長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金基金合同
長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型
證券投資基金
基金合同
基金管理人：長信基金管理有限責任公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二〇二五年二月
目錄
一、前言...................................................................2
二、釋義...................................................................5
三、基金的基本情況........................................................11
四、基金份額的發(fā)售........................................................13
五、基金備案..............................................................15
六、基金份額的申購與贖回..................................................17
七、基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質押..................................25
八、基金合同當事人及其權利義務............................................27
九、基金份額持有人大會....................................................35
十、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序................................43
十一、基金的托管..........................................................45
十二、基金的銷售..........................................................46
十三、基金份額的注冊登記..................................................47
十四、基金的投資..........................................................49
十五、基金的融資..........................................................63
十六、基金的財產(chǎn)..........................................................64
十七、基金資產(chǎn)的估值......................................................65
十八、基金的費用與稅收....................................................69
十九、基金收益與分配......................................................72
二十、基金的會計與審計....................................................74
二十一、基金的信息披露....................................................75
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............................81
二十三、違約責任..........................................................84
二十四、爭議的處理........................................................85
二十五、基金合同的效力....................................................86
二十六、基金合同摘要......................................................87
二十七、合同當事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日...................116
一、前言
（一）訂立長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金基金合同
（以下簡稱“本基金合同”）的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的
訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當事人的權利義務、規(guī)范長信美國
標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的運作，
保護基金份額持有人的合法權益。
2、訂立本基金合同的依據(jù)
訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國
合同法》、《中華人民共和國信托法》、2003年10月28日第十屆全國人民代
表大會常務委員會第五次會議通過并于2004年6月1日起施行的《中華人民
共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、2004年6月29日中
國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布并于2004年7月1日
起施行的《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）和2004
年6月25日中國證監(jiān)會發(fā)布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金銷
售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、2019年7月26日中國證監(jiān)會發(fā)
布并于2019年9月1日起施行的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、2006年4月13日中國人民銀行發(fā)布的《中
國人民銀行公告（2006）第5號》、2007年6月18日中國證監(jiān)會發(fā)布并于2007
年7月5日起施行的《合格境內(nèi)機構投資者境外證券投資管理試行辦法》（以下
簡稱“《試行辦法》”）、《關于實施＜合格境內(nèi)機構投資者境外證券投資管理
試行辦法〉有關問題的通知》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理
規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指
引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）及其他有關規(guī)
定。
3、訂立本基金合同的原則
訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的
合法權益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關規(guī)定募
集，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準。中國證監(jiān)會對本基金募集的批準，并不表明其對本基
金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但由于證券投資具有一定的風險，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證
基金份額持有人的最低收益。
（三）本基金合同是約定本基金合同當事人之間基本權利義務的法律文件，
其他與本基金相關的涉及本基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表
述，均以本基金合同為準。本基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和
基金份額持有人?；鹜顿Y者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金
份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基
金合同的承認和接受?；鸱蓊~持有人作為本基金合同當事人并不以在本基金合
同上書面簽章為必要條件。本基金合同的當事人應按照《基金法》、本基金合同
及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。
（四）當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履
行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。
側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶
的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時
的特定風險。
（五）投資者認購、申購確認份額和贖回基金確認份額以人民幣或美元計算，
在本基金存續(xù)期間，基金管理人不承擔匯率變動風險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書。
投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
本基金合同關于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于
2020年9月1日起執(zhí)行。
二、釋義
本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
基金或本基金：指長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資
基金；
基金合同、本基金合同指《長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投
或本合同：資基金基金合同》及對本合同的任何有效修訂和補
充；
招募說明書：指《長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投
資基金招募說明書》及其更新；
托管協(xié)議：指《長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投
資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補充；
基金份額發(fā)售公告：指《長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》；
中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；
中國銀監(jiān)會：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會；
外管局：指國家外匯管理局；
《證券法》：指《中華人民共和國證券法》；
《合同法》：指《中華人民共和國合同法》；
《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》；
《流動性風險規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)
定》；
《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》；
《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日
實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——
指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂；
元：如無特指，指人民幣；
基金合同當事人：指受本《基金合同》約束，根據(jù)本《基金合同》享受
權利并承擔義務的法律主體，包括基金管理人、基金
托管人和基金份額持有人；
基金管理人：指長信基金管理有限責任公司；
基金托管人：指中國銀行股份有限公司；
境外托管人：指基金托管人委托的、負責基金境外財產(chǎn)的保管、存
管、清算等托管服務的金融機構；
投資顧問：是指符合《試行辦法》規(guī)定的條件，根據(jù)合同為基金
管理人境外證券投資提供證券買賣建議或投資組合
管理等服務并取得收入的境外金融機構；
注冊登記業(yè)務：指本基金登記、存管、清算和交收業(yè)務，具體內(nèi)容包
括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及
基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有
人名冊等；
注冊登記機構：指辦理本基金注冊登記業(yè)務的機構。本基金的注冊登
記機構為長信基金管理有限責任公司或接受長信基
金管理有限責任公司委托代為辦理本基金注冊登記
業(yè)務的機構；
投資者：指符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構投資者以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其
他投資者；
個人投資者：指依據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)可以投資于證
券投資基金的自然人；
機構投資者：指在中國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有權政府部門批準
設立和有效存續(xù)并依法可以投資于證券投資基金的
企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織；
基金份額持有人：指依招募說明書和基金合同合法取得本基金基金份
額的投資者；
基金募集期：指基金合同和招募說明書中載明，并經(jīng)中國證監(jiān)會核
準的基金份額募集期限，自基金份額發(fā)售之日起最長
不超過三個月；
基金合同生效日：基金募集達到法律規(guī)定及基金合同約定的條件，基金
管理人聘請法定機構驗資并辦理完畢基金合同備案
手續(xù),獲得中國證監(jiān)會書面確認之日；
存續(xù)期：指本基金合同生效至終止之間的不定期期限；
天/日：指公歷日；
月：指公歷月；
工作日：指上海證券交易所和深圳證券交易所以及境外主要
投資場所的正常交易日；
開放日：指為投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務的工作日；
認購：指在基金募集期內(nèi)，投資者按照本基金合同的規(guī)定申
請購買本基金基金份額的行為；
申購：指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者申請購買
本基金基金份額的行為；
贖回：指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人
按基金合同規(guī)定的條件要求向基金管理人賣出本基
金基金份額的行為；
基金轉換：指基金份額持有人按基金管理人規(guī)定的條件，申請將
其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉
換為基金管理人管理的其他基金的基金份額的行為；
轉托管：基金份額持有人將其基金賬戶內(nèi)的某一基金的基金
份額從一個銷售機構托管到另一銷售機構的行為；
投資指令：指基金管理人或其委托的第三方機構在運用基金財
產(chǎn)進行投資時，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及實物
券調(diào)撥等指令；
代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
取得基金代銷業(yè)務資格，并接受基金管理人委托代為
辦理本基金認購、申購、贖回和其他基金業(yè)務的機構；
銷售機構：指基金管理人直銷機構及本基金代銷機構；
基金銷售網(wǎng)點：指基金管理人的直銷中心及基金代銷機構的代銷網(wǎng)
點；
基金份額類別：指本基金根據(jù)申購、贖回所使用貨幣的不同，將基金
份額分為不同的類別。以人民幣計價并進行申購、贖
回的份額類別，稱為人民幣份額；以美元計價并進行
申購、贖回的份額類別，稱為美元份額，其他外幣份
額（如有）依此類推；
指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報
刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托
管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介；
基金賬戶：指注冊登記機構為基金投資者開立的記錄其持有的
由該注冊登記機構辦理注冊登記的基金份額余額及
其變動情況的賬戶；
交易賬戶：指銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售
機構辦理認購、申購、贖回、轉換及轉托管等業(yè)務而
引起的基金份額的變動及結余情況的賬戶；
T日：指銷售機構受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日；
T+n日：指自T日起第n個工作日（不包括T日）；
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、買賣證券價差、銀行存
款利息及其他合法收入；
基金資產(chǎn)總值：指基金購買的各類證券、銀行存款本息、應收申購款
以及其他資產(chǎn)等形式存在的基金資產(chǎn)的價值總和；
基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值；
基金份額凈值指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總額
后得出的基金單位凈值；
基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)
凈值和基金份額凈值的過程；
法律法規(guī)：指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法
解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī)范性
文件以及對于該等法律法規(guī)的不時修改和補充；
流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在
10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約
定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行
人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等；
基金產(chǎn)品資料概要：指《長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新。關于基金產(chǎn)品
資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020
年9月1日起執(zhí)行；
側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至
一個專門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化
解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險
管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬
戶，專門賬戶稱為側袋賬戶；
特定資產(chǎn)：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術
仍導致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（2）按攤
余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導致資產(chǎn)價值存
在重大不確定性的資產(chǎn)；（3）其他資產(chǎn)價值存在重大
不確定性的資產(chǎn)；
不可抗力：指任何不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，
在基金管理人、基金托管人簽署本基金合同之日后發(fā)
生的，使當事人無法全部或部分履行本基金合同的事
件或因素，包括但不限于《基金法》及其他有關法律
法規(guī)及重大政策調(diào)整、臺風、洪水、地震、流行病及
其他自然災害，戰(zhàn)爭、騷亂、火災、政府征用、戒嚴、
沒收、恐怖主義行為、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證
券交易場所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎仁录?；
公司行為信息：指證券發(fā)行人所公告的會或將會影響到基金資產(chǎn)的
價值及權益的任何未完成或已完成的行動，及其他與
本基金持倉證券所投資的發(fā)行公司有關的重大信息，
包括但不限于權益派發(fā)、配股、提前贖回等信息。
三、基金的基本情況
（一）基金名稱
長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金
（二）基金的類別
股票型基金
（三）基金的運作方式
契約型、開放式
（四）基金的投資目標
本基金通過增強型指數(shù)化的投資來追求美國超大市值藍籌股股票市場的中
長期資本增值，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段力爭將基金凈值
增長率和美國標準普爾100等權重指數(shù)（本基金的標的指數(shù)，以下簡稱“標普
100等權重指數(shù)”）收益率之間的日均跟蹤誤差控制在0.50%以內(nèi)（相應的年化跟
蹤誤差控制在7.94%以內(nèi)）。在控制跟蹤誤差的前提下通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組
合和基本面研究，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤并取得優(yōu)于標的指數(shù)的收益率。
（五）基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（六）基金份額初始面值
每份基金份額初始面值為人民幣1.00元。
（七）基金存續(xù)期限
不定期
（八）基金份額的類別
本基金根據(jù)申購、贖回所使用貨幣的不同，將基金份額分為不同的類別。以
人民幣計價并進行申購、贖回的份額類別，稱為人民幣份額；以美元計價并進行
申購、贖回的份額類別，稱為美元份額。其他外幣份額（如有）依此類推。
本基金對人民幣份額、美元份額分別設置代碼，分別計算基金份額凈值和基
金份額累計凈值。人民幣份額和美元份額合并投資運作。投資者在申購基金份額
時可自行選擇基金份額類別，并交付對應幣種的款項，贖回基金份額時收到對應
幣種的款項。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，可以增加或減少本基金的基金份額類
別、其他幣種基金份額、調(diào)低某類基金份額類別的費率水平（基金管理費率和基
金托管費率除外）、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，上述調(diào)整無需召開基
金份額持有人大會，但須報中國證監(jiān)會備案并提前公告。
四、基金份額的發(fā)售
（一）發(fā)售時間
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月，具體發(fā)售時間由基金
管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定，在基金份額發(fā)售公告中披露。
（二）發(fā)售方式
本基金通過各銷售機構的基金銷售網(wǎng)點向投資者公開發(fā)售。本基金認購采取
全額繳款認購的方式?；鹜顿Y者在募集期內(nèi)可多次認購，認購一經(jīng)受理不得撤
銷。
（三）發(fā)售對象
本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者、機構投資者以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
（四）基金認購費用
本基金在認購時收取認購費用，認購費率最高不超過認購金額的5%，實際
執(zhí)行費率在招募說明書中列示?；鹫J購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的
市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（五）發(fā)售規(guī)模
本基金將按照中國證監(jiān)會、外管局核準的境外投資額度（美元額度需折算為
人民幣）設定基金募集上限；募集期內(nèi)超過募集目標上限時采取比例配售的方式
進行確認，具體辦法參見基金份額發(fā)售公告。
基金合同生效后，基金的資產(chǎn)規(guī)模不受上述限制，但基金管理人有權根據(jù)基
金的外匯額度控制基金申購規(guī)模并暫?；鸬纳曩?。
（六）基金認購的具體規(guī)定
投資者認購原則、認購限額、認購份額的計算公式、認購時間安排、投資者
認購應提交的文件和辦理的手續(xù)等事項，由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及本
基金合同的規(guī)定，在招募說明書和基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
五、基金備案
（一）基金備案的條件
本基金募集期限屆滿，具備下列條件的，基金管理人應當按照規(guī)定辦理驗資
和基金備案手續(xù)：
1、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
2、基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
（二）基金的備案
基金募集期限屆滿，具備上述基金備案條件的，基金管理人應當自募集期限
屆滿之日起十日內(nèi)聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并將備案文件抄報外管局。
（三）基金合同的生效
1、自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢且基金合同生效；
2、基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜
予以公告；
3、在基金合同生效前，基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基
金募集結束前任何人不得動用；
4、基金合同生效時，認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸
投資者所有。利息的具體金額，以注冊登記機構的記錄為準。
（四）基金募集失敗的處理方式
基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗?；鸸?
理人應當：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資者已繳納的認購款項，并加計
銀行同期存款利息。
（五）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
本基金基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)二十
個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，
基金管理人應當向中國證監(jiān)會說明原因及報送解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
六、基金份額的申購與贖回
（一）申購與贖回辦理的場所
本基金的銷售機構包括基金管理人的直銷機構和基金管理人委托的代銷機
構。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明書、基金份額發(fā)售公告或其他公
告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減代銷機構，并在基金管理人網(wǎng)站公
示。投資者可以在銷售機構網(wǎng)點或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與
贖回。
（二）申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
上海證券交易所、深圳證券交易所和境外主要投資場所（美國紐約證券交易
所）同時開放交易的工作日為本基金的開放日，開放日的具體業(yè)務辦理時間為上
海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回的除外。
投資者在《基金合同》約定的日期和時間之外提出申購、贖回申請的，其基
金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。
若本基金的主要投資市場發(fā)生變化或交易所交易時間更改或實際情況需要，
基金管理人可對申購、贖回的開放日及時間進行調(diào)整，但應在實施日前依照《信
息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購與贖回的開始時間
本基金的申購、贖回自基金合同生效日后不超過三個月開始辦理。具體業(yè)務
辦理時間由基金管理人另行公告。
在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由基金管理人于開始申購或贖回的
3個工作日前在指定媒介上公告。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日的基金份額
凈值為基準進行計算；
2、基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額
申請；
3、基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即
對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行處理，申購確認日期在先
的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回
費率；
4、當日的申購與贖回申請可以在當日業(yè)務辦理時間結束前撤銷，在當日業(yè)
務辦理時間結束后不得撤銷；
5、“分幣種申贖”原則，即以人民幣申購獲得人民幣計價的份額，贖回人
民幣份額獲得人民幣贖回款，以美元申購獲得美元計價的份額，贖回美元份額獲
得美元贖回款，依此類推；
6、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但
最遲應在新的原則實施前按規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購與贖回申請的提出
投資者須按銷售機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務辦理時間提出申購或贖回
的申請。
投資者申購本基金，須按銷售機構規(guī)定的方式全額交付申購款項。
投資者提交贖回申請時，其在銷售機構（網(wǎng)點）必須有足夠的基金份額余額。
2、申購與贖回申請的確認
T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，本基金注冊登記機構在T+2日內(nèi)為
投資者對該交易的有效性進行確認。投資者應在T+3日（包括該日）后及時到銷
售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。因投資者未及時
進行該查詢而造成的后果由其自行承擔。
3、申購與贖回申請的款項支付
申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，申
購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。
投資者贖回申請成交后，基金管理人應通過注冊登記機構按規(guī)定向投資者支
付贖回款項，贖回款項在自受理基金投資者有效贖回申請之日起T+10日（包括
該日）內(nèi)劃往投資者銀行賬戶，當遇到基金主要投資場所（美國紐約證券交易所）
休市或暫停交易時順延。在發(fā)生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本基金合同
有關規(guī)定處理。
（五）申購與贖回的數(shù)額限制
1、本基金申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書中列示。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，
具體請參見招募說明書或相關公告。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，
基金管理人必須按規(guī)定在指定媒介上公告。
（六）申購、贖回的處理方式
1、申購份額、余額的處理方式：以人民幣申購的基金份額確認為人民幣份
額，以美元申購的基金份額確認為美元份額。本基金申購份額的計算詳見本基金
《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。
申購的有效份額為凈申購金額在扣除相應的費用后除以當日的該類基金份額凈
值，有效份額單位為份，各計算結果均保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位后的部
分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
2、贖回金額的處理方式：人民幣份額贖回金額單位為元，美元份額贖回金
額單位為美元。本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》，本基金的贖回費率
由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回
份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，各計算結果均保留至小數(shù)點
后兩位，小數(shù)點兩位后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
（七）申購和贖回的費用及其用途
1、本基金申購費率最高不超過申購金額的5％，贖回費率最高不超過贖回金
額的5％。
2、本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費
率越低。實際執(zhí)行的申購費率在招募說明書中載明。投資者在一天之內(nèi)如有多筆
申購，適用費率按單筆分別計算。
3、本基金人民幣份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位
四舍五入，本基金美元份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值
在T+1日內(nèi)計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可
以適當延遲計算或公告。本基金人民幣份額的基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)
凈值除以估值日基金份額總數(shù)，美元份額的基金份額凈值為估值日人民幣基金份
額凈值按中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算的美元金額。
4、本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
5、本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。本基金對持續(xù)持有期少于7
日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)，對
其他投資者收取的贖回費用的25%應當歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登
記費等相關手續(xù)費。
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具
體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明
書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒
介上公告。
7、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市
場情況制定基金促銷計劃，經(jīng)代銷機構同意后，針對投資者定期和不定期地開展
基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必
要手續(xù)后，對投資者適當調(diào)整基金申購費率、贖回費率和轉換費率。
（八）申購與贖回的注冊登記
1、經(jīng)基金銷售機構同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理
人規(guī)定的時間之前可以撤銷。
2、投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構在T＋2日為投資者增加權益
并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自T＋3日起有權贖回該部分基金份額。
3、投資者贖回基金成功后，基金注冊登記機構在T＋2日為投資者扣除權益
并辦理相應的注冊登記手續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行
調(diào)整，并最遲于開始實施前按規(guī)定在指定媒介上公告。
（九）巨額贖回的認定及處理方式
1、巨額贖回的認定
單個開放日中，本基金的基金份額凈贖回申請（贖回申請總份額扣除申購申
請總份額后的余額）與凈轉出申請（轉出申請總份額扣除轉入申請總份額后的余
額）之和超過上一日基金總份額的10%，為巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定接受
全額贖回或部分延期贖回。
（1）接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請
時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難，或
認為兌付投資者的贖回申請進行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金資產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10％的前提下，
對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個基金份額持有人申
請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理
的贖回份額；未受理部分除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲受理部分予
以撤銷者外，延遲至下一開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。轉入下
一開放日的贖回申請不享有贖回優(yōu)先權，以此類推，直到全部贖回為止。
（3）本基金發(fā)生巨額贖回時，在單個基金份額持有人超過上一日基金總份
額20%以上的贖回申請的情形下，基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難
或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成
較大波動的，基金管理人有權對該基金份額持有人當日超過上一日基金總份額
20%以上的那部分贖回申請進行延期辦理；對該基金份額持有人未超過上述比例
的部分，基金管理人有權根據(jù)前段“（1）接受全額贖回”或“（2）部分延期贖
回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該基金份
額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將
被撤銷。
（4）當發(fā)生巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或招
募說明書規(guī)定的其他方式，在兩個工作日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處理
方法，并在2日內(nèi)在指定媒介上公告。
（5）暫停接受和延緩支付：本基金連續(xù)兩個或兩個開放日以上發(fā)生巨額贖
回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以
延緩支付贖回款項，但延緩期限不得超過二十個工作日，并應當在指定媒介上公
告。
（十）拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理
1、在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人無法接受投資者的申購申請；
（2）本基金主要投資場所的交易所交易時間臨時停市；
（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（4）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種；
（5）其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的
利益的情形；
（6）本基金已經(jīng)達到監(jiān)管機構核定的本基金的規(guī)模；
（7）基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構因技術故障
導致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
（8）接受某筆或者某些申購申請可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時；
（9）當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上且與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請；
（10）法律、法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
基金管理人決定拒絕接受某些投資者的申購申請時，申購款項將退回投資者
賬戶，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔?；鸸芾砣藳Q定暫停接受申購
申請時，應及時在指定媒介上公告。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及
時恢復申購業(yè)務的辦理，并及時在指定媒介上公告。
2、在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請：
（1）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；
（2）本基金主要投資市場的交易所交易時間或外匯市場交易時間臨時停市
或非正常停市，導致基金管理人無法準確計算當日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值；
（3）發(fā)生連續(xù)巨額贖回，根據(jù)本基金合同規(guī)定，可以暫停接受贖回申請的
情況；
（4）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（5）基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構因技術故障
導致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
（6）當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上且與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請；
（7）法律、法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一的，已經(jīng)確認的贖回申請，基金管理人應當足額支付；如
暫時不能足額支付，應當按單個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受的贖
回申請總量的比例分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)開放日予以支付。
在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理，并及時
在指定媒介上公告。
3、暫停基金的申購、贖回，基金管理人應在指定媒介上公告。
4、暫停期間結束，基金重新開放時，基金管理人應按規(guī)定公告。
（1）如果發(fā)生暫停的時間為一個開放日，基金管理人將于重新開放日，在
指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并公告最近一個工作日的基金份
額凈值。
（2）如果發(fā)生暫停的時間超過一個開放日但少于十個開放日，暫停結束，
基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應按規(guī)定在指定媒介刊登基金重新開放
申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額
凈值。
（3）如果發(fā)生暫停的時間超過十個開放日，暫停期間，基金管理人應每十
個開放日至少重復刊登暫停公告一次；當連續(xù)暫停時間超過20個開放日時，可
對重復刊登暫停公告的頻率進行調(diào)整。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，
基金管理人應按規(guī)定在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新
開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈值。
（十一）基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情
況下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收
取一定的轉換費?；疝D換的程序及相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法
規(guī)及本基金合同的規(guī)定在指定媒介上公告。
（十二）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在
屆時發(fā)布公告或更新的《招募說明書》中確定。
（十三）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書或相關公
告。
七、基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質押
（一）非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數(shù)量的
基金份額按照一定規(guī)則從某一投資者基金賬戶轉移到另一投資者基金賬戶的行
為，包括繼承、捐贈、司法強制執(zhí)行、國有資產(chǎn)無償劃轉、機構合并或分立及基
金注冊登記機構認可的其他行為。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須
是合格的個人投資者或機構投資者。其中：
1、“繼承”是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承
人繼承；
2、“捐贈”僅指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質
的基金會或其他具有社會公益性質的社會團體；
3、“司法強制執(zhí)行”是指國家有權機關依據(jù)生效的法律文書將基金份額持
有人持有的基金份額強制執(zhí)行劃轉給其他自然人、法人、社會團體或其他組織；
4、“國有資產(chǎn)無償劃轉”指因管理體制改革、組織形式調(diào)整或資產(chǎn)重組等
原因引起的作為國有資產(chǎn)的基金份額在不同國有產(chǎn)權主體之間的無償轉移；
5、“機構合并或分立”指因機構的合并或分立而導致的基金份額的劃轉。
（二）辦理非交易過戶業(yè)務必須提供基金注冊登記機構要求提供的相關資
料，并向基金注冊登記機構申請辦理。
（三）符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起二個月內(nèi)辦理；申請人
按基金注冊登記機構規(guī)定的標準繳納過戶費用。
（四）基金份額持有人在變更辦理基金申購與贖回等業(yè)務的銷售機構（網(wǎng)
點）時，應辦理已持有基金份額的轉托管。本基金份額轉托管采用一步轉托管的
形式完成，具體按各銷售機構要求辦理。對于有效的基金轉托管申請，基金份額
將在轉托管業(yè)務確認成功后轉入其指定的銷售機構（網(wǎng)點）。
（五）基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金賬戶或基金
份額的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額被凍結的，被凍結部分產(chǎn)生的權益一律
轉為基金份額并凍結。
（六）根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人將可以辦理基金份額的質押業(yè)
務或其他基金業(yè)務，并制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
八、基金合同當事人及其權利義務
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：長信基金管理有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路68號37層
法定代表人：劉元瑞
成立日期：2003年5月9日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]63號
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務，發(fā)起設立基金，中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）
組織形式：有限責任公司
注冊資本：壹億陸仟伍佰萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
2、基金管理人的權利
（1）依法申請并募集基金，辦理基金備案手續(xù)；
（2）依照法律法規(guī)和基金合同運用基金財產(chǎn)；
（3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法規(guī)和基金合同獨立管
理基金財產(chǎn)；
（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關費率結構和收費方
式，獲得基金管理人報酬，收取認購費、申購費、基金贖回手續(xù)費及其它事先批
準或公告的合理費用以及法律法規(guī)規(guī)定的其它費用；
（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同之規(guī)定銷售基金份額；
（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管
人遵守相關法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人
履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。如認為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合
同規(guī)定對基金財產(chǎn)、其它基金合同當事人的利益造成重大損失的，應及時呈報中
國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其它必要措施以保護本基金及相關基金合同當
事人的利益；
（7）根據(jù)基金合同的規(guī)定選擇適當?shù)幕鸫N機構并有權依照代銷協(xié)議對
基金代銷機構行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
（8）自行擔任基金注冊登記機構或選擇、更換基金注冊登記代理機構，辦
理基金注冊登記業(yè)務，并按照基金合同規(guī)定對基金注冊登記代理機構進行必要的
監(jiān)督和檢查；
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；
（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進行
融資；
（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益的分配方案；
（12）按照法律法規(guī)，代表基金對被投資企業(yè)行使股東權利，代表基金行使
因投資于其它證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在基金托管人職責終止時，提名新的基金托管人；
（14）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會；
（15）依照有關規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提
供服務的外部機構并確定有關費率；
（17）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關基金募集、
認購、申購、贖回、轉托管、基金轉換、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的
業(yè)務規(guī)則；
（18）選擇、增補、更換基金投資顧問，并對其行為進行必要的監(jiān)督；
（19）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；
（20）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（21）法律法規(guī)、基金合同以及依據(jù)基金合同制訂的其它法律文件所規(guī)定的
其它權利。
3、基金管理人的義務
（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（3）辦理基金備案手續(xù)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理、分別記賬，進行證券投資；
（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（8）進行基金會計核算并編制基金的財務會計報告；
（9）依法接受基金托管人的監(jiān)督，并向基金托管人提供與本基金有關的基
金資產(chǎn)投資所在國家及地區(qū)法律的相關規(guī)定及限制；
（10）提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公
司名單；
（11）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（12）采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷
價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
（13）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（14）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
（15）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除基金法、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得
向他人泄露；
（16）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（17）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重
大合同和其他相關資料；
（18）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（19）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（20）組織并參加基金財產(chǎn)清算組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
（21）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權
益，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（22）基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
（23）基金管理人對其委托的投資顧問（如聘用，下同）及其他第三方機構
的行為承擔責任；
（24）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市復興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理
票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收
付款項及代理保險業(yè)務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承
兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行
股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價
證券；自營外匯買賣；代營外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理
國外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務；組織或
參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經(jīng)營與當?shù)胤?
許可的一切銀行業(yè)務；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當?shù)胤羁砂l(fā)行或
參與代理發(fā)行當?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務。
2、基金托管人的權利
（1）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
（4）在基金管理人職責終止時，提名新的基金管理人；
（5）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）選擇、更換境外托管人并與之簽署有關協(xié)議；
（7）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其它權利。
3、基金托管人的義務
（1）安全保管基金財產(chǎn)，準時將公司行為信息通知基金管理人，確?；?
及時收取所有應得收入；
（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)境內(nèi)托管事宜；
（3）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益；
（5）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立；
（6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關
的重大合同及有關憑證；
（7）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
（8）按照有關法律法規(guī)、基金合同的約定，執(zhí)行基金管理人的投資指令，
及時辦理清算、交割事宜；
（9）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（10）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（11）對基金財務會計報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未
執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份
額申購、贖回價格，確?；鸱蓊~凈值按照有關法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的方法
進行計算；
（14）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召
集基金份額持有人大會；
（17）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（18）因過錯違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失，應承擔賠償責任，其責任不
因其退任而免除；除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，基金托管人不承擔連帶
責任；
（19）基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金向基金管
理人追償；
（20）對其委托第三方機構相關事項的法律后果承擔責任；
（21）保護投資者利益，按照規(guī)定對本基金日常投資行為和資金匯出入情況
實施監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)投資指令或資金匯出入違法、違規(guī)，應當及時向中國證監(jiān)會、
國家外匯局報告；
（22）確保本基金按照有關法律法規(guī)、基金合同約定的投資目標和限制進行
管理；
（23）確?；鸢凑沼嘘P法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定進行申購、認購、贖回
等日常交易；
（24）確保基金根據(jù)有關法律法規(guī)、基金合同確定并實施收益分配方案；
（25）按照有關法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以受托人名義或其指定的代理人
名義登記資產(chǎn)；
（26）每月結束后7個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會和國家外匯局報告境內(nèi)機構
投資者境外投資情況，并按相關規(guī)定進行國際收支申報；
（27）國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
（三）基金份額持有人
1、基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當
事人?；鸱蓊~持有人作為當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。除
法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合
法權益。
2、基金份額持有人的權利
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、銷售機構損害其合法權益的行為依法提
起訴訟；
（9）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其它權利。
3、基金份額持有人的義務
（1）遵守法律法規(guī)、基金合同；
（2）繳納基金認購、申購款項及基金合同規(guī)定的費用；
（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責
任；
（4）不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法利益的活動；
（5）執(zhí)行基金份額持有人大會的決議；
（6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（7）基金份額持有人應遵守基金管理人及其代理銷售機構和注冊登記機構
的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
（8）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務。
九、基金份額持有人大會
（一）本基金的基金份額持有人大會，由本基金的基金份額持有人組成。
（二）有以下事由情形之一時，應召開基金份額持有人大會：
1、終止基金合同；
2、轉換基金運作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高
該等報酬標準的除外；
4、更換基金管理人、基金托管人；
5、變更基金類別；
6、變更基金投資目標、范圍或策略；
7、變更基金份額持有人大會程序；
8、本基金與其它基金合并；
9、對基金合同當事人權利、義務產(chǎn)生重大影響，需召開基金份額持有人大
會的變更基金合同等其他事項；
10、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其它應當召開基金份額持有人大會的事項。
（三）以下情況不需召開基金份額持有人大會：
1、調(diào)低基金管理費、基金托管費；
2、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、贖回費率
或收費方式；
3、因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對基金合同進行修改；
4、對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化；
5、對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
6、經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金管理人、注冊登記機構、代銷機構在法律法規(guī)
規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關基金申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)
則；
7、除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應當召開基金份額持有人大會以外的其它情
形。
（四）召集方式：
1、除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集。
2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起十日內(nèi)決定是否召集，并
書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內(nèi)召開；基金管
理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
3、代表基金份額百分之十以上的基金份額（美元份額按收到提議當日匯率
折算為人民幣等值基金份額后同人民幣份額合并計算，下同）持有人認為有必要
召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起十日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內(nèi)召開；基金管
理人決定不召集，代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人仍認為有必要召
開的，應當向基金托管人提出書面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起十日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出
具書面決定之日起六十日內(nèi)召開。
4、代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人就同一事項書面要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額百
分之十以上的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前三十日報中國證監(jiān)會備
案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基
金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（五）通知
召開基金份額持有人大會，召集人應當于會議召開前30天在指定媒介上公
告?；鸱蓊~持有人大會不得就未經(jīng)公告的事項進行表決?；鸱蓊~持有人大會
通知將至少載明以下內(nèi)容：
1、會議召開的時間、地點、方式；
2、會議擬審議的主要事項；
3、投票委托書的內(nèi)容（包括但不限于代理人身份、授權范圍、授權的有效
期限等）送達時間和地點；
4、會務常設聯(lián)系人姓名、電話；
5、權益登記日；
6、如采用通訊表決方式，則載明具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、書面表達意見的寄交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票
的送達地址等內(nèi)容。
（六）開會方式
基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會?，F(xiàn)場開會由
基金份額持有人本人出席或通過授權委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時基金管理人
和基金托管人的授權代表應當出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的，
不影響表決效力；通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
或召開通知認可的其他形式在表決截至日以前提交至召集人指定的地址。會議的
召開方式由召集人確定，但決定基金管理人更換或基金托管人的更換、轉換基金
運作方式和提前終止基金合同事宜必須以現(xiàn)場開會方式召開基金份額持有人大
會。
現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1、親自出席會議者持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、本基金合同和會議通知的
規(guī)定；
2、經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全
部有效憑證所代表的基金份額不少于權益登記日基金總份額的50%（含50%）。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1、召集人按基金合同規(guī)定公告會議通知后，在兩個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關
提示性公告；
2、召集人按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；
3、本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人
所代表的基金份額不少于權益登記日基金總份額的50%（含50%）；
4、直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的其
它代表，同時提交的持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基
金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定；
5、會議通知公布前已報中國證監(jiān)會備案。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時
間(至少應在25個工作日后)，且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權
益登記日不變。
（七）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
（1）議事內(nèi)容限為本條前述第（二）款規(guī)定的基金份額持有人大會召開事
由范圍內(nèi)的事項。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份額10%以上的基金份額持有人可
以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審
議表決的提案。
（3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提
案進行審核：
1）關聯(lián)性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關
系，并且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權范圍的，應
提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果
召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人
大會上進行解釋和說明。
2）程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作
出決定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同
意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，并
按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。
（4）單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%或以上的基金份額持有人提
交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份
額持有人大會審議表決的提案，未獲得基金份額持有人大會審議通過，就同一提
案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于六個月。法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
（5）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由召集人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成
大會決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或備案后生效；在通訊表決開會的方式下，首先
由召集人在會議通知中公布提案，在所通知的表決截止日期第二個工作日由大會
聘請的公證機關的公證員統(tǒng)計全部有效表決并形成決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或
備案后生效。
（八）表決
1、基金份額持有人所持的同一類別每份基金份額享有平等的表決權。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）特別決議
對于特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以
上（含三分之二）通過。
（2）一般決議
對于一般決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的百分之五十
以上（含百分之五十）通過。
更換基金管理人或者基金托管人、轉換基金運作方式或提前終止基金合同應
當以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
3、采取通訊方式進行表決時，符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知規(guī)定的
書面表決意見即視為有效的表決；表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，
但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
（九）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）基金份額持有人大會的主持人為召集人授權出席大會的代表，如大會
由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權的一名監(jiān)督員(如果基金管理人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人擔任；
如基金托管人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人在出席會議的基金份額持有人中
指定)共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大
會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中推舉三名基
金份額持有人擔任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數(shù)進行重
新清點；如果會議主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或者基
金份額持有人代理人對會議主持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結
果后立即要求重新清點，會議主持人應當立即重新清點并公布重新清點結果。重
新清點僅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人擔任召集人的情形下，如果在計票過程中
基金管理人或者基金托管人拒不配合的，則參加會議的基金份額持有人有權推舉
三名基金份額持有人代表共同擔任監(jiān)票人進行計票。
如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應
另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行
監(jiān)督。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式可采取如下方式：由大會召集人聘請的
公證機關的公證員對計票進行監(jiān)督。
（十）生效與公告
1、基金份額持有人大會按照《基金法》有關規(guī)定表決通過的事項，召集人
應當自通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定
的事項自中國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有法律約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)
行生效的基金份額持有人大會的決定。
3、基金份額持有人大會決議應當自中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見后按
規(guī)定，由基金份額持有人大會召集人在指定媒介公告。
4、如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須
將公證書全文、公證機關、公證員姓名等一同公告。
（十一）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內(nèi)的同一類別每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側
袋賬戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。
（十二）法律法規(guī)或監(jiān)管機關對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
（一）基金管理人和基金托管人的更換條件
1、有下列情形之一的，基金管理人職責終止，須更換基金管理人：
（1）基金管理人被依法取消基金管理資格；
（2）基金管理人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金管理人被基金份額持有人大會解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2、有下列情形之一的，基金托管人職責終止，須更換基金托管人：
（1）基金托管人被依法取消基金托管資格；
（2）基金托管人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金托管人被基金份額持有人大會解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（二）基金管理人和基金托管人的更換程序
1、基金管理人的更換程序
原基金管理人退任后，基金份額持有人大會需在六個月內(nèi)選任新基金管理人。
在新基金管理人產(chǎn)生前，中國證監(jiān)會可指定臨時基金管理人。
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會對更換基金管理人形成有效決議。
（3）核準并公告：基金份額持有人大會決議自通過之日起五日內(nèi)，由大會
召集人報中國證監(jiān)會核準，并應自中國證監(jiān)會核準后按規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金管理人職責終止的，應當妥善保管基金管理業(yè)務資料，及
時辦理基金管理業(yè)務的移交手續(xù)，新基金管理人或者臨時基金管理人應當及時接
收。新任基金管理人或臨時基金管理人應與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計并公告：基金管理人職責終止的，應當按照規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結果在指定媒介上公告，同時報中國證監(jiān)會備
案。
（6）基金名稱變更：基金管理人更換后，本基金應替換或刪除基金名稱中
與原基金管理人有關的名稱或商號字樣。
2、基金托管人的更換程序
原基金托管人退任后，基金份額持有人大會需在六個月內(nèi)選任新基金托管人。
在新基金托管人產(chǎn)生前，中國證監(jiān)會可指定臨時基金托管人。
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會對更換基金托管人形成有效決議。
（3）核準并公告：基金份額持有人大會決議自通過之日起五日內(nèi)，由大會
召集人報中國證監(jiān)會核準，并應自中國證監(jiān)會核準后按規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金托管人職責終止的，應當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)
務資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務的移交手續(xù)，新基金托管人或者臨時
基金托管人應當及時接收。新任基金托管人或臨時基金托管人與基金管理人核對
基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計并公告：基金托管人職責終止的，應當按照規(guī)定聘請會計師事務
所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。
3、基金管理人與基金托管人同時更換
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時更換，由單獨或合計持有基
金總份額10%以上的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應在更換基金管理人和基金
托管人的基金份額持有人大會決議獲得中國證監(jiān)會核準后按規(guī)定在指定媒介上
聯(lián)合公告。
4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)
務前，原基金管理人或基金托管人應依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相
關職責，并保證不對基金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管
人在繼續(xù)履行相關職責期間，仍有權按照本合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托
管費。
十一、基金的托管
（一）本基金財產(chǎn)由基金托管人依法持有并保管?；鸸芾砣藨c基金托管
人按照《基金法》、本基金合同及其他有關規(guī)定訂立《長信美國標準普爾100
等權重指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》，以明確基金管理人與基金托管人之
間在基金份額持有人名冊登記、基金財產(chǎn)的保管、基金財產(chǎn)的管理和運作及相互
監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持
有人的合法權益。
（二）基金托管人可以委托符合《試行辦法》規(guī)定條件的境外托管人負責境
外資產(chǎn)托管業(yè)務。境外托管人根據(jù)托管人的委托履行其相應職責。托管人與境外
托管人簽署相應的協(xié)議，用以規(guī)范基金托管人與境外托管人之間的權利義務。境
外托管人在履行職責過程中，因本身過錯、疏忽原因而導致基金財產(chǎn)受損的，基
金托管人應當承擔相應責任。
十二、基金的銷售
（一）本基金的銷售業(yè)務指接受投資者申請為其辦理的本基金的認購、申購、
贖回、轉換、非交易過戶、轉托管、定期定額投資和客戶服務等業(yè)務。
（二）本基金的銷售業(yè)務由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的
機構辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C構辦理本基金認購、申購、贖回業(yè)務的，應與
代理機構簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代銷機構之間在基金份額認購、
申購、贖回等事宜中的權利和義務，確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金投資者和基
金份額持有人的合法權益。銷售機構應嚴格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條
件辦理本基金的銷售業(yè)務。
十三、基金份額的注冊登記
（一）本基金的基金份額的注冊登記業(yè)務指本基金登記、存管、清算和交收
業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易
確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。
（二）本基金的注冊登記業(yè)務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條
件的機構辦理。基金管理人委托其他機構辦理本基金注冊登記業(yè)務的，應與代理
機構簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構在投資者基金賬戶管理、
基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額
持有人名冊等事宜中的權利和義務，保護基金投資者和基金份額持有人的合法權
益。
（三）注冊登記機構履行如下職責：
1、建立和保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊
等；
2、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊登記業(yè)務；
3、嚴格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的注冊登記業(yè)務；
4、接受基金管理人的監(jiān)督；
5、保持基金份額持有人名冊及相關的申購與贖回等業(yè)務記錄二十年以上；
6、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對
投資者或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但按照法律法規(guī)的規(guī)定進行
披露的情形除外；
7、按本基金合同的規(guī)定，為投資者辦理非交易過戶業(yè)務、提供其他必要的
服務；
8、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對注冊登記業(yè)務的辦理時間進行調(diào)整，并
最遲于開始實施前按規(guī)定在指定媒介上公告；
9、法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。
（四）注冊登記機構履行上述職責后，有權取得注冊登記費。
十四、基金的投資
（一）投資目標
本基金通過增強型指數(shù)化的投資來追求美國超大市值藍籌股股票市場的中
長期資本增值，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段力爭將基金凈值
增長率和標普100等權重指數(shù)（本基金的標的指數(shù)）收益率之間的日均跟蹤誤差
控制在0.50%以內(nèi)（相應的年化跟蹤誤差控制在7.94%以內(nèi)）。在控制跟蹤誤差的
前提下通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組合和基本面研究，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟
蹤并取得優(yōu)于標的指數(shù)的收益率。
（二）基準貨幣
人民幣
（三）投資范圍
本基金主要投資于標普100等權重指數(shù)成份股，同時也可主動投資于下列金
融產(chǎn)品或工具：權益類品種(包括在美國證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、
美國存托憑證、交易型開放式指數(shù)基金等)；固定收益類品種（包括美國政府債
券、美國市場公開發(fā)行的公司債券及可轉換債券等債券資產(chǎn)）；回購協(xié)議、美國
或中國短期政府債券、現(xiàn)金等價物、貨幣市場基金等貨幣市場工具；經(jīng)中國證監(jiān)
會認可的境外交易所（美國）掛牌交易的金融衍生品（包括期權期貨）；以及法
律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，對標普100等權重指數(shù)的成份股的投資比例
為基金資產(chǎn)凈值的80%-95%；現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等）、現(xiàn)金等價物及到期日在一年以內(nèi)的美國或中國短期政府債券的比例為基
金資產(chǎn)凈值的5%-20%；主動投資部分占基金資產(chǎn)凈值的0%-15%，投資于在美國
證券市場公開發(fā)行或掛牌交易的權益類品種、固定收益類品種、金融衍生品以及
有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
（四）投資理念
本基金將采用“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”的投資理念，在最小化
和控制跟蹤誤差的基礎上通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組合和基本面研究力求投資收
益能夠有效跟蹤并適度超越標的指數(shù)。
（五）投資和組合管理策略
本基金為股票指數(shù)增強型基金，原則上不少于80%的基金凈資產(chǎn)采用完全復
制法，按照成份股在標普100等權重指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合，并
根據(jù)標的指數(shù)成分股及其權重的變化、進行相應的調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整
和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟
蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其
他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進
行適當變通和調(diào)整，并輔之以金融衍生品投資管理等，力爭使跟蹤誤差控制在限
定的范圍之內(nèi)。
對于不高于基金凈資產(chǎn)15%的主動型投資部分，基金管理人會根據(jù)深入的公
司基本面和數(shù)量化研究以及對美國及全球宏觀經(jīng)濟的理解和判斷，在美國公開發(fā)
行或上市交易的證券中有選擇地重點投資于基金管理人認為最具有中長期成長
價值的企業(yè)或本基金允許投資的固定收益類品種、貨幣市場工具、金融衍生品以
及有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金的資產(chǎn)配置體現(xiàn)了股票指數(shù)增強型基金的基本投資策略：在最小化跟
蹤誤差的前提下力爭獲得超出標的指數(shù)回報?；鹳Y產(chǎn)凈值80%-95%的部分將投
資于標普100等權重指數(shù)成份股；基金資產(chǎn)凈值0%-15%的增強型部分將主要投
資于在美國證券市場公開發(fā)行或掛牌交易的權益類品種、固定收益類品種、金融
衍生品以及有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具；現(xiàn)金
（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）、現(xiàn)金等價物及到期日在一
年以內(nèi)的美國或中國短期政府債券等貨幣市場工具占基金資產(chǎn)凈值的5%-20%。
資產(chǎn)配置比例主要取決于基金管理人對宏觀經(jīng)濟、估值水平、技術因素等的分析
和判斷以及對本基金現(xiàn)金流的預計和管理，主要考慮因素包括但不限于以下幾
點:
（1）經(jīng)濟的增長率；
（2）利率政策和通脹水平；
（3）各種資產(chǎn)的收益和風險比較；
（4）各種資產(chǎn)的估值水平比較；
（5）市場流動性；
（6）本基金現(xiàn)金流。
2、股票投資策略
本基金的股票投資將遵循被動投資和主動投資的雙重策略。被動投資將通過
完全復制的指數(shù)化策略來實施,主要目標為控制和最小化跟蹤誤差；主動投資將
以基本面研究為基礎,力爭取得優(yōu)于標的指數(shù)的收益率。
（1）指數(shù)化投資
不少于80%的基金凈資產(chǎn)采用完全復制法，按照成份股在標普100等權重指
數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成分股及其權重的變化、
進行相應的調(diào)整。當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為
時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或
因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指
數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，并輔之以金融衍生
品投資管理等，使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。
1）對標的指數(shù)的跟蹤調(diào)整
標準普爾公司會定期和不定期根據(jù)成員變化、股價變化、并購、特殊分紅等
進行成份股及權重調(diào)整，本基金將根據(jù)標準普爾公司的公告并在規(guī)定時間內(nèi)進行
相應調(diào)整。
2）跟蹤誤差的控制和再平衡調(diào)整
本基金追求基金凈值增長率與標普100等權重指數(shù)收益率之間的跟蹤誤差
最小化，力爭將日平均跟蹤誤差控制在0.50%以內(nèi)（相應的年化跟蹤誤差控制在
7.94%以內(nèi)），以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
本基金采取跟蹤誤差和跟蹤偏離度這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。
其中，跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標，跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標，以求控制投資組
合相對于目標指數(shù)的偏離風險。
本基金每周計算上述跟蹤誤差。如果該指標接近或者超過0.5%，并且跟蹤
偏離度小于0，則本基金管理人將通過數(shù)量分析找出跟蹤誤差的來源，即考察某
一階段的跟蹤誤差指標分別來源于交易費用、投資組合與指數(shù)成份股所含股票的
差別和權重的偏離的比例，并在適當?shù)臅r機進行再平衡調(diào)整操作，使得跟蹤誤差
回復到最大容忍值以下。
（2）主動型投資
對于不高于基金凈資產(chǎn)15%的主動型投資部分，基金管理人會根據(jù)深入的
公司基本面和數(shù)量化研究以及對美國及全球宏觀經(jīng)濟的理解和判斷，在美國公開
發(fā)行或上市交易的證券中有選擇地重點投資于基金管理人認為最具有中長期成
長價值的企業(yè)或本基金允許投資的固定收益類品種、貨幣市場工具、金融衍生品
以及有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。
證券選擇的起點是通過定量和定性方式初步篩選投資領域，以便發(fā)現(xiàn)值得深
入研究的公司。在初步篩選階段將以數(shù)量化模式為主要手段,具體篩選因素包括
市值、流動性、現(xiàn)金流、負債率、估值水平、銷售收入和凈收入的增長等。
經(jīng)過篩選的公司將以行業(yè)分類,結合對宏觀經(jīng)濟和行業(yè)周期的研究和判斷以
及標普100等權重指數(shù)的行業(yè)配置比例,基金管理人將對主動投資基金凈值作
合理的行業(yè)配置。各個行業(yè)內(nèi)的公司將以各種基本面指標進行綜合評級，進一步
篩選投資的目標公司,本基金管理人認為這樣的公司往往據(jù)有以下特征：
1）在市場及行業(yè)內(nèi)擁有主導地位，并能獲取超額利潤；
2）所處行業(yè)據(jù)有較高的成長潛力；
3）公司的主導地位和競爭優(yōu)勢據(jù)有可延續(xù)性，市場進入壁壘較高；
4）公司內(nèi)在價值（intrinsic value）高于當前市場價值，并且下降空間
有限，使得股票據(jù)有較強的風險和回報的特質。
當選擇出具有上述特征的企業(yè)后，本基金將基于動態(tài)靜態(tài)指標相結合的原則，
采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值相結合的評估方法，如自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)法
（DCF）、紅利貼現(xiàn)法（DDM）、各部分累加法（Sum-of-the-Part）、市盈增長比率
（PEG）、市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、企業(yè)價值/息稅前利潤（EV/EBIT）、企
業(yè)價值/息稅、折舊、攤銷前利潤（EV/EBITDA）等，對入選股票進行價值評估，
在此基礎上選擇股價沒有充分反映價值的投資目標。
以基本面為基礎的主動投資是本基金爭取超值回報的主要手段，在適當?shù)臅r
機下基金管理人也將采取以下策略力爭獲取超越標的指數(shù)的收益率：
A、適當調(diào)整成分股權重的主動性投資
本基金將依據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟周期各個階段不同行業(yè)表現(xiàn)以及當前各
個行業(yè)估值水平，并采用數(shù)量化分析與基本面研究相結合的方法對目標指數(shù)的成
份股進行綜合評分，在綜合考慮交易成本、交易沖擊、流動性、投資比例限制等
因素后，本基金將適度增加排名靠前成份股的權重以及適度減少排名靠后成份股
的權重。成分股權重的適當調(diào)整將在確保本基金的跟蹤誤差和跟蹤偏離度在規(guī)定
范圍之內(nèi)的前提下進行。
B、前瞻性納入部分備選成份股
如果預期目標指數(shù)的成份股將會發(fā)生調(diào)整，本基金管理人將視當時具體情況，
在綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否提前納入部分備選成份股。
3、固定收益證券投資策略
本基金固定收益證券的投資以流動性管理需要和低風險為主要投資依據(jù)，收
益率水平為輔助投資依據(jù)，由此給現(xiàn)金流管理提供良好的基礎。本基金將根據(jù)國
內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、債券市場資金供求情況以及市場利率走勢來預測債券市場利
率變化趨勢，并對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期進行綜合分析，
評定各品種的投資價值，同時著重考慮基金的流動性管理需要，主要選取到期日
在一年以內(nèi)的美國或中國短期政府債券和銀行存款等貨幣市場證券將作為主要
的投資工具。
4、其他金融衍生品投資策略
在法律法規(guī)許可時，本基金可基于謹慎原則運用權證、股票指數(shù)期貨等相關
金融衍生品對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險
水平，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生品必須
是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用于投
機交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。
(1)金融衍生品主要投資策略包括：
1)規(guī)避風險：本基金可利用貨幣遠期和貨幣互換來對沖人民幣和美元之間
的匯率風險，避免匯率的波動性對基金的回報率和回報率的波動率產(chǎn)生負面影響；
本基金也可利用相關的指數(shù)期貨和指數(shù)期權及個股期權對市場的系統(tǒng)性風險和
個股風險進行對沖。
2)有效管理：本基金在建倉期及發(fā)生大規(guī)模申購或贖回時，大量買入或賣
出會造成股價的短期波動而抬高交易成本，可以利用金融衍生品的流動性和杠桿
作用進行短期的替代，以降低交易成本。本基金也可將待投資的現(xiàn)金暫時投資于
相關的指數(shù)期貨，以此降低和標的指數(shù)的跟蹤誤差。
(2)主要金融衍生品及簡介
金融衍生品通常是指從基礎資產(chǎn)(Underlying Assets)派生出來的金融工具，這種金
融工具的回報率是根據(jù)基礎資產(chǎn)和一些其它金融要素的表現(xiàn)情況衍生出來的，比如利率，匯
率，波動性、各種指數(shù)（股票指數(shù)，消費者物價指數(shù)，以及天氣指數(shù)）等。這些要素的表現(xiàn)
將會決定一個衍生品的回報率和回報時間。金融衍生品的共同特征是保證金交易，即只
要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉移，合約的了
結一般也采用現(xiàn)金差價結算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合
約才需要買方交足貸款。所以金融衍生品具有杠桿性和高風險性。金融衍生品的主
要類型有互換(Swap)，權證(Warrant)，期權(Options)，期貨(Futures)，遠期
(Forward)等。
1）互換是指當事雙方同意在預先約定的時間內(nèi)，通過一個中間機構來交換一連串付
款義務的金融交易，或者說是當事雙方同意在預先約定的時間內(nèi)用一種現(xiàn)金流交換另一種現(xiàn)
金流?；Q協(xié)議規(guī)定了現(xiàn)金流交換的時間和計算的方式。一般來說，互換協(xié)議中至少有一種
現(xiàn)金流是由利率，匯率，股權價格，或商品價格來決定的?；Q中的現(xiàn)金流通常是依照一個
本金單位來計算的。本金單位一般不會在當事雙方之間交換。比較常見的互換交易包含貨幣
互換（Currency Swap）和利率互換（Interest Rate Swap）兩種?，F(xiàn)在互換是世界上
交易量最大的金融產(chǎn)品之一。
2）權證是基礎證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定
到期日，有權按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結算方式收取結算差價的
有價證券。投資者付出權利金購買后，有權利（而非義務）在某一特定期間（或特定時點）
按約定價格向發(fā)行人購買或者出售標的證券。很多時候權證被當作一種附于債券或者優(yōu)先股
的優(yōu)惠券，使得債券或者優(yōu)先股的發(fā)行者能夠付更低的利息或者股息。權證也可以提高債券
的收益，從而使得債券對投資者來說更具有吸引力。一般來說權證可以被拆分，獨立于依附
的債券或者股票進行買賣。
3）期權合約是一種賦予權利而不是義務的標準化契約，即在某一段特定時
間內(nèi)，以期權合約成交時雙方同意的期權費，買賣特定價格，特定數(shù)量與質量的
相關產(chǎn)品。買入期權是指它給予期權的持有者在給定時間或在此時間以前的任一
時刻按規(guī)定的價格買入一定數(shù)量某種資產(chǎn)或期貨合約的權利的一種法律合同。賣
出期權給予其持有者在給定時間或在此時間以前的任一時刻，按規(guī)定的價格賣出
一定數(shù)量某種資產(chǎn)或期貨合約的權利的一種法律合同。期權的持有者擁有該項期
權規(guī)定的權利，持有者可以行使該權利，也可以放棄該權利，期權的出賣者則只
有期權合約規(guī)定的義務。
4）期貨一般指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地
點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎資產(chǎn)，是期貨合約
所對應的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、
債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨合約的
買方，如果將合約持有到期，就有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約
的賣方，如果將合約持有到期，就有義務賣出期貨合約對應的標的物。期貨合約
的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
5）遠期又稱遠期合同，是指當事雙方現(xiàn)在同意在將來的特定時間以特定價格買賣某種
資產(chǎn)。遠期合同是和現(xiàn)貨合同相對應的，而現(xiàn)貨合同是指同意當前以特定價格買賣某種資產(chǎn)。
遠期合同中當事雙方同意的價格被稱為交割價格。同意將來買入資產(chǎn)的一方被稱為多方，同
意將來賣出資產(chǎn)的一方被稱為少方。在遠期合同中，資產(chǎn)價格的交換發(fā)生在資產(chǎn)控制權的交
換之前，因此遠期是一種買賣交易發(fā)生在資產(chǎn)交換之前的合同。遠期價格一般和現(xiàn)場價格相
對應，現(xiàn)場價格是指當前資產(chǎn)交換的價格。遠期價格和現(xiàn)場價格的差別一般叫做遠期溢價或
遠期折價，通常是遠期合同購買者的利潤或損失。
(3)金融衍生品風險管理機制
本基金根據(jù)金融衍生產(chǎn)品的高風險、高杠桿特性，制定了金融衍生品投資風
險控制策略和嚴格的投資風險控制流程。金融衍生品投資風險控制策略分為事前
風險識別、事中風險跟蹤及控制和事后風險評估總結三個方面：
1）事前風險識別主要包括宏觀環(huán)境分析、市場分析、衍生品合約細則的認
識和分析、衍生品流動性分析、衍生品波動率分析等。
2）事中風險跟蹤及控制主要包括金融衍生品投資倉位的監(jiān)控和預警、衍生
品在值風險（VaR）估算和預測、情景分析、壓力測試以及金融衍生品投資合規(guī)
性的日常檢查和警示等。
3）事后風險評估總結主要包括對金融衍生品投資盈利或損失的歸因分析和
總結。
(4)金融衍生品的投資方式及頻率
本基金主要投資與在美國市場上市交易的金融衍生品，當交易所沒有本基金
需要的金融衍生品時，可采用場外交易市場(OTC)進行買賣。
本基金采用金融衍生品的時間和頻率將根據(jù)投資策略、市場環(huán)境、申購贖回
等因素決定。
隨著美國證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金可相應調(diào)整和更新相關投資
策略，并在基金更新的招募說明書中披露。
在符合有關法律法規(guī)以及本基金基金合同規(guī)定的投資限制前提下，本基金還
可進行證券借貸交易、回購交易等投資，以提高收益。
（六）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：
標準普爾100等權重指數(shù)總收益率
本基金為增強型股票指數(shù)基金，不低于基金資產(chǎn)凈值80%的部分將投資于標
準普爾100等權重指數(shù)成份股，不高于基金資產(chǎn)凈值15%的增強型部分將主要投
資于在美國公開上市的權益類證券。因此，本基金設置標準普爾100等權重指數(shù)
總收益率作為本基金的業(yè)績比較基準。
若未來出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指
數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，
基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（七）風險收益特征
本基金是股票指數(shù)增強型基金，本基金的凈值波動與美國大市值藍籌股票市
場的整體波動高度相關，為較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
（八）投資決策依據(jù)與決策程序
1、決策依據(jù)
（1）國家和證監(jiān)會有關法律法規(guī)和本《基金合同》的有關規(guī)定；
（2）標的指數(shù)的編制方法及其調(diào)整；
（3）宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣和財政政策、利率走勢和通貨膨脹預期、市場流動
性及行業(yè)周期；
（4）各種資產(chǎn)的估值水平和預期收益及風險的比較。
2、投資決策程序
公司在內(nèi)部建立了包括投資決策委員會、國際業(yè)務部、投資管理部、研究發(fā)
展部、固定收益部、金融工程部以及交易管理部等部門在內(nèi)的完整的投資決策程
序。
本基金采用投資決策委員會指導下的基金經(jīng)理負責制。
（1）國際業(yè)務部是管理本基金的主要業(yè)務部門，基金經(jīng)理和研究員依托公
司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展宏觀經(jīng)
濟及數(shù)量化的研究；在金融工程部的協(xié)助下開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相
關信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，
作為基金投資決策的重要依據(jù)；
（2）公司投資決策委員會依據(jù)國際業(yè)務部提供的研究報告，定期召開或遇
重大事項時召開投資決策會議，審議決策相關事項。國際業(yè)務部根據(jù)投資決策委
員會的決議，每日進行基金投資管理的日常決策；
（3）依據(jù)標的指數(shù)的組成和基本面研究，國際業(yè)務部以完全復制指數(shù)成份
股的方法結合主動投資選股構建組合。在將跟蹤誤差和偏離度控制在規(guī)定范圍內(nèi)
的前提下，基金經(jīng)理將采取適當?shù)牟呗宰非髢?yōu)于標的指數(shù)的回報，同時控制投資
風險；
（4）交易管理部根據(jù)投資管理部的投資指令，進行基金資產(chǎn)的日常交易活
動，對交易情況及時反饋，并對投資指令進行監(jiān)督，遇有異常情況要及時向投資
總監(jiān)反映，同時對投資指令進行合規(guī)性檢查；
（5）國際業(yè)務部和金融工程部的風險與業(yè)績評估人員定期對基金投資組合
進行業(yè)績和風險評估，提供基金業(yè)績評估報告，確認組合是否實現(xiàn)了投資預期、
組合誤差的來源及投資策略成功與否，并提出風險控制意見，作為投資決策委員
會調(diào)整風險控制策略和評估投資業(yè)績的參考；
（6）國際業(yè)務部將跟蹤標的指數(shù)變動，結合成份股基本面情況、流動性狀
況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合
進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)；
（7）監(jiān)察稽核部負責監(jiān)督整個投資交易全過程是否有違反國家相關法律、
法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定，檢查有無涉嫌內(nèi)幕交易、侵犯持有人權益的行為；
（8）國際業(yè)務部在確?；鸪钟腥死娴那疤嵯?，有權根據(jù)環(huán)境的變化和
實際的需要對上述投資決策程序進行合理的調(diào)整。
（九）投資限制
1、為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或提供擔保；
(3)從事承擔無限責任的投資；
(4)購買不動產(chǎn)；
(5)購買房地產(chǎn)抵押按揭；
(6)購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
(7)購買實物商品；
(8)除應付贖回、交易清算等臨時用途以外，借入現(xiàn)金；
(9)利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
(10)參與未持有基礎資產(chǎn)的賣空交易；
(11)直接投資與實物商品相關的衍生品；
(12)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人
發(fā)行的股票或債券；
(13)買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、
基金托管人有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(14)從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
(15)當時有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其
他行為。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，在可適用于本基金的情況下，則本基
金投資不再受相關限制。
2、投資組合限制:
(1)對標普100等權重指數(shù)的成份股的投資不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。
(2)基金持有非流動性資產(chǎn)市值不得超過基金凈值的10%。非流動性資產(chǎn)是
指法律或基金合同規(guī)定的流通受限證券以及中國證監(jiān)會認定的其他資產(chǎn)。
(3)為應付贖回、交易清算等臨時用途借入現(xiàn)金的比例不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%。
(4)基金持有同一家銀行的存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。在基金托管
賬戶的存款可以不受上述限制。
(5)單只基金持有與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)
以外的其他國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%，其中持有任一國家或地區(qū)市場的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
(6)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產(chǎn)凈值的100%。
(7)基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資
柜臺交易衍生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產(chǎn)凈值的10%。
(8)本基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品，應當符合以下要
求：1）所有參與交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有不低于中國證監(jiān)
會認可的信用評級機構評級；2）交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估
值，并且本基金可在任何時候以公允價值終止交易；3）任一交易對手方的市值
計價敞口不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％。
(9)本基金持有境外基金的市值合計不得超過本基金凈值的10%，持有貨幣
市場基金可以不受該等限制。
（10）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的15%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部
分不受此限制。
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產(chǎn)的投資。
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致。
(13)本合同、中國法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他限制。
若基金超過上述（2）、（4）、（5）、（9）項規(guī)定的投資比例限制，應當在超過
比例后30個工作日內(nèi)采用合理的商業(yè)措施減倉以符合投資比例限制的要求。
3、本基金可以參與證券借貸交易，并且應當遵守下列規(guī)定：
(1)所有參與交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有中國證監(jiān)會認可
的信用評級機構評級。
(2)應當采取市值計價制度進行調(diào)整以確保擔保物市值不低于已借出證券市
值的102％。
(3)借方應當在交易期內(nèi)及時向本基金支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利
息和分紅。一旦借方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關法律有權保留和處置擔保物以
滿足索賠需要。
(4)除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，擔保物可以是以下金融工具或品種：
1）現(xiàn)金；
2）存款證明；
3）商業(yè)票據(jù)；
4）政府債券；
5）中資商業(yè)銀行或由不低于中國證監(jiān)會認可的信用評級機構評級的境外金
融機構（作為交易對手方或其關聯(lián)方的除外）出具的不可撤銷信用證。
(5)本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限
內(nèi)要求歸還任一或所有已借出的證券。
(6)基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發(fā)生的任何損失負相應責任。
4、基金可以根據(jù)正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易，并且應當遵
守下列規(guī)定：
(1)所有參與正回購交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有中國證監(jiān)
會認可的信用評級機構信用評級。
(2)參與正回購交易，應當采取市值計價制度對賣出收益進行調(diào)整以確?，F(xiàn)
金不低于已售出證券市值的102％。一旦買方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關法律
有權保留或處置賣出收益以滿足索賠需要。
(3)買方應當在正回購交易期內(nèi)及時向本基金支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、
利息和分紅。
(4)參與逆回購交易，應當對購入證券采取市值計價制度進行調(diào)整以確保已
購入證券市值不低于支付現(xiàn)金的102％。一旦賣方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關
法律有權保留或處置已購入證券以滿足索賠需要。
(5)基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發(fā)生的任何
損失負相應責任。
5、基金參與證券借貸交易、正回購交易，所有已借出而未歸還證券總市值
或所有已售出而未回購證券總市值均不得超過基金總資產(chǎn)的50％。
前項比例限制計算，基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的擔保物、
現(xiàn)金不得計入基金總資產(chǎn)。
6、若法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使現(xiàn)行法律法
規(guī)的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行適當程
序后，本基金可相應調(diào)整禁止行為和投資限制規(guī)定。
7、投資組合比例調(diào)整
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的約定。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人
之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應
當在30個交易日內(nèi)進行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
（十）基金管理人代表基金行使所投資證券產(chǎn)生權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東及債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
（十一）基金的上市交易
若將來基金管理人認為有必要，基金管理人在履行適當程序后可將本基金相
應調(diào)整為上市開放型基金（LOF）的模式，并對本基金的投資運作、基金估值等
相關內(nèi)容進行調(diào)整，屆時無需召開基金份額持有人大會，但需報中國證監(jiān)會核準
后在指定媒介上公告。
（十二）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。
十五、基金的融資
本基金可以按照國家的有關法律法規(guī)規(guī)定進行融資。
十六、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的證券、銀行存款本息、基金的應收款
項和其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
本基金根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件在境內(nèi)開立人民幣和外幣資金賬戶，
在境外開立外幣資金賬戶及證券賬戶，與基金管理人、基金托管人和境外托管人
自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管及處分
1、本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和境外托管人的固有財產(chǎn)。
基金管理人、基金托管人和境外托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)。
2、基金托管人和境外托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金管理人、基金托管人、境外托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其
他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸基金財產(chǎn)。
4、基金托管人或境外托管人按照規(guī)定或境外市場慣例開設基金財產(chǎn)的資金
賬戶和證券賬戶。
5、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完
整與獨立。
6、基金管理人、基金托管人以其自有的財產(chǎn)承擔自身相應的法律責任，其
債權人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押或其他權利?；鸸芾砣恕⒒鹜泄?
人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不
屬于其清算范圍。
7、非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十七、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值目的
基金資產(chǎn)的估值目的是客觀、準確地反映基金資產(chǎn)的價值，確定基金資產(chǎn)凈
值，并為基金份額的申購與贖回提供計價依據(jù)。
（二）估值頻率
基金合同生效后，每個工作日對基金資產(chǎn)進行估值，T+1日完成T日估值。
（三）估值對象
本基金所擁有的證券和銀行存款本息、應收款項和其它投資等資產(chǎn)。
（四）估值方法
1、上市流通股票：
如估值日有市價的，應采用市價確定公允價值；估值日無市價，但最近交易
日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件
的，應采用最近交易市價確定公允價值。
如估值日無市價，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構
發(fā)生了影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值
的影響在0.25％以上的，應參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化等因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)
凈值的影響在0.25％以上的，應采用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際
交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。
2、未上市股票：
送股、轉增股、配股和公開增發(fā)新股等方式發(fā)行的股票，按估值日在交易所
掛牌的同一股票的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值。
首次公開發(fā)行且未上市的股票，按成本價估值。
首次發(fā)行且有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市價估值。
3、金融衍生品：
(1)上市流通衍生品按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易
的，以最近交易日的收盤價估值。
(2)未上市衍生品按成本價估值，如成本價不能反映公允價值，則采用估值技
術確定公允價值。
(3)衍生品的估值，可以參照國際會計準則進行。
4、基金持有的債券、交易型開放式指數(shù)基金（ETF）等其他有價證券，上市
交易的有價證券按估值日的收盤價估值；估值日沒有交易的，按最近交易日的收
盤價估值；未上市交易的，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計
量的情況下，按成本估值；停止交易、但未行權的有價證券，采用估值技術確定
公允價值。
5、開放式基金以估值時點能夠取得的最新基金份額凈值進行估值。
6、非流動性資產(chǎn)或暫停交易的證券估值方法：
對于未上市流通、或流通受限、或暫停交易的證券，應參照上述估值原則進
行估值。如果上述估值方法不能客觀反映公允價值的，基金管理人可以根據(jù)具體
情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、估值中的匯率選取原則：
估值計算中涉及美元、港幣對人民幣匯率的，采用當日中國人民銀行或其授
權機構公布的人民幣匯率中間價。
8、在任何情況下，基金管理人如采用本項第1-7小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)
進行估值，均應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒ā５?，如果基金管理人認為按本
項第1-7小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
9、國家法律法規(guī)對此有新的規(guī)定的，按其新的規(guī)定進行估值。
（五）估值程序
本基金分別計算并披露不同幣種份額對應的基金份額凈值?；鹑粘９乐涤?
基金管理人和基金托管人一同進行?；鸸芾砣藢⒐乐到Y果以書面形式發(fā)送基金
托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核，基
金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人。月末、年中和年末估值復核與基金
會計賬目的核對同時進行。在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許的情況下，基金管理人
與基金托管人可以各自委托第三方機構進行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人
與基金托管人對基金資產(chǎn)估值各自承擔的責任。
（六）暫停估值的情形
1、遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人、境外托管人、投
資顧問無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會認定的其它情形。
（七）基金份額凈值的確認
用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人進行
復核。基金管理人每個工作日將計算的前一工作日的各類基金份額凈值并發(fā)送給
基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人。
人民幣份額基金份額凈值的計算精確到0.001人民幣，小數(shù)點后第4位四舍
五入；美元份額基金份額凈值的計算精確到0.001美元，小數(shù)點后第4位四舍
五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（八）估值錯誤的處理
1、當基金資產(chǎn)的估值導致任一類基金份額凈值小數(shù)點后三位內(nèi)發(fā)生差錯時，
視為該類基金份額凈值估值錯誤。
2、基金份額凈值計算差錯小于該類基金份額凈值0.5%時，基金管理人與基
金托管人應在發(fā)現(xiàn)日對賬務進行更正調(diào)整，不做追溯處理；當計價錯誤達到或超
過該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并同時報中國證監(jiān)會備
案。
3、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
（九）實施側袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
（十）特殊情形的處理
1、基金管理人按本條（四）估值方法中的第8項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金份額凈值錯誤處理。
2、由于交易機構或獨立價格服務商發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或有關會計制度變化
以及由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、
合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金
管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人應當積極采取必要的措施
消除由此造成的影響。
3、對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權責
發(fā)生制進行估值的應交稅金有差異的，相關估值調(diào)整不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處
理。
十八、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費（如基金管理人委托投資顧問，包括投資顧問費）；
2、基金托管人的托管費（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的
相應服務費）；
3、基金的證券交易費用、在境外市場的開戶、交易、清算、登記等各項費
用；
4、基金合同生效以后的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定
的除外；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金合同生效以后的會計師費、律師費和其他為基金利益而產(chǎn)生的中介
機構費用；
7、基金的資金匯劃費用；
8、外匯兌換交易的相關費用；
9、代表基金投票的費用；
10、基金依照有關法律法規(guī)應當繳納的，購買或處置證券有關的任何稅收、
征費、關稅、印花稅、交易及其他稅收及預扣提稅（以及與前述各項有關的任何
利息、罰金及費用）；
11、更換基金管理人、更換基金托管人及基金資產(chǎn)由原基金托管人轉移至新
基金托管人所引起的費用；
12、經(jīng)生效的司法文書判決或裁定明確應由基金資產(chǎn)承擔的與基金有關的訴
訟、追索費用；
13、按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值1.10%的年費率計提。計算方法如下：
H＝E×1.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金的管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內(nèi)
從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.2%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支取。
3、上述“（一）基金費用的種類”中第3－13項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，基金管理人和基金托管人因未履行或
未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關的
事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。
（四）基金費用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費、基金托管費，無須召
開基金份額持有人大會。
（五）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，其他費用詳見招募說明書的規(guī)定或相關公告。
（六）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)和境外市場的規(guī)定
履行納稅義務。
十九、基金收益與分配
（一）基金利潤的構成
本基金合同項下基金利潤即為基金收益?；鹄麧欀富鹄⑹杖搿⑼顿Y收
益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基
金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（二）收益分配原則
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的期末可供分配利潤按基金份額進行比例
分配。
1、由于本基金各類基金份額分別以其認購/申購時的幣種計價，各類基金份
額類別對應的可供分配利潤將有所不同。基金同一類別的每份基金份額享有同等
分配權；
2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行
選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金
紅利；
3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登
記結算機構可將投資者的現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時的基金分紅
公告為準）的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12
次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配
利潤的10%；若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配；
5、基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；
6、基金收益分配后同一類別的每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收
益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額凈值分配金額后不
能低于面值；對于外幣申購的份額，由于匯率等因素影響，存在收益分配后外幣
折算凈值低于對應的基金份額面值的可能；
7、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）
的時間不得超過15個工作日。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中載明基金收益的范圍、基金收益分配對象、分配原則、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式及有關手續(xù)費等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定與公告
在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情
調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會，但應于
變更實施日前在指定媒介公告。
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人核實后確定，基金管
理人按法律法規(guī)的規(guī)定公告。
（五）收益分配中發(fā)生的費用
1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
2、收益分配時發(fā)生的銀行轉賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金
注冊登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時
的基金分紅公告為準）自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，
依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（六）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)
定。
二十、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣為記賬單位。
3、會計制度按國家有關的會計制度執(zhí)行。
4、本基金獨立建賬、獨立核算。
5、本基金會計責任人為基金管理人。
6、基金管理人應保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照
有關規(guī)定編制基金會計報表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、
報表編制等進行核對并以書面方式確認。
（二）基金年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人、境外托管人相獨立的、具
有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所及其注冊會計師等機構對基金年
度財務報表及其他規(guī)定事項進行審計；
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意；
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通知基金托管人?；?
金管理人應在更換會計師事務所后按規(guī)定在指定媒介上公告。
二十一、基金的信息披露
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)
定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息
通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）和指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的
時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得登載任何自然人、法
人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字。
本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披
露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為
準。
（一）基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明
基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及
基金份額持有人服務等內(nèi)容。
《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人
應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明
書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金
管理人不再更新基金招募說明書。
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的
基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及
基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概
要。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于指定報刊和網(wǎng)站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應當在基金合同生效的次日在指定媒介上登載基金合同生效公
告。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至
少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。如本基金投
資衍生品，應當在每個工作日計算并披露各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或贖回之后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
后的2個工作日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的
各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日后的2個工作日，在指定網(wǎng)
站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（六）定期報告
基金定期報告由基金管理人按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的有關證券投
資基金信息披露內(nèi)容與格式的相關文件的規(guī)定單獨編制，由基金托管人按照法律
法規(guī)的規(guī)定對相關內(nèi)容進行復核。
1、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成
基金年度報告，將年度報告登載于指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在
指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀?jīng)過具有證券、期貨相關業(yè)務
資格的會計師事務所審計。
2、基金中期報告：基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完
成基金中期報告，將中期報告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載
在指定報刊上。
3、基金季度報告：基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內(nèi)，編
制完成基金季度報告，將季度報告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告
登載在指定報刊上。
基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報
告或者年度報告。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
（七）臨時報告與公告
基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當按規(guī)定編制臨時報告書，并登
載在指定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50％，基金管理人、基金
托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過30％；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)
生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值0.5%；
17、基金開始辦理申購、贖回；
18、基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、更換投資顧問、境外托管人；
22、基金運作期間如遇投資顧問主要負責人員變動，基金管理人認為該事件
有可能對基金投資產(chǎn)生重大影響；
23、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大
事項；
24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）公開澄清
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對
基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人
權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關
情況立即報告中國證監(jiān)會。
（九）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書的規(guī)定。
（十）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
（十一）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，以供社會公眾查閱、復制。在支付工本費后，可
在合理時間內(nèi)取得上述文件復印件。
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同第九部分第（二）點規(guī)定的對
基金合同當事人權利義務產(chǎn)生重大影響的事項應經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過。
2、變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監(jiān)會核準或備案，
并自中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見之日起生效。
3、但如因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動并屬于本基金合同必須遵照進行修改的
情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化或對
基金份額持有人利益無實質性不利影響的，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，而
經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同終止：
1、基金份額持有人大會決定終止；
2、因重大違法、違規(guī)行為，被中國證監(jiān)會責令終止的；
3、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、基
金托管人承接的；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)
編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，
基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金合同終止，基金管理人應當按法律法規(guī)和本基金合同的有關法律法
規(guī)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。
2、基金財產(chǎn)清算組
（1）自基金合同終止事由之日起三十個工作日內(nèi)由基金管理人組織成立基
金財產(chǎn)清算組，在基金財產(chǎn)清算組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人
應按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
（2）基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期
貨相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)
清算組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基
金財產(chǎn)清算組可以依法進行必要的民事活動。
3、清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）基金財產(chǎn)清算組根據(jù)基金財產(chǎn)的情況確定清算期限；
（3）基金財產(chǎn)清算組對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
（4）對基金財產(chǎn)進行評估和變現(xiàn)；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（8）對基金財產(chǎn)進行分配。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、基金剩余財產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有
人。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算組做出的清算報告經(jīng)會計師事務所審計，律師事務所出具法律
意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件由基金托管人保存二十年以上。
二十三、違約責任
（一）基金管理人、基金托管人在履行各自職責的過程中，違反《基金法》
的規(guī)定或者基金合同的約定，給基金財產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應當
分別對各自的行為依法承擔賠償責任；因共同行為給基金財產(chǎn)或者基金份額持有
人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任。
（二）由于《基金合同》當事人違反基金合同，給基金財產(chǎn)或其他基金合同
當事人造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。
（三）當發(fā)生下列情況時，當事人可以免責：
1、基金管理人及基金托管人按照中國證監(jiān)會的規(guī)定或當時有效的法律、法
規(guī)或規(guī)章的作為或不作為而造成的損失等；
2、在無過錯情況下，基金管理人由于按照本基金合同規(guī)定的投資原則投資
或不投資造成的損失或潛在損失等；
3、不可抗力?；鸸芾砣思盎鹜泄苋艘虿豢煽沽Σ荒苈男斜竞贤?，可
根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。任何一方遲
延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
（四）在發(fā)生一方或多方當事人違約的情況下，基金合同能夠繼續(xù)履行的應
當繼續(xù)履行。
（五）本合同當事人一方違約后，其他當事方應當采取適當措施防止損失的
擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。守約方
因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔。
二十四、爭議的處理
（一）本基金合同適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（二）本基金合同的當事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關的
爭議應首先通過友好協(xié)商解決。但若自一方書面要求協(xié)商解決爭議發(fā)生之日起
60日內(nèi)未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，
對仲裁各方當事人均具有約束力。
（三）除爭議所涉內(nèi)容之外，本基金合同的其他部分應當由本基金合同當事
人繼續(xù)履行。
二十五、基金合同的效力
（一）本基金合同是基金合同當事人之間的法律文件，應由基金管理人和基
金托管人的法定代表人或其授權簽字人簽字并加蓋公章?；鸷贤谕顿Y者繳納
認購的基金份額的款項時成立，于基金募集結束報中國證監(jiān)會備案并獲中國證監(jiān)
會書面確認后生效。
（二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金財產(chǎn)清算結果報中國證
監(jiān)會批準并公告之日止。
（三）本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額
持有人在內(nèi)的基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。
（四）本基金合同正本一式六份，除上報有關監(jiān)管機構二份外，基金管理人、
基金托管人各持二份，每份具有同等的法律效力。
（五）基金合同可印制成冊，存放在基金管理人和基金托管人住所，供投資
者查閱，基金合同條款及內(nèi)容應以基金合同正本為準。
二十六、基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：長信基金管理有限責任公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路68號37層
法定代表人：劉元瑞
成立日期：2003年5月9日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]63號
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務，發(fā)起設立基金，中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）
組織形式：有限責任公司
注冊資本：壹億陸仟伍佰萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
2、基金管理人的權利
（1）依法申請并募集基金，辦理基金備案手續(xù)；
（2）依照法律法規(guī)和基金合同運用基金財產(chǎn)；
（3）自基金合同生效之日起，基金管理人依照法律法規(guī)和基金合同獨立管
理基金財產(chǎn)；
（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關費率結構和收費方
式，獲得基金管理人報酬，收取認購費、申購費、基金贖回手續(xù)費及其它事先批
準或公告的合理費用以及法律法規(guī)規(guī)定的其它費用；
（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同之規(guī)定銷售基金份額；
（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管
人遵守相關法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人
履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。如認為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合
同規(guī)定對基金財產(chǎn)、其它基金合同當事人的利益造成重大損失的，應及時呈報中
國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其它必要措施以保護本基金及相關基金合同當
事人的利益；
（7）根據(jù)基金合同的規(guī)定選擇適當?shù)幕鸫N機構并有權依照代銷協(xié)議對
基金代銷機構行為進行必要的監(jiān)督和檢查；
（8）自行擔任基金注冊登記機構或選擇、更換基金注冊登記代理機構，辦
理基金注冊登記業(yè)務，并按照基金合同規(guī)定對基金注冊登記代理機構進行必要的
監(jiān)督和檢查；
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；
（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進行
融資；
（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益的分配方案；
（12）按照法律法規(guī)，代表基金對被投資企業(yè)行使股東權利，代表基金行使
因投資于其它證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在基金托管人職責終止時，提名新的基金托管人；
（14）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會；
（15）依照有關規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提
供服務的外部機構并確定有關費率；
（17）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關基金募集、
認購、申購、贖回、轉托管、基金轉換、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的
業(yè)務規(guī)則；
（18）選擇、增補、更換基金投資顧問，并對其行為進行必要的監(jiān)督；
（19）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；
（20）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（21）法律法規(guī)、基金合同以及依據(jù)基金合同制訂的其它法律文件所規(guī)定的
其它權利。
3、基金管理人的義務
（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（3）辦理基金備案手續(xù)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理、分別記賬，進行證券投資；
（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（8）進行基金會計核算并編制基金的財務會計報告；
（9）依法接受基金托管人的監(jiān)督，并向基金托管人提供與本基金有關的基
金資產(chǎn)投資所在國家及地區(qū)法律的相關規(guī)定及限制；
（10）提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公
司名單；
（11）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（12）采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷
價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
（13）計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（14）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
（15）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除基金法、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得
向他人泄露；
（16）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（17）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重
大合同和其他相關資料；
（18）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（19）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（20）組織并參加基金財產(chǎn)清算組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
（21）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權
益，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（22）基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
（23）基金管理人對其委托的投資顧問（如聘用，下同）及其他第三方機構
的行為承擔責任；
（24）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市復興門內(nèi)大街1號
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理
票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；
買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收
付款項及代理保險業(yè)務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；
外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承
兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行
股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價
證券；自營外匯買賣；代營外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理
國外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務；組織或
參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構經(jīng)營與當?shù)胤?
許可的一切銀行業(yè)務；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當?shù)胤羁砂l(fā)行或
參與代理發(fā)行當?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務。
2、基金托管人的權利
（1）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；
（4）在基金管理人職責終止時，提名新的基金管理人；
（5）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）選擇、更換境外托管人并與之簽署有關協(xié)議；
（7）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其它權利。
3、基金托管人的義務
（1）安全保管基金財產(chǎn)，準時將公司行為信息通知基金管理人，確?；?
及時收取所有應得收入；
（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)境內(nèi)托管事宜；
（3）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何
第三人謀取利益；
（5）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整和獨立；
（6）保管（或委托境外托管人）由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關
的重大合同及有關憑證；
（7）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
（8）按照有關法律法規(guī)、基金合同的約定，執(zhí)行基金管理人的投資指令，
及時辦理清算、交割事宜；
（9）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人泄露；
（10）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（11）對基金財務會計報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未
執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份
額申購、贖回價格，確?；鸱蓊~凈值按照有關法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的方法
進行計算；
（14）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召
集基金份額持有人大會；
（17）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（18）因過錯違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失，應承擔賠償責任，其責任不
因其退任而免除；除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，基金托管人不承擔連帶
責任；
（19）基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金向基金管
理人追償；
（20）對其委托第三方機構相關事項的法律后果承擔責任；
（21）保護投資者利益，按照規(guī)定對本基金日常投資行為和資金匯出入情況
實施監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)投資指令或資金匯出入違法、違規(guī)，應當及時向中國證監(jiān)會、
國家外匯局報告；
（22）確保本基金按照有關法律法規(guī)、基金合同約定的投資目標和限制進行
管理；
（23）確?；鸢凑沼嘘P法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定進行申購、認購、贖回
等日常交易；
（24）確?；鸶鶕?jù)有關法律法規(guī)、基金合同確定并實施收益分配方案；
（25）按照有關法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以受托人名義或其指定的代理人
名義登記資產(chǎn)；
（26）每月結束后7個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會和國家外匯局報告境內(nèi)機構
投資者境外投資情況，并按相關規(guī)定進行國際收支申報；
（27）國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
（三）基金份額持有人
1、基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當
事人。基金份額持有人作為當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。除
法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合
法權益。
2、基金份額持有人的權利
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、銷售機構損害其合法權益的行為依法提
起訴訟；
（9）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其它權利。
3、基金份額持有人的義務
（1）遵守法律法規(guī)、基金合同；
（2）繳納基金認購、申購款項及基金合同規(guī)定的費用；
（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責
任；
（4）不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法利益的活動；
（5）執(zhí)行基金份額持有人大會的決議；
（6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（7）基金份額持有人應遵守基金管理人及其代理銷售機構和注冊登記機構
的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
（8）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
（一）本基金的基金份額持有人大會，由本基金的基金份額持有人組成。
（二）有以下事由情形之一時，應召開基金份額持有人大會：
1、終止基金合同；
2、轉換基金運作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高
該等報酬標準的除外；
4、更換基金管理人、基金托管人；
5、變更基金類別；
6、變更基金投資目標、范圍或策略；
7、變更基金份額持有人大會程序；
8、本基金與其它基金合并；
9、對基金合同當事人權利、義務產(chǎn)生重大影響，需召開基金份額持有人大
會的變更基金合同等其他事項；
10、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其它應當召開基金份額持有人大會的事項。
（三）以下情況不需召開基金份額持有人大會：
1、調(diào)低基金管理費、基金托管費；
2、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、贖回費率
或收費方式；
3、因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對基金合同進行修改；
4、對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化；
5、對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
6、經(jīng)中國證監(jiān)會允許，基金管理人、注冊登記機構、代銷機構在法律法規(guī)
規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整有關基金申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)
則；
7、除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應當召開基金份額持有人大會以外的其它情
形。
（四）召集方式：
1、除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集。
2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起十日內(nèi)決定是否召集，并
書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內(nèi)召開；基金管
理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
3、代表基金份額百分之十以上的基金份額（美元份額按收到提議當日匯率
折算為人民幣等值基金份額后同人民幣份額合并計算，下同）持有人認為有必要
召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起十日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起六十日內(nèi)召開；基金管
理人決定不召集，代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人仍認為有必要召
開的，應當向基金托管人提出書面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起十日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出
具書面決定之日起六十日內(nèi)召開。
4、代表基金份額百分之十以上的基金份額持有人就同一事項書面要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額百
分之十以上的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前三十日報中國證監(jiān)會備
案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基
金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（五）通知
召開基金份額持有人大會，召集人應當于會議召開前30天在指定媒介上公
告?；鸱蓊~持有人大會不得就未經(jīng)公告的事項進行表決?；鸱蓊~持有人大會
通知將至少載明以下內(nèi)容：
1、會議召開的時間、地點、方式；
2、會議擬審議的主要事項；
3、投票委托書的內(nèi)容（包括但不限于代理人身份、授權范圍、授權的有效
期限等）送達時間和地點；
4、會務常設聯(lián)系人姓名、電話；
5、權益登記日；
6、如采用通訊表決方式，則載明具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、書面表達意見的寄交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票
的送達地址等內(nèi)容。
（六）開會方式
基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會?，F(xiàn)場開會由
基金份額持有人本人出席或通過授權委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時基金管理人
和基金托管人的授權代表應當出席，基金管理人或基金托管人不派代表出席的，
不影響表決效力；通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
或召開通知認可的其他形式在表決截至日以前提交至召集人指定的地址。會議的
召開方式由召集人確定，但決定基金管理人更換或基金托管人的更換、轉換基金
運作方式和提前終止基金合同事宜必須以現(xiàn)場開會方式召開基金份額持有人大
會。
現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1、親自出席會議者持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、本基金合同和會議通知的
規(guī)定；
2、經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全
部有效憑證所代表的基金份額不少于權益登記日基金總份額的50%（含50%）。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1、召集人按基金合同規(guī)定公告會議通知后，在兩個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關
提示性公告；
2、召集人按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；
3、本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人
所代表的基金份額不少于權益登記日基金總份額的50%（含50%）；
4、直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的其
它代表，同時提交的持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基
金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定；
5、會議通知公布前已報中國證監(jiān)會備案。
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時
間(至少應在25個工作日后)，且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權
益登記日不變。
（七）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
（1）議事內(nèi)容限為本條前述第（二）款規(guī)定的基金份額持有人大會召開事
由范圍內(nèi)的事項。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份額10%以上的基金份額持有人可
以在大會召集人發(fā)出會議通知前向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審
議表決的提案。
（3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提
案進行審核：
1）關聯(lián)性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關
系，并且不超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權范圍的，應
提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果
召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人
大會上進行解釋和說明。
2）程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作
出決定。如將其提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同
意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，并
按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。
（4）單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%或以上的基金份額持有人提
交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份
額持有人大會審議表決的提案，未獲得基金份額持有人大會審議通過，就同一提
案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于六個月。法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
（5）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由召集人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成
大會決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或備案后生效；在通訊表決開會的方式下，首先
由召集人在會議通知中公布提案，在所通知的表決截止日期第二個工作日由大會
聘請的公證機關的公證員統(tǒng)計全部有效表決并形成決議，報經(jīng)中國證監(jiān)會核準或
備案后生效。
（八）表決
1、基金份額持有人所持的同一類別每份基金份額享有平等的表決權。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）特別決議
對于特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以
上（含三分之二）通過。
（2）一般決議
對于一般決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權的百分之五十
以上（含百分之五十）通過。
更換基金管理人或者基金托管人、轉換基金運作方式或提前終止基金合同應
當以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
3、采取通訊方式進行表決時，符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知規(guī)定的
書面表決意見即視為有效的表決；表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，
但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
（九）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）基金份額持有人大會的主持人為召集人授權出席大會的代表，如大會
由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權的一名監(jiān)督員(如果基金管理人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人擔任；
如基金托管人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人在出席會議的基金份額持有人中
指定)共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大
會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中推舉三名基
金份額持有人擔任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對所投票數(shù)進行重
新清點；如果會議主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或者基
金份額持有人代理人對會議主持人宣布的表決結果有異議，其有權在宣布表決結
果后立即要求重新清點，會議主持人應當立即重新清點并公布重新清點結果。重
新清點僅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人擔任召集人的情形下，如果在計票過程中
基金管理人或者基金托管人拒不配合的，則參加會議的基金份額持有人有權推舉
三名基金份額持有人代表共同擔任監(jiān)票人進行計票。
如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應
另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行
監(jiān)督。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式可采取如下方式：由大會召集人聘請的
公證機關的公證員對計票進行監(jiān)督。
（十）生效與公告
1、基金份額持有人大會按照《基金法》有關規(guī)定表決通過的事項，召集人
應當自通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定
的事項自中國證監(jiān)會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有法律約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)
行生效的基金份額持有人大會的決定。
3、基金份額持有人大會決議應當自中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見后按
規(guī)定，由基金份額持有人大會召集人在指定媒介公告。
4、如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須
將公證書全文、公證機關、公證員姓名等一同公告。
（十一）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內(nèi)的同一類別每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側
袋賬戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。
（十二）法律法規(guī)或監(jiān)管機關對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
三、基金受益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤的構成
本基金合同項下基金利潤即為基金收益?；鹄麧欀富鹄⑹杖?、投資收
益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基
金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（二）收益分配原則
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的期末可供分配利潤按基金份額進行比例
分配。
1、由于本基金各類基金份額分別以其認購/申購時的幣種計價，各類基金份
額類別對應的可供分配利潤將有所不同?；鹜活悇e的每份基金份額享有同等
分配權；
2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行
選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現(xiàn)金
紅利；
3、收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登
記結算機構可將投資者的現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時的基金分紅
公告為準）的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12
次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配
利潤的10%；若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配；
5、基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；
6、基金收益分配后同一類別的每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收
益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額凈值分配金額后不
能低于面值；對于外幣申購的份額，由于匯率等因素影響，存在收益分配后外幣
折算凈值低于對應的基金份額面值的可能；
7、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）
的時間不得超過15個工作日。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中載明基金收益的范圍、基金收益分配對象、分配原則、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式及有關手續(xù)費等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定與公告
在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情
調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會，但應于
變更實施日前在指定媒介公告。
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人核實后確定，基金管
理人按法律法規(guī)的規(guī)定公告。
（五）收益分配中發(fā)生的費用
1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
2、收益分配時發(fā)生的銀行轉賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金
注冊登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按分紅權益再投資日（具體以屆時
的基金分紅公告為準）自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，
依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（六）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)定。
四、與基金財產(chǎn)管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費（如基金管理人委托投資顧問，包括投資顧問費）；
2、基金托管人的托管費（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的
相應服務費）；
3、基金的證券交易費用、在境外市場的開戶、交易、清算、登記等各項費
用；
4、基金合同生效以后的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定
的除外；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金合同生效以后的會計師費、律師費和其他為基金利益而產(chǎn)生的中介
機構費用；
7、基金的資金匯劃費用；
8、外匯兌換交易的相關費用；
9、代表基金投票的費用；
10、基金依照有關法律法規(guī)應當繳納的，購買或處置證券有關的任何稅收、
征費、關稅、印花稅、交易及其他稅收及預扣提稅（以及與前述各項有關的任何
利息、罰金及費用）；
11、更換基金管理人、更換基金托管人及基金資產(chǎn)由原基金托管人轉移至新
基金托管人所引起的費用；
12、經(jīng)生效的司法文書判決或裁定明確應由基金資產(chǎn)承擔的與基金有關的訴
訟、追索費用；
13、按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值1.10%的年費率計提。計算方法如下：
H＝E×1.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金的管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金的管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內(nèi)
從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.2%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支取。
3、上述“（一）基金費用的種類”中第3－13項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
本條第（一）款約定以外的其他費用，基金管理人和基金托管人因未履行或
未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關的
事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。
（四）基金費用調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費、基金托管費，無須召
開基金份額持有人大會。
（五）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，其他費用詳見招募說明書的規(guī)定或相關公告。
（六）稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)和境外市場的規(guī)定
履行納稅義務。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標
本基金通過增強型指數(shù)化的投資來追求美國超大市值藍籌股股票市場的中
長期資本增值，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風險管理手段力爭將基金凈值
增長率和標普100等權重指數(shù)（本基金的標的指數(shù)）收益率之間的日均跟蹤誤差
控制在0.50%以內(nèi)（相應的年化跟蹤誤差控制在7.94%以內(nèi)）。在控制跟蹤誤差的
前提下通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組合和基本面研究，力求實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟
蹤并取得優(yōu)于標的指數(shù)的收益率。
（二）基準貨幣
人民幣
（三）投資范圍
本基金主要投資于標普100等權重指數(shù)成份股，同時也可主動投資于下列金
融產(chǎn)品或工具：權益類品種(包括在美國證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、
美國存托憑證、交易型開放式指數(shù)基金等)；固定收益類品種（包括美國政府債
券、美國市場公開發(fā)行的公司債券及可轉換債券等債券資產(chǎn)）；回購協(xié)議、美國
或中國短期政府債券、現(xiàn)金等價物、貨幣市場基金等貨幣市場工具；經(jīng)中國證監(jiān)
會認可的境外交易所（美國）掛牌交易的金融衍生品（包括期權期貨）；以及法
律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，對標普100等權重指數(shù)的成份股的投資比例
為基金資產(chǎn)凈值的80%-95%；現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等）、現(xiàn)金等價物及到期日在一年以內(nèi)的美國或中國短期政府債券的比例為基
金資產(chǎn)凈值的5%-20%；主動投資部分占基金資產(chǎn)凈值的0%-15%，投資于在美國
證券市場公開發(fā)行或掛牌交易的權益類品種、固定收益類品種、金融衍生品以及
有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
（四）投資理念
本基金將采用“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”的投資理念，在最小化
和控制跟蹤誤差的基礎上通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組合和基本面研究力求投資收
益能夠有效跟蹤并適度超越標的指數(shù)。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：
標準普爾100等權重指數(shù)總收益率
本基金為增強型股票指數(shù)基金，不低于基金資產(chǎn)凈值80%的部分將投資于標
準普爾100等權重指數(shù)成份股，不高于基金資產(chǎn)凈值15%的增強型部分將主要投
資于在美國公開上市的權益類證券。因此，本基金設置標準普爾100等權重指數(shù)
總收益率作為本基金的業(yè)績比較基準。
若未來出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指
數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，
基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（六）風險收益特征
本基金是股票指數(shù)增強型基金，本基金的凈值波動與美國大市值藍籌股票市
場的整體波動高度相關，為較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
（七）投資限制
1、為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
(1)承銷證券；
(2)向他人貸款或提供擔保；
(3)從事承擔無限責任的投資；
(4)購買不動產(chǎn)；
(5)購買房地產(chǎn)抵押按揭；
(6)購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
(7)購買實物商品；
(8)除應付贖回、交易清算等臨時用途以外，借入現(xiàn)金；
(9)利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
(10)參與未持有基礎資產(chǎn)的賣空交易；
(11)直接投資與實物商品相關的衍生品；
(12)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人
發(fā)行的股票或債券；
(13)買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、
基金托管人有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
(14)從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
(15)當時有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其
他行為。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，在可適用于本基金的情況下，則本基
金投資不再受相關限制。
2、投資組合限制:
(1)對標普100等權重指數(shù)的成份股的投資不低于基金資產(chǎn)凈值的80%。
(2)基金持有非流動性資產(chǎn)市值不得超過基金凈值的10%。非流動性資產(chǎn)是
指法律或基金合同規(guī)定的流通受限證券以及中國證監(jiān)會認定的其他資產(chǎn)。
(3)為應付贖回、交易清算等臨時用途借入現(xiàn)金的比例不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%。
(4)基金持有同一家銀行的存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。在基金托管
賬戶的存款可以不受上述限制。
(5)單只基金持有與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)
以外的其他國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%，其中持有任一國家或地區(qū)市場的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
(6)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產(chǎn)凈值的100%。
(7)基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資
柜臺交易衍生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產(chǎn)凈值的10%。
(8)本基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品，應當符合以下要
求：1）所有參與交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有不低于中國證監(jiān)
會認可的信用評級機構評級；2）交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估
值，并且本基金可在任何時候以公允價值終止交易；3）任一交易對手方的市值
計價敞口不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％。
(9)本基金持有境外基金的市值合計不得超過本基金凈值的10%，持有貨幣
市場基金可以不受該等限制。
（10）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的15%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部分不受此限制；
本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數(shù)的構成比例進行投資的部
分不受此限制。
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產(chǎn)的投資。
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致。
(13)本合同、中國法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他限制。
若基金超過上述（2）、（4）、（5）、（9）項規(guī)定的投資比例限制，應當
在超過比例后30個工作日內(nèi)采用合理的商業(yè)措施減倉以符合投資比例限制的要
求。
3、本基金可以參與證券借貸交易，并且應當遵守下列規(guī)定：
(1)所有參與交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有中國證監(jiān)會認可
的信用評級機構評級。
(2)應當采取市值計價制度進行調(diào)整以確保擔保物市值不低于已借出證券市
值的102％。
(3)借方應當在交易期內(nèi)及時向本基金支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利
息和分紅。一旦借方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關法律有權保留和處置擔保物以
滿足索賠需要。
(4)除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，擔保物可以是以下金融工具或品種：
1）現(xiàn)金；
2）存款證明；
3）商業(yè)票據(jù)；
4）政府債券；
5）中資商業(yè)銀行或由不低于中國證監(jiān)會認可的信用評級機構評級的境外金
融機構（作為交易對手方或其關聯(lián)方的除外）出具的不可撤銷信用證。
(5)本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限
內(nèi)要求歸還任一或所有已借出的證券。
(6)基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發(fā)生的任何損失負相應責任。
4、基金可以根據(jù)正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易，并且應當遵
守下列規(guī)定：
(1)所有參與正回購交易的對手方（中資商業(yè)銀行除外）應當具有中國證監(jiān)
會認可的信用評級機構信用評級。
(2)參與正回購交易，應當采取市值計價制度對賣出收益進行調(diào)整以確?，F(xiàn)
金不低于已售出證券市值的102％。一旦買方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關法律
有權保留或處置賣出收益以滿足索賠需要。
(3)買方應當在正回購交易期內(nèi)及時向本基金支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、
利息和分紅。
(4)參與逆回購交易，應當對購入證券采取市值計價制度進行調(diào)整以確保已
購入證券市值不低于支付現(xiàn)金的102％。一旦賣方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關
法律有權保留或處置已購入證券以滿足索賠需要。
(5)基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發(fā)生的任何
損失負相應責任。
5、基金參與證券借貸交易、正回購交易，所有已借出而未歸還證券總市值
或所有已售出而未回購證券總市值均不得超過基金總資產(chǎn)的50％。
前項比例限制計算，基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的擔保物、
現(xiàn)金不得計入基金總資產(chǎn)。
6、若法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使現(xiàn)行法律法
規(guī)的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行適當程
序后，本基金可相應調(diào)整禁止行為和投資限制規(guī)定。
7、投資組合比例調(diào)整
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的約定。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理
人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人
應當在30個交易日內(nèi)進行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的證券、銀行存款本息、基金的應收款
項和其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
（三）估值方法
本基金的估值對象為本基金所擁有的證券和銀行存款本息、應收款項和其它
投資等資產(chǎn)。
本基金的估值方式如下：
1、上市流通股票：
如估值日有市價的，應采用市價確定公允價值；估值日無市價，但最近交易
日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件
的，應采用最近交易市價確定公允價值。
如估值日無市價，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構
發(fā)生了影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值
的影響在0.25％以上的，應參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化等因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)
凈值的影響在0.25％以上的，應采用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際
交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。
2、未上市股票：
送股、轉增股、配股和公開增發(fā)新股等方式發(fā)行的股票，按估值日在交易所
掛牌的同一股票的收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的收盤價估值。
首次公開發(fā)行且未上市的股票，按成本價估值。
首次發(fā)行且有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市價估值。
3、金融衍生品：
(1)上市流通衍生品按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易
的，以最近交易日的收盤價估值。
(2)未上市衍生品按成本價估值，如成本價不能反映公允價值，則采用估值技
術確定公允價值。
(3)衍生品的估值，可以參照國際會計準則進行。
4、基金持有的債券、交易型開放式指數(shù)基金（ETF）等其他有價證券，上市
交易的有價證券按估值日的收盤價估值；估值日沒有交易的，按最近交易日的收
盤價估值；未上市交易的，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計
量的情況下，按成本估值；停止交易、但未行權的有價證券，采用估值技術確定
公允價值。
5、開放式基金以估值時點能夠取得的最新基金份額凈值進行估值。
6、非流動性資產(chǎn)或暫停交易的證券估值方法：
對于未上市流通、或流通受限、或暫停交易的證券，應參照上述估值原則進
行估值。如果上述估值方法不能客觀反映公允價值的，基金管理人可以根據(jù)具體
情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
7、估值中的匯率選取原則：
估值計算中涉及美元、港幣對人民幣匯率的，采用當日中國人民銀行或其授
權機構公布的人民幣匯率中間價。
8、在任何情況下，基金管理人如采用本項第1-7小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)
進行估值，均應被認為采用了適當?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人認為按本
項第1-7小項規(guī)定的方法對基金資產(chǎn)進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
9、國家法律法規(guī)對此有新的規(guī)定的，按其新的規(guī)定進行估值。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至
少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。如本基金投
資衍生品，應當在每個工作日計算并披露各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或贖回之后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
后的2個工作日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的
各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日后的2個工作日，在指定網(wǎng)
站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同第九部分第（二）點規(guī)定的對
基金合同當事人權利義務產(chǎn)生重大影響的事項應經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過。
2、變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監(jiān)會核準或備案，
并自中國證監(jiān)會核準或出具無異議意見之日起生效。
3、但如因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動并屬于本基金合同必須遵照進行修改的
情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發(fā)生變化或對
基金份額持有人利益無實質性不利影響的，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，而
經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同終止：
1、基金份額持有人大會決定終止；
2、因重大違法、違規(guī)行為，被中國證監(jiān)會責令終止的；
3、基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內(nèi)沒有新基金管理人、基
金托管人承接的；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)
編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，
基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金合同終止，基金管理人應當按法律法規(guī)和本基金合同的有關法律法
規(guī)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。
2、基金財產(chǎn)清算組
（1）自基金合同終止事由之日起三十個工作日內(nèi)由基金管理人組織成立基
金財產(chǎn)清算組，在基金財產(chǎn)清算組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人
應按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
（2）基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期
貨相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)
清算組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基
金財產(chǎn)清算組可以依法進行必要的民事活動。
3、清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）基金財產(chǎn)清算組根據(jù)基金財產(chǎn)的情況確定清算期限；
（3）基金財產(chǎn)清算組對基金財產(chǎn)進行清理和確認；
（4）對基金財產(chǎn)進行評估和變現(xiàn)；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（8）對基金財產(chǎn)進行分配。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、基金剩余財產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有
人。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算組做出的清算報告經(jīng)會計師事務所審計，律師事務所出具法律
意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件由基金托管人保存二十年以上。
八、爭議解決方式
（一）本基金合同適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（二）本基金合同的當事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關的
爭議應首先通過友好協(xié)商解決。但若自一方書面要求協(xié)商解決爭議發(fā)生之日起
60日內(nèi)未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，
對仲裁各方當事人均具有約束力。
（三）除爭議所涉內(nèi)容之外，本基金合同的其他部分應當由本基金合同當事
人繼續(xù)履行。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，存放在基金管理人和基金托管人住所，供投資者查閱，
基金合同條款及內(nèi)容應以基金合同正本為準；投資者也可按工本費購買基金合同
復制件或復印件，但內(nèi)容應以基金合同正本為準。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十七、合同當事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日
（見下頁）
（本頁為長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金基金合同簽署
頁，無正文）
基金管理人：長信基金管理有限責任公司（蓋章）
法定代表人或授權簽字人：
簽訂日：
簽訂地：
基金托管人:中國銀行股份有限公司（蓋章）
法定代表人或授權簽字人：
簽訂日：
簽訂地：
長信美國標準普爾100等權重指數(shù)增強型證券投資基金基金合同.pdf