估
（1）每日，基金經(jīng)理分析基金的跟蹤偏離度。
（2）每月末，金融工程小組通過定量指標對投資組合與標的指數(shù)的擬合情
況進行評價。
（3）每月末，基金經(jīng)理根據(jù)評估報告分析當(dāng)月的投資操作、組合狀況和跟
蹤誤差等情況，重點分析基金的偏離度和跟蹤誤差產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、
標的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作、以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。
（六）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)。若本基金標的指數(shù)發(fā)生變更，則本基
金業(yè)績比較基準隨之發(fā)生變化。
若未來出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外）、
指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向
中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其
他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進
行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金屬股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證180指數(shù)，是股票基金中
風(fēng)險較低、收益中等的產(chǎn)品。
（八）投資限制
1、組合限制
依照《運作辦法》，基金管理人運用基金財產(chǎn)進行證券投資，不得有下列
情形：
（1）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，單只基金所申報的金額超過基金總資產(chǎn)，
單只基金所申報的股票數(shù)量超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（2）違反基金合同關(guān)于投資范圍和投資策略等約定；
（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
（4）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，
不得超過該證券的10%；本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公
司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人
管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公
司可流通股票的30%；
（5）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增
流動性受限資產(chǎn)的投資；
（6）基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（7）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（8）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)將遵守下列要求：出借證券資產(chǎn)不得
超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流
動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的
單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按
照市值加權(quán)平均計算；
（9）法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。
除第（5）、（6）、（8）項外，由于證券市場波動、上市公司合并、基金
規(guī)模變動、成份股價格的市場變化等基金管理人之外的因素導(dǎo)致基金投資不符
合上述約定比例的不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進行調(diào)整，以
達到標準。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合第（8）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
若本基金完全按照標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的，則本基金不受上述第
（3）、（4）條比例限制的約束，本基金完全按照標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投
資指本基金資產(chǎn)凈值95％以上的股票投資的個股權(quán)重構(gòu)成與標的指數(shù)成份股權(quán)
重構(gòu)成一致。日后如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會改變上述比例限制的，則本基金比
例限制將進行調(diào)整。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管
人發(fā)行的股票或者債券；
（6）買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的
證券；
（7）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（8）依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定禁止的其他
活動。
（九）基金的融資及轉(zhuǎn)融通
本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
（十）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1、不謀求對所投資公司的控股或者直接管理；
2、所有行為均應(yīng)在合法合規(guī)和維護基金份額持有人利益的前提下進行，并
謀求基金財產(chǎn)的保值和增值。
（十一）基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年1
月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)
核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2023年12月31日。
1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 18,832,187,124.85 99.66
其中：股票 18,832,187,124.85 99.66
2 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 62,901,457.41 0.33
7 其他各項資產(chǎn) 400,366.59 0.00
8 合計 18,895,488,948.85 100.00
注：此處股票投資含可退替代款估值增值1,316.00元。本報告期末基金參
與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)出借證券的公允價值為374,042,937.00元，占基金資產(chǎn)
凈值的比例為1.98%。
2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
2.1積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 2,811,867.02 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 13,981.41 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 46,196.05 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 3,058.00 0.00
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 2,875,102.48 0.02
2.2指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
B 采礦業(yè) 1,388,648,492.79 7.35
C 制造業(yè) 8,444,653,497.94 44.72
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 816,009,527.43 4.32
E 建筑業(yè) 592,286,214.25 3.14
F 批發(fā)和零售業(yè) 105,829,026.32 0.56
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 517,884,004.18 2.74
H 住宿和餐飲業(yè) 24,153,220.00 0.13
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,008,327,951.68 5.34
J 金融業(yè) 5,287,507,920.66 28.00
K 房地產(chǎn)業(yè) 170,236,878.03 0.90
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 179,533,569.92 0.95
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 263,785,704.72 1.40
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 30,454,698.45 0.16
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 18,829,310,706.37 99.72
2.3報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
3.1期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票
投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺 1,108,128 1,912,628,928.00 10.13
2 601318 中國平安 19,008,297 766,034,369.10 4.06
3 600036 招商銀行 21,859,021 608,117,964.22 3.22
4 601166 興業(yè)銀行 25,686,895 416,384,567.95 2.21
5 600900 長江電力 17,288,763 403,519,728.42 2.14
6 601899 紫金礦業(yè) 29,096,110 362,537,530.60 1.92
7 600276 恒瑞醫(yī)藥 7,888,456 356,794,864.88 1.89
8 600030 中信證券 17,241,338 351,206,055.06 1.86
9 600887 伊利股份 11,245,624 300,820,442.00 1.59
10 601398 工商銀行 61,904,428 295,903,165.84 1.57
3.2期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票
投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 688347 華虹公司 57,825 2,432,119.50 0.01
2 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00
3 688548 廣鋼氣體 4,048 51,612.00 0.00
4 603296 華勤技術(shù) 593 46,105.75 0.00
5 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00
4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明
細
本基金本報告期末未持有債券投資。
6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證
券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細
本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明
細
本基金本報告期末未持有權(quán)證投資。
9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。
9.2本基金投資股指期貨的投資政策
無。
10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1本期國債期貨投資政策
根據(jù)本基金基金合同，本基金不能投資于國債期貨。
10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.3本期國債期貨投資評價
無。
11投資組合報告附注
11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)
查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
2023年2月6日，中信證券因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等違法違規(guī)
事項，被中國人民銀行（銀罰決字【2023】6號）給予罰款1376萬元的行政處
罰。
2023年11月27日，招商銀行因辦理經(jīng)常項目資金收付未對交易單證的真
實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查等違法違規(guī)事項，被國家外匯管理
局深圳市分局（深外管檢〔2023〕42號）沒收違法所得人民幣89.03萬元，罰
款人民幣475萬元。2023年12月13日，招商銀行因未按規(guī)定承擔(dān)小微企業(yè)押
品評估費等違法違規(guī)事項，被國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局（深金罰決字
〔2023〕81號）罰款160萬元。
本基金投資上述證券的投資決策程序符合公司投資制度的規(guī)定。
報告期內(nèi)，本基金投資的前十名其他證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案
調(diào)查的，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
11.2本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股
票庫之外的股票。
11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 90,717.94
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 40,800.00
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 268,832.55
7 其他 16.10
8 合計 400,366.59
11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
11.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明
1 601398 工商銀行 205,540.00 0.00 轉(zhuǎn)融通流通受限
11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明
1 688347 華虹公司 2,432,119.50 0.01 新股限售
2 688563 航材股份 90,795.49 0.00 新股限售
3 688548 廣鋼氣體 51,612.00 0.00 新股限售
4 603296 華勤技術(shù) 46,105.75 0.00 新股限售
5 688702 盛科通信 26,450.82 0.00 新股限售
11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
無。
十二、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其
未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說
明書。
下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后
實際收益水平要低于所列數(shù)字。
（一）基金凈值表現(xiàn)
歷史各時間段基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較
（截止時間2023年6月30日）
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2023-1-1至2023-6-30 -0.24% 0.84% -1.36% 0.84% 1.12% 0.00%
2022-1-1至2022-12-31 -16.76% 1.21% -18.77% 1.22% 2.01% -0.01%
2021-1-1至2021-12-31 -3.35% 1.08% -5.19% 1.08% 1.84% 0.00%
2020-1-1 22.54% 1.37% 20.36% 1.38% 2.18% -0.01%
至2020-12-31
2019-1-1至2019-12-31 32.57% 1.20% 30.39% 1.20% 2.18% 0.00%
2018-1-1至2018-12-31 -19.87% 1.28% -21.26% 1.29% 1.39% -0.01%
2017-1-1至2017-12-31 21.58% 0.60% 19.69% 0.60% 1.89% 0.00%
2016-1-1至2016-12-31 -7.87% 1.36% -9.64% 1.36% 1.77% 0.00%
2015-1-1至2015-12-31 1.42% 2.48% -0.61% 2.49% 2.03% -0.01%
2014-1-1至2014-12-31 62.72% 1.26% 59.60% 1.26% 3.12% 0.00%
2013-1-1至2013-12-31 -7.24% 1.43% -9.19% 1.44% 1.95% -0.01%
2012-1-1至2012- 12.40% 1.25% 10.80% 1.25% 1.60% 0.00%
12-31
2011-1-1至2011-12-31 -22.58% 1.30% -23.14% 1.30% 0.56% 0.00%
2010-1-1至2010-12-31 -15.45% 1.55% -16.04% 1.56% 0.59% -0.01%
2009-1-1至2009-12-31 87.82% 2.03% 91.77% 2.06% -3.95% -0.03%
2008-1-1至2008-12-31 -64.55% 2.96% -66.34% 3.07% 1.79% -0.11%
2007-1-1至2007-12-31 146.39% 2.25% 151.55% 2.28% -5.16% -0.03%
2006-4-13(合同生效日)至2006-12-31 81.63% 1.48% 87.32% 1.53% -5.69% -0.05%
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
十三、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息以及其他資產(chǎn)
的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
本基金財產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券
交易清算資金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金
證券賬戶，以本基金的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與
基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和登記結(jié)算機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及
其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的處分
基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和銷售代理機構(gòu)的固有財產(chǎn)，并
由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其
他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管人可以按基
金合同的約定收取管理費、托管費以及其他基金合同約定的費用?；鸸芾砣?、
基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍
結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等
原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。
除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十四、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。
（二）估值方法
本基金按以下方式進行估值：
1.股票估值方法：
(1)上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易
的，以最近交易日的收盤價估值。
(2)未上市股票的估值：
1）首次發(fā)行未上市的股票，按成本計量；
2）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在
證券交易所掛牌的同一股票的市價估值；
3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市價估值；
4）非公開發(fā)行有明確鎖定期的流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)
規(guī)定確定公允價值；
(3)在任何情況下，基金管理人如采用本項第(1)－(2)小項規(guī)定的方法對基
金資產(chǎn)進行估值，均應(yīng)被認為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理?
認為按本項第(1)－(2)小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公
允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映
公允價值的價格估值；
(4)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
2.債券估值方法：
(1)證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有
交易的，按最近交易日的收盤價估值；
(2)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價
中所含的應(yīng)收利息(自債券計息起始日或上一起息日至估值當(dāng)日的利息)得到的
凈價進行估值，估值日沒有交易的，以最近交易日的收盤凈價估值；
(3)發(fā)行未上市債券采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計
量公允價值的情況下，按成本進行后續(xù)計量；
(4)在全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采
用估值技術(shù)確定公允價值；
(5)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值；
(6)在任何情況下，基金管理人如采用本項第(1)－(5)小項規(guī)定的方法對基
金資產(chǎn)進行估值，均應(yīng)被認為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒ā５?，如果基金管理?
認為按本項第(1)－(5)小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公
允價值的，基金管理人在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲
線等多種因素基礎(chǔ)上形成的債券估值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管
人商定后，按最能反映公允價值的價格估值；
(7)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
3.權(quán)證估值方法：
(1)基金持有的權(quán)證，從持有確認日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的權(quán)
證按估值日在證券交易所掛牌的該權(quán)證的收盤價估值；估值日沒有交易的，按
最近交易日的收盤價估值；
未上市交易的權(quán)證采用估值技術(shù)確定公允價值；在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，按成本計量；
(2)在任何情況下，基金管理人如采用本項第(1)小項規(guī)定的方法對基金資
產(chǎn)進行估值，均應(yīng)被認為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認為
按本項第(1)小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的
價格估值；
(3)國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進行估值。
4.本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
5.如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即
通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
6.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管
理人承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有
關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意
見，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（三）估值對象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等
資產(chǎn)。
（四）估值程序
1.基金份額凈值是按照每個開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€開放日對基
金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤
后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核
對同時進行。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估
值的準確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯
時，視為基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1.差錯類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機構(gòu)、
或代銷機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過
錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該差錯遭受損失的當(dāng)事人(“受損方”)按下述“差錯處
理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)
計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若
系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照
下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該
差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2.差錯處理原則
(1)差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，差錯責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正差錯發(fā)生的費用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的差錯，給當(dāng)事人造成損失的，由差錯責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任；
若差錯責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進行更正
而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)
事人進行確認，確保差錯已得到更正。
(2)差錯的責(zé)任方對可能導(dǎo)致有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負
責(zé)，并且僅對差錯的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
(3)因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯
責(zé)任方仍應(yīng)對差錯負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還
不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損
方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求
交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€
給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€
的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。
(4)差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。
(5)差錯責(zé)任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產(chǎn)損失
時，基金托管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造
成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾?
人和托管人之外的第三方造成基金財產(chǎn)的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管
理人負責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的有關(guān)費用，應(yīng)列入基金費用，從基
金資產(chǎn)中支付。
(6)如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、
基金合同或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承
擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進行追索，并有權(quán)要求
其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭受的損失。
(7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。
3.差錯處理程序
差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定
差錯的責(zé)任方；
(2)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進行評估；
(3)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進行更正和賠償
損失；
(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金
登記結(jié)算機構(gòu)進行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。
4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：
(1)基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基
金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
(2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告。
(3)因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)由
基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，
以基金管理人計算結(jié)果為準。
(5)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
(六)暫停估值的情形
1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3.如出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理人不
能出售或評估基金資產(chǎn)的；
4.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
5.中國證監(jiān)會認定的其它情形。
(七)基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進
行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值并發(fā)
送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，
由基金管理人對基金凈值予以公布。
(八)特殊情況的處理
1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)項、債券估值方法的第
(6)項或權(quán)證估值方法的第(2)項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估
值錯誤處理。
2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，
或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采
取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資
產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極
采取必要的措施消除由此造成的影響。
十五、基金的收益與分配
（一）基金收益的構(gòu)成
基金收益包括：
1.買賣證券差價；
2.基金投資所得紅利、股息、債券利息；
3.銀行存款利息；
4.已實現(xiàn)的其他合法收入；
5.持有期間產(chǎn)生的公允價值變動。
因運用基金財產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約應(yīng)計入收益。
（二）基金凈收益
基金凈收益為基金收益扣除按照有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后
的余額。
（三）收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。
2、當(dāng)基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，可進
行收益分配。
3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12
次。
4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增
長率為原則進行收益分配，每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)上述原則
確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。
5、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金份額凈值增長率、標的指數(shù)同期增
長率。
基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金份額折算日基金份
額凈值之比減去1乘以100%；如本基金實施份額拆分或合并，將按經(jīng)拆分調(diào)整
或合并調(diào)整后的基金份額折算日基金份額凈值來計算基金份額凈值增長率；標
的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤價與基金份額折算日標的指數(shù)收
盤價之比減去1乘以100%。
基金收益評價日本基金相對標的指數(shù)的超額收益率＝基金份額凈值增長率
－標的指數(shù)同期增長率
當(dāng)超額收益率超過1%時，基金管理人可進行收益分配。
2、計算截至收益評價日本基金的可分配收益。
3、每基金份額的應(yīng)分配收益為上述確定的基金收益分配數(shù)額除以收益評價
日發(fā)行在外的基金份額總額，保留小數(shù)點后3位，第4位舍去。
（五）基金收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分
配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)容。
（六）基金收益分配方案的確定、公告與執(zhí)行
1、基金收益分配方案由基金管理人擬定，基金托管人復(fù)核，并公告。
2、在分配方案公布后（依據(jù)具體方案的規(guī)定），基金管理人就支付的現(xiàn)金
紅利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行
分紅資金的劃付。
十六、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。
計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管
理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中
一次性劃付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。
計算方法如下：
H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托
管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一
次性劃付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率和基金
托管費率。降低基金管理費率和基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。
基金管理人必須最遲于新的費率實施日前按規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
4、證券交易費用、基金合同生效后的基金信息披露費用、基金合同生效后
的會計師費和律師費、基金份額持有人大會費用、基金上市費及年費、基金分
紅手續(xù)費以及按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用等根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相關(guān)合
同的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費用。
（二）基金銷售費用
申購、贖回傭金：
投資人在申購或贖回基金份額時，需按照本招募說明書第十節(jié)第（六）款
的規(guī)定，交納一定的申購、贖回傭金。
本基金申購、贖回均以份額申請，費用計算公式為：
申購/贖回傭金＝申購/贖回份額×申購、贖回傭金比率
本基金申購、贖回傭金由申購贖回代理券商在投資人申購、贖回確認時收
取，用于市場推廣費用、銷售服務(wù)費用、證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)收取的相
關(guān)費用等。
（三）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基
金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。
基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金
財產(chǎn)中支付，基金收取認購費的，可以從認購費中列支?；饦说闹笖?shù)使用費
由基金管理人承擔(dān)。
（四）基金稅收
基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。
十七、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的會計責(zé)任方；
2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日；
3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有
關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并書面確認。
（二）基金的審計
1、基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其
注冊會計師對本基金年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項進行審計。會計師事務(wù)所及
其注冊會計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師時，應(yīng)事先征得基金管理人和基金托
管人同意。
3、基金管理人（或基金托管人）認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，經(jīng)基
金托管人（或基金管理人）同意，并在更換會計師事務(wù)所后在2日內(nèi)公告。
十八、基金的信息披露
基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本
基金從其最新規(guī)定。基金管理人、基金托管人應(yīng)按規(guī)定將基金信息披露事項在
規(guī)定時間內(nèi)通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）和指
定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露。公開披露的基金信息包
括：
（一）招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情況進行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金
份額發(fā)售的3日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網(wǎng)站上?；鸷贤?
效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日
內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更
新基金招募說明書。
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明
的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指
定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基
金產(chǎn)品資料概要。
（二）基金合同、托管協(xié)議
基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊
和網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站
上。
（三）基金份額發(fā)售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份
額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于
指定報刊和網(wǎng)站上。
（四）基金合同生效公告
基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生
效公告?；鸷贤Ч嬷袑⒄f明基金募集情況。
（五）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金建倉期結(jié)束后，基金管理人確定基金份額折算日，并至少提前3個工
作日將基金份額折算日公告登載于指定報刊及網(wǎng)站上。
基金份額進行折算并由登記結(jié)算機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管
理人將在3個工作日內(nèi)將基金份額折算結(jié)果公告登載于指定報刊及網(wǎng)站上。
（六）基金開始申購、贖回公告
基金管理人應(yīng)于申購開始日、贖回開始日前的3個工作日前在指定報刊及
網(wǎng)站上公告。
（七）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市
交易3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網(wǎng)站上。
（八）基金份額凈值公告、基金份額累計凈值公告
本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管
理人將至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；
基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)
網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（九）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，
通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介公告當(dāng)日的申購、贖回清單。
（十）基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告
1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，
將年度報告登載在指定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；?
金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事
務(wù)所審計后，方可披露；
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，
將中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上；
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度
報告，將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報
刊上。
4、報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%
的情形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報
告、年度報告等定期報告文件中“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露
該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本
基金的特有風(fēng)險。中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
5、本基金持續(xù)運作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組
合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析等。
（十一）臨時報告與公告
在基金運作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的事件時，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實際
控制人；
8、基金募集期延長；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50%，基金管理人、基金
托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過30%；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金
托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；
17、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
18、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資人贖回等重大事項
時；
19、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十二）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清，
并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、基金上市交易的證券交易所。
（十三）基金份額持有人大會決議
（十四）參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易相關(guān)公告
基金應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)
開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等。并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細說明。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
（十六）清算報告
基金合同出現(xiàn)終止情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對
基金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在
指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
（十七）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門
及高級管理人員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信
息披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的
約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基
金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進
行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露
的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需
要在其他公共媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投
資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影
響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從
基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的
專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后
10年。
（十八）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查
閱、復(fù)制。投資人在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)
印件。
本基金的信息披露將嚴格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進行。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
十九、風(fēng)險揭示
（一）市場風(fēng)險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、
投資人心理等市場因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)
生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（二）管理風(fēng)險
基金管理人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展狀況、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對基金收益水平存在影響。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為
因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險，例如，申購與贖回清單編制錯
誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行為及交易錯誤等風(fēng)險。
（三）流動性風(fēng)險評估及流動性風(fēng)險管理工具
在調(diào)整基金投資組合時，由于部分成份股流動性差，導(dǎo)致本基金難以及時
完成組合調(diào)整，或承受較大市場沖擊成本，從而造成基金投資組合收益偏離標
的指數(shù)收益的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”
章節(jié)。
（2）本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
1）基金合同約定：“本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對
象”其中，“投資于指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的95％”；本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證180指數(shù)。從
投資范圍和所處行業(yè)上看，基金資產(chǎn)的流動性良好；
2）從投資限制上看，基金合同約定：“本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)
的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%”，本基金流動性受限資產(chǎn)的比例
設(shè)置符合《流動性風(fēng)險規(guī)定》。
綜上所述，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好，流動性風(fēng)險相
對可控。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，
可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖
回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措
施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請
具體措施，詳見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”中“（八）暫
停申購、贖回的情形在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資人的申購、
贖回申請：”的相關(guān)內(nèi)容。
2）延緩支付贖回對價或延期辦理
具體措施，詳見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”中“（八）暫
停申購、贖回的情形在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資人的申購、
贖回申請：”等相關(guān)內(nèi)容。
3）暫?；鸸乐?
當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估值，并采取延緩支付贖回款項/對價或暫停接
受基金申購、贖回申請的措施。
4）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
（四）技術(shù)風(fēng)險
在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，可能因為技術(shù)系
統(tǒng)的故障或差錯導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理
人、基金托管人、證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)及銷售代理機構(gòu)等。
（五）基金投資組合收益與標的指數(shù)收益偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與目標指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1、由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整
中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
2、由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的
權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標的指
數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
4、由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組
合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5、由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，
使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的
水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從
而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
7、其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中
個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、
對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金
變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（六）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制
在2%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述
范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（七）成份股停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能
面臨如下風(fēng)險：
1、基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2、停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標識等因素影
響本基金二級市場價格的折溢價水平。
3、若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該
部分款項將按照約定方式進行結(jié)算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣
出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能設(shè)置較低的
贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基
金份額的風(fēng)險。
（八）成份股退市的風(fēng)險
指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策
略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
（九）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金
標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基
金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額
持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因
可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（十）標的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)。
基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險
特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資人須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（十一）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價
控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存
在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
（十二）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
證券交易所在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成
交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回
基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出
現(xiàn)錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。
（十三）退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人
大會決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
（十四）投資人申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購、贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且
設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股
漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的
風(fēng)險。
（十五）投資人贖回失敗的風(fēng)險
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，
由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無
法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分
基金份額。
（十六）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、
部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價
值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
（十七）科創(chuàng)板股票的投資風(fēng)險
投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險包括但不限于：
1.退市風(fēng)險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情
形更多，新增市值低于規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺
陷導(dǎo)致退市的情形；執(zhí)行標準更嚴，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無
關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會被退市；
且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險更大。
2.市場風(fēng)險
科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能
環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，
企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，
整體投資難度加大，個股市場風(fēng)險加大。
科創(chuàng)板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負20%
以內(nèi)，個股波動幅度較其他股票加大，市場風(fēng)險隨之上升。
3.流動性風(fēng)險
由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，整體板塊流動性可能弱于A股，
基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險。
4.集中度風(fēng)險
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，
市場可能存在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險。
5.系統(tǒng)性風(fēng)險
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式
上存在趨同，所以科創(chuàng)板個股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風(fēng)險將更
為顯著。
6.政策風(fēng)險
國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大
影響，國際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。
（十八）存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金
所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較
大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有
人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑
證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退
市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)
可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)
致的其他風(fēng)險。
（十九）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1、申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫
?；蚪K止，由此影響對投資人申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2、登記結(jié)算機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對投資人基金份額、組合證券及資
金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資人帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的
風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
3、證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)及其他代理機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資
人利益受損的風(fēng)險。
（二十）集合申購業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險
1、投資者集合申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金合同、招募說明書、相關(guān)公告或參與各方相關(guān)協(xié)
議的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資者的集合申購申請。
若投資者用以集合申購的證券不在基金管理人公告的集合申購清單內(nèi)或證
券數(shù)量與集合申購清單不符，基金管理人有權(quán)拒絕該集合申購申請。此外，對
于在集合申購期間出現(xiàn)流動性不足、上市公司面臨重大不確定性、價格波動異
?；蛏曩徤陥髷?shù)量異?；蚧鸸芾砣苏J為可能對基金投資運作產(chǎn)生潛在不利影
響等其他情形的證券，基金管理人有權(quán)不經(jīng)公告全部或部分拒絕以該證券為對
價的集合申購申請。因此投資者面臨集合申購失敗的風(fēng)險。
2、集合申購組合調(diào)整的風(fēng)險
投資者提交集合申購申請后，基金管理人將按照招募說明書的規(guī)定對收到
的證券進行組合調(diào)整。組合調(diào)整過程中投資者用于集合申購的證券的價格下跌
和待買入的其他證券的價格上漲所造成的損失均由申請集合申購的投資者承擔(dān)，
計入集合申購?fù)搜a款，不計入基金資產(chǎn)凈值，不會對原有基金份額持有人利益
造成影響。
3、基金份額無法賣出或贖回的風(fēng)險
對于集合申購的基金份額，投資者在其對應(yīng)的集合申購?fù)搜a款交收完成前
不得賣出或贖回，可能使投資者因無法及時賣出或贖回基金份額而影響投資收
益。
4、基金管理人代為贖回基金份額的風(fēng)險
因成份證券停牌、流動性不足、價格異常波動等原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法
在規(guī)定時間內(nèi)完成投資組合調(diào)整時，未賣出部分成份證券對應(yīng)的基金份額將由
基金管理人代為贖回，投資者應(yīng)自行承擔(dān)該部分成份證券價格波動造成的損失。
5、投資者需要補繳款項的風(fēng)險
在極端市場情況下，預(yù)先收取的證券（含證券溢價）變現(xiàn)價值，可能低于
基金其他證券的買入成本或結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差
額。投資者存在需要補繳款項的風(fēng)險。
6、業(yè)務(wù)規(guī)則變更的風(fēng)險
集合申購業(yè)務(wù)規(guī)則后續(xù)或有調(diào)整，投資者需注意交易所、中國登記結(jié)算有
限公司變更集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則的風(fēng)險。
（二十一）不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險?；鸸?
理人、基金托管人、證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)和銷售代理機構(gòu)等可能因不可
抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業(yè)務(wù)按正常時限完成。
（二十二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構(gòu)銷
售，但是，本基金并不是銷售代理機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)銷售代理機構(gòu)
擔(dān)?；蛘弑硶N售代理機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職
務(wù)，而在6個月內(nèi)沒有新任基金管理人承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職
務(wù)，而在6個月內(nèi)沒有新任基金托管人承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指
數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（二）基金財產(chǎn)清算小組
1、自基金合同終止事項發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，
基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金財產(chǎn)清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期
貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭?
產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；?
金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（三）基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告。
1、基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
2、對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
3、對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；
4、聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
5、聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行審計；
6、將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
7、參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
8、公布基金財產(chǎn)清算公告；
9、對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金清算剩余財產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由
基金財產(chǎn)清算小組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清
算結(jié)果由基金財產(chǎn)清算小組經(jīng)中國證監(jiān)會備案后3個工作日內(nèi)公告。
（七）基金財產(chǎn)清算帳冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
（一）基金管理人
1、基金管理人的權(quán)利
（1）運用基金財產(chǎn)；
（2）獲得基金管理人報酬；
（3）依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（4）在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（5）根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了
本基金合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成
重大損失的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并采取必要
措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；
（6）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
（7）選擇、更換登記結(jié)算機構(gòu)，并對登記結(jié)算機構(gòu)的代理行為進行必要的
監(jiān)督和檢查；
（8）選擇、更換銷售代理機構(gòu)，并依據(jù)銷售代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對
其行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
（9）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（10）依法召集基金份額持有人大會；
（11）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金管理人的義務(wù)
（1）依法募集基金，辦理或者委托其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（9）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
（10）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資人申購的基金份
額或贖回的股票、現(xiàn)金替代以及現(xiàn)金差額；
（11）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（12）編制中期和年度基金報告；
（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務(wù)；
（14）保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基
金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保
密，不得向他人泄露；
（15）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配收益；
（16）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（17）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實
施其他法律行為；
（19）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人
1、基金托管人的權(quán)利
（1）獲得基金托管費；
（2）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；
（4）在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；
（5）根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本
基金合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重
大損失的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金及相關(guān)當(dāng)事
人的利益；
（6）依法召集基金份額持有人大會；
（7）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金托管人的義務(wù)
（1）安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（7）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
（8）對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有
未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（9）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
（10）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（11）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（12）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金
份額申購、贖回對價；
（13）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（14）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回款項；
（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行
召集基金份額持有人大會；
（17）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任
不因其退任而免除；
（18）基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金
管理人追償；
（19）建立并保存基金份額持有人名冊；
（20）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
1、基金份額持有人的權(quán)利
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行
為依法提起訴訟；
（9）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
2、基金份額持有人的義務(wù)
（1）遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；
（2）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的費用；
（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)
任；
（4）不從事任何有損基金及基金份額持有人合法權(quán)益的活動；
（5）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；
（6）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基
金管理人的代理人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
（7）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會
（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人共同組成?；鸱蓊~持有人
持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)
（二）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有
基金份額10%以上（含10%，下同）的基金份額持有人（以基金管理人收到提議
當(dāng)日的基金份額計算，下同）提議時，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（3）變更基金類別；
（4）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；
（5）變更基金份額持有人大會議事程序；
（6）更換基金管理人、基金托管人；
（7）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準。但根據(jù)法律法規(guī)的要求提
高該等報酬標準的除外；
（8）本基金與其他基金的合并；
（9）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2、出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后決定，不需
召開基金份額持有人大會：
（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費、其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；
（2）在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購費率、贖回費
率或收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；
（6）按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
（三）召集人和召集方式
1、除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理
人召集，開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日由基金管理人選擇確定。基金管
理人未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)
自行召集并確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
3、代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有
人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議
之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基
金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；
基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必
要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議
之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基
金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上
的基金份額持有人有權(quán)自行召集基金份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向
中國證監(jiān)會備案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基
金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
（四）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、基金份額持有人大會的召集人（以下簡稱“召集人”）負責(zé)選擇確定開
會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于
會議召開日的30天前在指定媒介公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以
下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和出席方式；
（2）會議擬審議的主要事項；
（3）會議形式；
（4）議事程序；
（5）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（6）授權(quán)委托書的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
（7）表決方式；
（8）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；
（9）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（10）召集人需要通知的其他事項。
2、采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面
表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方
式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表達意見的寄交和收取方式。
（五）基金份額持有人出席會議的方式
1、會議方式
（1）基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會。
（2）現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人
出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席。
（3）通訊方式開會指按照本基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進行表
決。
（4）會議的召開方式由召集人確定，但決定轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金
管理人或更換基金托管人、提前終止基金合同的事宜必須以現(xiàn)場開會方式召開
基金份額持有人大會。
2、召開基金份額持有人大會的條件
（1）現(xiàn)場開會
在同時符合以下條件時，現(xiàn)場會議方可舉行：
①對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，有效的基金份額應(yīng)占
權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
②到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證
明、委托人持有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)
文件符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同及會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑
證與基金管理人持有的登記資料相符。
未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定并公告重新開會的時間
和地點，但確定有權(quán)出席會議的基金份額持有人資格的權(quán)益登記日不變。
（2）通訊方式開會
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
①召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知；
②召集人在公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計基金份
額持有人的書面表決意見；
③本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人
所代表的基金份額應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
④直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的其
他代表，同時提交的持有基金份額的憑證符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知
的規(guī)定，并與登記結(jié)算機構(gòu)記錄相符；
⑤會議通知公布前報中國證監(jiān)會備案。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的
時間，且確定有權(quán)出席會議的基金份額持有人資格的權(quán)益登記日不變。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表
面符合法律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持
有人所代表的基金份額總數(shù)。
（六）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
（1）議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的
內(nèi)容以及召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
（2）基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額
10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會
召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發(fā)出
后向大會召集人提交臨時提案，臨時提案應(yīng)當(dāng)在大會召開日的40天前提交召集
人。召集人對于臨時提案應(yīng)當(dāng)在大會召開日的30天前公告。
（3）對于基金份額持有人提交的提案（包括臨時提案），大會召集人應(yīng)當(dāng)
按照以下原則對提案進行審核：
關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，
并且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提
交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果
召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有
人大會上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作出
決定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同
意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，
并按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。
（4）單獨或合并持有權(quán)利登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提
交基金份額持有人大會審議表決的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份
額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提
案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。
（5）基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原
有提案進行修改，應(yīng)當(dāng)最遲在基金份額持有人大會召開日的30日前公告。否則，
會議的召開日期應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序
及注意事項，確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行
表決，并在公證機關(guān)監(jiān)督下形成大會決議。
大會由基金管理人授權(quán)代表主持。在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的
情況下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表
均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份
額50%以上多數(shù)從出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉產(chǎn)生一名代表作
為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、
委托人姓名（或單位名稱）等事項。
（2）通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，首先由召集人提前30天公布提案，在所通知的
表決截止日期第2天在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決并形成決議。
3、基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（七）決議形成的條件、表決方式、程序
1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議
一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人及其代理人所持表決權(quán)的50%以
上通過方為有效，除下列（2）所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項
均以一般決議的方式通過；
（2）特別決議
特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人及代理人所持表決權(quán)的三分之二
以上通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運作方
式、終止基金合同等重大事項必須以特別決議通過方為有效。
3、基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會核準，或者備
案，并予以公告。
4、基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
5、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分
開審議、逐項表決。
（八）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額
持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代
理人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任
監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)
當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉3名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當(dāng)
場公布計票結(jié)果。
（3）如會議主持人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以對投票數(shù)進行重新清
點；如會議主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或代理人對
會議主持人宣布的表決結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清
點，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點并公布重新清點結(jié)果。重新清點僅限一次。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員
在基金托管人授權(quán)代表（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人授權(quán)代表）
的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。若基金管理人、基
金托管人經(jīng)通知拒絕到會的，經(jīng)公證機關(guān)將拒絕到會情況記錄在案的，不中斷
計票程序，并不影響計票結(jié)果。
（九）基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會核準或備案后的公告時間、
方式
1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之
日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自中
國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行
生效的基金份額持有人大會的決定。
3、基金份額持有人大會決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。
三、基金合同的終止和基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職
務(wù)，而在6個月內(nèi)沒有新任基金管理人承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職
務(wù)，而在6個月內(nèi)沒有新任基金托管人承接其原有權(quán)利義務(wù)；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指
數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（二）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組
（1）自基金合同終止事項發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)，成立基金財產(chǎn)清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金財
產(chǎn)清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
2、基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
（1）基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估價和變現(xiàn)；
（4）聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行審計；
（6）將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
（7）參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
（8）公布基金財產(chǎn)清算公告；
（9）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
5、基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由
基金財產(chǎn)清算小組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清
算結(jié)果由基金財產(chǎn)清算小組經(jīng)中國證監(jiān)會備案后3個工作日內(nèi)公告。
6、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
四、爭議的處理
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或其他與基金合同有關(guān)的爭議，
基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)
解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中
國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。
仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本基金合同受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機構(gòu)
和登記結(jié)算機構(gòu)辦公場所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準。
二十二、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號B樓
2118室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號國金中心二期31－
32層
郵政編碼：200120
法定代表人：朱學(xué)華
成立時間：1998年6月4日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】20號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；
辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡
業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服
務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投
資范圍、投資對象進行監(jiān)督?；鹜泄苋诉\用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資
是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行
核查。
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金投資范圍包括股票（含存托憑
證）、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金以上證180指
數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象，投資
于上證180指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95％，
如因標的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額申購、贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等
因素導(dǎo)致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在十個交易日內(nèi)進行
調(diào)整。同時為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于新股（含存托憑
證）、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高
于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投
資、融資比例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：
依照《運作辦法》，基金管理人運用基金財產(chǎn)進行證券投資，不得有下列
情形：
1、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，單只基金所申報的金額超過基金總資產(chǎn)，
單只基金所申報的股票數(shù)量超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
2、違反基金合同關(guān)于投資范圍等約定；
3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
4、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不
得超過該證券的10%；本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管
理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%；
5、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流
動性受限資產(chǎn)的投資；
6、基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開
展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
7、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
8、法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形。
自基金合同生效日起，基金建倉期不超過3個月。除第5、6項外，由于證
券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、成份股價格的市場變化等基金管
理人之外的因素導(dǎo)致基金投資不符合上述約定比例的不在限制之內(nèi)，但基金管
理人應(yīng)在十個交易日內(nèi)進行調(diào)整，以達到標準。
若本基金完全按照標的指數(shù)的構(gòu)成比例進行投資的，則本基金不受上述第
3、4條比例限制的約束。日后如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會改變上述比例限制的，
則本基金比例限制將進行調(diào)整。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本協(xié)議
第十五條第九項基金投資禁止行為進行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對
基金管理人基金投資禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁
止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人及時相互提供與本機構(gòu)有控
股關(guān)系的股東、與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金
托管人提供經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單。基金
托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交
易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金
管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單，應(yīng)向基金托
管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交
易，并承擔(dān)交易對手不履行合同造成的損失，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市
場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資
產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等
進行監(jiān)督和核查。
（六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作
中違反法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾
正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到
通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基
金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期
限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查,
督促基金管理人改正。
（七）對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事
項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾?
人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包
括基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核
基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清
算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行
分賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信
息等違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形
式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時核
對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在
規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進
行復(fù)查,督促基金托管人改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，
在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄?
人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完
整與獨立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管
基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人
確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金
托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收，由此給基金造成損失的，基
金管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)
任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期內(nèi)，基金管理人及發(fā)售代理機構(gòu)將網(wǎng)下發(fā)售的認購資金劃入
基金管理人在銀行開設(shè)的基金募集專戶；網(wǎng)上現(xiàn)金認購結(jié)束，登記結(jié)算機構(gòu)應(yīng)
將網(wǎng)上現(xiàn)金認購的資金劃入發(fā)售協(xié)調(diào)人在銀行開設(shè)的基金募集專戶；網(wǎng)下股票
認購結(jié)束，登記結(jié)算機構(gòu)應(yīng)根據(jù)基金管理人提供的資料對募集的股票進行凍結(jié)。
基金募集期滿，由基金管理人聘請具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所
進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以上（含2名）
中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應(yīng)將募集到的全部資金
存入基金托管人為基金開立的基金資金專戶中，基金募集的股票存放在以基金
托管人和基金聯(lián)名方式開立的證券賬戶下。
2、若基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定
辦理募集資金的退款和募集股票的解凍事宜。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的資金賬戶，并根據(jù)
基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管
人保管和使用。
2、基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用
基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬
戶辦理基金資產(chǎn)的支付。
（四）基金證券賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為基金開立基
金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦
不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)
的管理和運用由基金管理人負責(zé)。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限
責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管與結(jié)算
賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人同時
代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，由基金托管人負責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（七）投資者申購或贖回時現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的查收與劃付
基金托管人應(yīng)根據(jù)登記結(jié)算機構(gòu)的交收指令辦理本基金因申購、贖回產(chǎn)生
的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的結(jié)算。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管按照實物證券相關(guān)規(guī)定辦理。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
基金合同和托管協(xié)議由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金運
作中簽訂的重大合同由基金管理人保管上述重大合同的保管期限為基金合同終
止后15年。
五、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
（一）基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。
基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，
精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
（二）復(fù)核程序
基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基
金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括持有人的名稱和持有的基金份額。基金管
理人和基金托管人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。如不能
妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
本基金基金份額持有人名冊由基金管理人負責(zé)提供，基金托管人按照相關(guān)
規(guī)定建立并保管。在編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基
金托管人，由基金托管人按相關(guān)規(guī)定負責(zé)保管。
基金托管人對基金份額持有人名冊負有保密義務(wù)。
七、爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)
商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)
則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼
續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額
持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
八、托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，
其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報中國證監(jiān)會
核準后生效。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
二十三、對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)、申購贖回
代理券商提供。基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)，以下是
主要的服務(wù)內(nèi)容?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)
增加和修改服務(wù)項目。
基金管理人提供的服務(wù)內(nèi)容如下：
1、客戶服務(wù)熱線
客服熱線自動語音系統(tǒng)提供7*24小時的自動語音服務(wù)和查詢系統(tǒng)，投資者
可通過電話收聽最新公告、基金份額凈值等信息?？头峋€人工服務(wù)在交易日
提供人工咨詢服務(wù)，一對一為投資者解答基金投資疑問。
華安客戶服務(wù)熱線：40088-50099。
2、網(wǎng)上服務(wù)
投資者可以通過登錄網(wǎng)站，查詢基金相關(guān)資料等信息。
3、客戶投訴處理
投資者可以通過基金管理人提供的客服熱線投訴處理專席、在線客服、書
信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人提供的服務(wù)進行投訴。投資者還可以
通過發(fā)售代銷機構(gòu)、申購贖回代理券商的服務(wù)電話對該代銷機構(gòu)提供的服務(wù)進
行投訴。
4、網(wǎng)址及電子信箱
網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
電子信箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn
5、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理
人客戶服務(wù)熱線，或通過電子郵件、傳真、信件等方式聯(lián)系基金管理人。請確
保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十四、其他應(yīng)披露事項
1.1.基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在基金中期報告和年度報告中將所選擇
的證券經(jīng)營機構(gòu)的有關(guān)情況、基金通過該證券經(jīng)營機構(gòu)買賣證券的成交量、支
付的傭金等予以披露，并向中國證監(jiān)會報告。
2.本期公告事項
序號 公告事項 信息披露媒介名稱 披露日期
1 上證180ETF基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-05-29
2 上證180ETF更新的招募說明書(2023年第1號) 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-05-29
3 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券有限責(zé)任公司為一級交易商的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-06-01
4 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金開通集合申購業(yè)務(wù)的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-07-06
5 華安上證180ETF基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-07-10
6 華安上證180ETF更新的招募說明書(2023年第2號) 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-07-10
8 上證180ETF2023年第2季度報告 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-07-20
9 華安基金管理有限公司關(guān)于公司固有資金投資旗下公募基金相關(guān)事宜的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-08-22
10 上證180ETF2023年中期報告 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-08-30
11 關(guān)于終止南京途?；痄N售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-08-31
12 關(guān)于終止鳳凰金信（?？冢┗痄N售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-09-01
13 上證180ETF2023年第3季度報告 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金 2023-10-24
管理人網(wǎng)站
14 華安基金管理有限公司關(guān)于公司固有資金投資公募基金相關(guān)事宜的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-11-10
15 關(guān)于基金電子交易平臺延長工行直聯(lián)結(jié)算方式費率優(yōu)惠活動的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-12-26
16 關(guān)于基金電子直銷平臺延長“微錢寶”賬戶交易費率優(yōu)惠活動的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2023-12-26
17 華安基金管理有限公司關(guān)于終止北京增財基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告 《上海證券報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2024-01-12
18 上證180ETF2023年第4季度報告 中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站及基金管理人網(wǎng)站 2024-01-19
二十五、招募說明書的存放及查閱方式
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查
閱、復(fù)制。
二十六、備查文件
（一）備查文件
1、中國證監(jiān)會核準上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件
2、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
3、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金證券登記及服務(wù)協(xié)議》
4、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
5、法律意見書
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
8、中國證監(jiān)會要求的其他文件
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人的住所。
（三）查閱方式
投資者可到基金管理人的辦公場所、營業(yè)場所及網(wǎng)站免費查閱備查文件。
在支付工本費后，投資者可在合理時間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華安基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十二日
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(2024年第3號).pdf